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市场竞争对商业银行风险承担的影响研究——基于非利息收入的中介效应

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市场竞争对商业银行风险承担的影响研究——基于非利息收入的中介...

作者：王甜大连理工大学

学位级别：硕士

随着中国金融深化、利率市场化改革的不断推进及互联网金融的蓬勃发展,中国银行业市场结构逐渐由垄断走向多元化竞争态势。存贷利差逐渐缩窄,银行间的竞争方式由机构扩张逐渐转变为价格竞争和业务创新,银行开始转向多元化业务收入结构... 详细信息

随着中国金融深化、利率市场化改革的不断推进及互联网金融的蓬勃发展,中国银行业市场结构逐渐由垄断走向多元化竞争态势。存贷利差逐渐缩窄,银行间的竞争方式由机构扩张逐渐转变为价格竞争和业务创新,银行开始转向多元化业务收入结构。因此,论文基于非利息收入的中介效应视角,结合利率市场化探讨竞争如何影响银行风险承担的作用机理,有助于银行良性竞争,避免市场高度垄断或过度竞争,从而造成银行风险累积,引起金融系统的动荡。首先,论文在综述文献研究基础上,阐述竞争影响银行风险承担的理论机制。从特许权价值、风险转移和边际利润三个理论效应,剖析竞争对银行风险承担的影响机理,并提出论文的研究假设。其次,论文采用中国2010-2021年的45家上市商业银行半年度数据作为研究样本,构建动态面板GMM模型,实证检验竞争对银行风险承担的直接作用和间接作用,得到主要结论为:第一,竞争与风险承担之间存在“U型”非线性关系,且勒纳指数阈值拐点为0.3698,63.64%样本银行勒纳指数值落位于阈值的左边,表明目前中国银行业整体呈现“竞争--稳定”的阶段特征;第二,当竞争程度由较弱转向较强,甚至出现过度竞争时,非利息收入呈现先增后减的变化态势,从而在市场竞争对银行风险承担的影响中发挥部分非线性中介效应;第三,利率市场化通过作用于竞争和非利息收入,从而起到显著强化竞争影响银行风险承担的调节作用;第四,中小型商业银行、杠杆率较高、盈利水平较低的商业银行,竞争对其风险承担的影响更显著。最后,提出相关的政策建议。论文的创新之处体现在三个方面:第一,基于非利息收入的非线性中介效应视角,深入剖析竞争与银行风险承担之间非线性“U型”关系的内在机理。在研究假设的基础上,实证分析竞争对银行风险承担的非线性直接作用和间接作用,更为完整地勾勒竞争对银行风险承担的影响机制。第二,结合利率市场化背景,采用有调节的中介效应模型,剖析和验证利率市场化会对“竞争—非利息收入—银行风险承担”的作用机制起到显著强化的调节作用,进一步丰富对市场竞争影响银行风险承担作用机制的理解。第三,从不同规模、杠杆率监管、盈利水平三方面,考察竞争对商业银行风险承担影响的异质性特征。

关键词：银行市场竞争银行风险承担非利息收入利率市场化

利率市场化背景下非利息收入对我国商业银行经营绩效影响研究

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利率市场化背景下非利息收入对我国商业银行经营绩效影响研究

作者：尹佳丽山西财经大学

学位级别：硕士

在利率市场化背景下,商业银行仅靠传统存贷利差的利息收入业务已经不能支撑商业银行的经济霸主地位。伴随着银行间激烈的经济业务竞争,互联网的不断发展以及金融脱媒的不断深化,拓展非利息收入业务,是商业银行长久发展的不二选择。目前... 详细信息

