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非利息收入对中国商业银行风险的影响研究——基于面板门限回归模型的实证分析

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大连理工大学学报（社会科学版） 2018年第2期39卷 12-18页

作者：孙秀峰冯浩天王华夏大连理工大学管理与经济学部辽宁大连116024

文章选取中国65家商业银行2008~2013年年度面板数据,以银行资产水平为门限,建立面板门限回归模型,探究非利息收入对中国商业银行风险的影响。实证结果显示,非利息收入对中国商业银行风险的影响存在两个门限值(8517.088亿,64 397.482亿)... 详细信息

文章选取中国65家商业银行2008~2013年年度面板数据,以银行资产水平为门限,建立面板门限回归模型,探究非利息收入对中国商业银行风险的影响。实证结果显示,非利息收入对中国商业银行风险的影响存在两个门限值(8517.088亿,64 397.482亿),将银行按资产规模分成大、中、小3类,对于大规模银行,非利息业务的扩张能够有效降低其风险;对于中小规模银行,非利息业务的拓展增加了银行的风险。但是中等规模银行与小规模银行相比,非利息收入对银行风险的负向影响程度相对较小,进而验证了非利息收入对中国商业银行风险的负向影响随着规模增加而逐渐减小。

关键词：非利息收入商业银行风险Z值门限回归

中国工业绿色发展的评价及动力研究——基于地级以上城市数据门限回归的证据

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中国地质大学学报（社会科学版） 2018年第1期18卷 47-56页

作者：涂正革王秋皓华中师范大学经济与工商管理学院

绿色发展实质是经济增长和环境保护的"双赢"。基于2003—2014年中国280个地级城市工业产出与二氧化硫排放数据,采用门限回归从收入水平、工业结构和研发投入三个维度,探索我国工业绿色发展的水平和动力源泉。研究发现:(1)我国工业的绿... 详细信息

绿色发展实质是经济增长和环境保护的"双赢"。基于2003—2014年中国280个地级城市工业产出与二氧化硫排放数据,采用门限回归从收入水平、工业结构和研发投入三个维度,探索我国工业绿色发展的水平和动力源泉。研究发现:(1)我国工业的绿色发展在区域上不平衡,在时间上呈现出动态变化特征。东部沿海等大城市已经进入低排放高产出的绿色发展阶段,而中、西部内陆小城市大多仍处于高排放低产出的红色发展阶段;从时间维度观察,我国工业绿色发展模式的城市数量已从2003年的29个,增加到2014年的133个,红色发展模式的城市数量相应从239个减少到8个。(2)绿色发展的动力在不同发展阶段也呈现出很大的差异。人均收入越高的地区,绿色需求对工业绿色发展的拉动力越大;调结构为绿色发展减负加力,特别是重工业比例高地区,调整工业结构是绿色发展的最大牵引力;万元GDP的科技投入强度在(49.3元,125.5元)区间内,科技投入对驱动绿色发展的效率最大。

关键词：绿色发展绿色门槛门限回归

土地收益分配制度对城市建设用地利用效率的影响研究——基于门限回归模型的实证分析

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中央财经大学学报 2016年第2期 22-35页

作者：钟成林胡雪萍中南财经政法大学经济学院

为考察土地收益分配制度对城市建设用地利用效率的影响,笔者沿着土地收益分配制度—地方政府土地财政行为—城市土地利用效率的分析路径,利用2004—2013省域面板数据,采用DEA超效率模型对城市土地全要素生产率进行了综合测定,并运用普... 详细信息

为考察土地收益分配制度对城市建设用地利用效率的影响,笔者沿着土地收益分配制度—地方政府土地财政行为—城市土地利用效率的分析路径,利用2004—2013省域面板数据,采用DEA超效率模型对城市土地全要素生产率进行了综合测定,并运用普通面板和门限面板模型对二者之间的关系进行了实证,结果表明,我国城市土地利用效率存在着显著的区际差异,其中东部地区最高,中部地区最低;土地收益分配制度对城市建设