在利率市场化背景下,商业银行仅靠传统存贷利差的利息收入业务已经不能支撑商业银行的经济霸主地位。伴随着银行间激烈的经济业务竞争,互联网的不断发展以及金融脱媒的不断深化,拓展非利息收入业务,是商业银行长久发展的不二选择。目前,我国商业银行对于其他发展较快的国家,非利息收入的发展还有大量缺陷,例如时间短,速度慢,品种单一,同时与国外发达国家相比,手续费等收入一直占据了我国商业银行非利息收入的半壁江山,然而唯独缺少了对其他非利息收入的关注,这表明我国商业银行非利息收入存在内部失衡问题,这将严重影响到商业银行的可持续发展。那么发展非利息收入势在必行,对于商业银行来说,优化非利息收入内部结构,攻破非利息收入发展瓶颈从而提高银行绩效是本文研究的问题。文章选取了16家上市商业银行2011-2021年11年的非平衡面板数据进行回归分析,运用双向固定效应模型实证检验本文研究焦点,即非利息收入对商行经营绩效影响。结果表明,商业银行的非利息收入占比提高可以显著提高商业银行的盈利性和安全性,却对商业银行的流动性没有显著影响。但是从细化的内部结构出发,手续费及佣金净收入占比提高能够显著提高商业银行的盈利性和安全性,却降低了商业银行的流动性,因此不是发展非利息收入选择的最佳类型。相反增加内部结构中的其他非利息收入占比可以显著提高商业银行的“三性”,从而提高商业银行的经营绩效。因此,商业银行可以专注于提高其他非利息收入的占比,优化内部结构,从而提高商业银行的经营绩效,这是非常必要的。

关键词：利率市场化非利息收入商业银行经营绩效固定效应

城市商业银行收入多元化与风险承担的关系研究

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金融发展评论 2024年第3期 66-79页

作者：李波中共中央党校（国家行政学院）经济学教研部理论经济学博士后流动站

基于2014-2020年中国62家城市商业银行数据，采用动态面板系统GMM方法实证考察了非利息收入、收入多元化与破产风险的关系。研究发现：非利息收入占比与破产风险Z值呈现倒U型非线性关系；收入多元化与破产风险Z值呈现显著正相关关系。... 详细信息

基于2014-2020年中国62家城市商业银行数据，采用动态面板系统GMM方法实证考察了非利息收入、收入多元化与破产风险的关系。研究发现：非利息收入占比与破产风险Z值呈现倒U型非线性关系；收入多元化与破产风险Z值呈现显著正相关关系。在控制变量中，破产风险Z值与资产收益率、资产规模、存贷比及经济增长率显著正相关。以期推动城市商业银行降低破产概率、提升竞争力，为高级管理层和金融监管部门提供有价值的决策参考。

关键词：非利息收入收入多元化破产风险系统GMM

非利息收入能提升商业银行经营绩效吗?——基于16家上市商业银行的实证研究

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商业会计 2022年第19期 53-57页

作者：任梓萌李爱董佳宇东北农业大学经济管理学院黑龙江哈尔滨150000 内蒙古农业大学经济管理学院内蒙古呼和浩特010010

在利率市场化改革及数字金融不断推进的背景下,上市银行之间业务竞争加剧,金融脱媒不断冲击银行传统业务。诸多风险与压力并行之下,上市商业银行经营绩效的提升面临新的挑战。面对经营环境的剧变,优化收入结构、创新发展战略成为上市商... 详细信息

在利率市场化改革及数字金融不断推进的背景下,上市银行之间业务竞争加剧,金融脱媒不断冲击银行传统业务。诸多风险与压力并行之下,上市商业银行经营绩效的提升面临新的挑战。面对经营环境的剧变,优化收入结构、创新发展战略成为上市商业银行的当务之急,发展非利息收入也成为其重要出路。文章选择我国16家上市商业银行,并将其分为三类,基于2010—2019年的数据研究发现,非利息业务对不同类型商业银行经营绩效的影响存在明显的异质性,其中,股份制商业银行拓展非利息业务有利于提升其经营业绩,而国有大型商业银行和城市商业银行则表现出相反的结果。为了更好地发挥非利息收入对商业银行经营绩效的提升作用,各银行需充分结合自身业务特点,加强对非利息业务的监管,重视相关业务人才储备。

关键词：非利息收入上市商业银行经营绩效固定效应

非利息收入对商业银行系统性风险的影响研究——基于风险分解视角

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西南科技大学学报（哲学社会科学版） 2023年第2期40卷 34-39页

作者：陈潇宋加山西南科技大学经济管理学院四川绵阳621010

本文使用ΔCoVaR度量商业银行系统性风险,将其分解为尾部风险(alpha)、基本宏观经济和金融因素(beta)和银行间关联性(gamma),进一步研究非利息收入对beta的影响。结果显示:目前非利息收入业务规模较小,适当扩展其规模有利于降低商业银... 详细信息

本文使用ΔCoVaR度量商业银行系统性风险,将其分解为尾部风险(alpha)、基本宏观经济和金融因素(beta)和银行间关联性(gamma),进一步研究非利息收入对beta的影响。结果显示:目前非利息收入业务规模较小,适当扩展其规模有利于降低商业银行系统性风险,但会增加基本宏观经济和金融因素风险敞口;此外,手续费及佣金对商业银行ΔCoVaR影响显著。基于此,本文从银行非利息收入规模、业务结构平衡、行业个体差异等方面提出对策建议。

关键词：非利息收入系统性风险 ΔCoVaR

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BH银行非利息收入管理方案改进研究

BH银行非利息收入管理方案改进研究

作者：张昕源兰州大学

学位级别：硕士

随着金融自由化和计算机技术在商业银行业的广泛应用,欧美等西方国家的商业银行率先在银行传统中介业务的基础上,通过综合金融服务和各金融机构战略联盟的管理与多元化经营,大力发展以基金销售、证券中介、投资银行和保险中介为代表的... 详细信息

随着金融自由化和计算机技术在商业银行业的广泛应用,欧美等西方国家的商业银行率先在银行传统中介业务的基础上,通过综合金融服务和各金融机构战略联盟的管理与多元化经营,大力发展以基金销售、证券中介、投资银行和保险中介为代表的非利息业务,并主要活跃在证券、保险和信托等非银行业务领域。如今商业银行的经营业务结构已经发生了重大变化,非利息收入在商业银行的收入结构中的占比越来越大,已经成为商业银行收入的重要来源且不断持续增长。在中国,由于金融业实行“分业经营、分业监管”的经营模式,很长一个时期商业银行的主要收入则来自于存款与贷款之间的利差。但是,随着利率市场化的不断改革,特别是中国加入WTO后,中国的金融市场逐年对外开放,一些外资银行开始以高附加值的非利息业务进入中国市场,对中国商业银行的存贷款利差产生了一定的负面影响,在其存贷款业务不断受到冲击的同时,相应的利息收入也在下降,进而也制约了商业银行收入的快速增长。此外,综合考虑“后疫情”时代与贷款利率的下降,导致了传统存贷款利率差额形成营业利润持续减少。因此如何发展非利息业务提高商业银行盈利能力,是商业银行发展过程中需要解决的重要问题。本文以BH银行开展的非利息业务为切入点,客观梳理了BH银行开展非利息业务的发展过程,研究并总结了BH银行非利息收入业务的成功经验和不足之处,并通过横向及纵向对比分析,探讨了影响或制约BH银行非利息收入业务健康发展的深层次原因,结合招商银行及浦发银行在拓展非利息收入业务方面的成功经验,提出了改善BH银行非利息收入业务管理的建议措施及改进方案。BH银行在开展及管理非利息收入业务中暴露出的问题可以说是我国商业银行在非利息收入业务开展中的一个缩影,对BH银行非利息收入业务的研究成果可以为我国商业银行开展非利息收入业务提供借鉴。本文将非利息收入分为手续费及佣金收入、投资损益、外汇损益和其他业务收入,并详细介绍了各自所包含的具体内容。尽管近年来中国商业银行的非利息业务有了一定程度的增长,但它们在中国商业银行总的营业收入中仍占较小的比重。在非利息收入中,其70%以上是由手续费及佣金收入贡献的。本文按照总结现状、发现问题、分析问题、提出建议及改进措施的研究思路进行研究。本文首先对国内外现有关于非利息收入的研究文献进行梳理,从而理清了对BH银行非利息收入业务的研究思路和研究方向。从本文第三章开始回顾总结并描述了BH银行非利息收入的发展及现状,通过对比分析重点分析并探究了BH银行非利息收入业务发展中存在的问题和原因,最后结合国家金融监管的实际需要和现有金融理论,取得的结论如下:(1)从BH银行营业收入发展现状来看,在营业收入、非利息收入、非利息收入的增长速度和非利息收入的结构等方面都取得了一定的进展。发展非利息收入可以应对利率市场化发展的新挑战,使业务模式适应金融脱媒,并且还是增加自身盈利能力与提高银行安全性的最佳途径。(2)本文过BH银行与其他全国股份制商业银行做出经营与非利息业务现状分析,发现BH银行非利息收入无论非利息业务的规模、非利息收入的增长速度以及非利息收入的结构与其他全国股份制商业银行相比,仍存在较大的差异。(3)通过对BH银行非利息业务发展存在的问题及原因分析,可以大致分析出BH银行在非利息业务的内部结构、业务细分、营销推广、风险管理、专业性等方面与头部股份制银行存在着一定差距,因上市压力忽略了对非利息业务的扩张,对非利息业务的客户需求缺乏有效了解,缺乏整体客户管理策略,对客户需求的评估能力不足、对大众的营销和推广认识不足,未能实现非利息业务的多元化发展。其他问题还包括对非利息活动的风险控制认识不足,低估了员工在发展非利息活动中的作用。(4)总结问题及原因,对BH银行提出了通过转变经营理念、发展方式,实施差异化,加强监管和风险控制,提高员工专业服务水平等发展非利息活动的总体思路与提高员工专业服务水平的具体措施。

关键词： BH银行市场利率非利息收入

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非利息收入对商业银行经营绩效的影响研究

投资与创业 2022年第9期33卷 1-3页

作者：高婷王敏江苏师范大学科文学院

在利率市场化背景下，仅靠存贷款作为主要利息收入的业务模式显然已不能支撑银行业的发展，在日益激烈的竞争环境下，拓展非利息收入业务已成为商业银行谋求稳定发展的必然选择，中小商业银行更是如此。基于此，本文为更好地研究非利息... 详细信息

在利率市场化背景下，仅靠存贷款作为主要利息收入的业务模式显然已不能支撑银行业的发展，在日益激烈的竞争环境下，拓展非利息收入业务已成为商业银行谋求稳定发展的必然选择，中小商业银行更是如此。基于此，本文为更好地研究非利息业务的作用，以中小上市商业银行为研究对象，以变截距固定效应模型法研究非利息收入对经营绩效的影响。实证结果表明：非利息收入占比、非利息收入种类数两个解释变量都对中小上市商业银行经营绩效起到显著的正向影响。因此，中小上市商业银行应通过拓展和创新非利息收入业务来提高经营绩效。

关键词：非利息收入经营绩效变截距固定效应模型金融经济

非利息收入对上市商业银行经营绩效的影响研究

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市场周刊 2022年第5期35卷 153-156,186页

作者：高彦冰姜丽丽宿迁学院商学院江苏宿迁223800

近年来,各家上市商业银行的传统业务逐年下滑,但非利息收入都在持续增加。在利率市场化改革不断推进、互联网金融迅速发展以及全球商业银行的竞争日益激烈的情况下,我国上市商业银行的转型升级刻不容缓。文章采用了30家上市商业银行2012... 详细信息

近年来,各家上市商业银行的传统业务逐年下滑,但非利息收入都在持续增加。在利率市场化改革不断推进、互联网金融迅速发展以及全球商业银行的竞争日益激烈的情况下,我国上市商业银行的转型升级刻不容缓。文章采用了30家上市商业银行2012〜2020年的面板数据进行多元回归分析,实证检验了银行非利息收入占比等变量对经营绩效的影响。结果表明:非利息收入的占比对上市商业银行的绩效具有显著的正影响。商业银行应通过提高非利息收入占比、调整银行资产结构、降低不良贷款率等多种方式提高经营绩效,增强自身的竞争力。

关键词：非利息收入上市商业银行经营绩效

非利息收入有利于降低银行风险吗?——基于中国银行业的数据

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南开经济研究 2010年第4期 69-91页

作者：张羽李黎中国人民银行金融研究所博士后流动站 100800 澳门科技大学行政管理学院

本文利用中国银行业1986—2008年数据从整体层面和银行层面考察了我国银行业非利息收入增长与银行风险的关系。从整体层面分析结果看,非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,由于非利息收入相比于净利息收入具有较高的波动性和... 详细信息

本文利用中国银行业1986—2008年数据从整体层面和银行层面考察了我国银行业非利息收入增长与银行风险的关系。从整体层面分析结果看,非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,由于非利息收入相比于净利息收入具有较高的波动性和明显的周期性,随着非利息收入比重的增加,这种分散化所带来的边际收益在逐步减少。从银行层面分析结果看,净利息收入增长率与非利息收入增长率的相关系数在考察期内多为负值,同样表明非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,进一步的模型分析显示非利息收入增长对我国银行业收益和风险的影响在统计上并不显著。总体上,我们的研究表明,非利息收入增长对我国银行业具有一定的风险分散化效应,但是更多地依赖非利息收入存在着恶化风险与收益之间权衡关系的可能性。

关键词：净利息收入非利息收入收入分散化银行风险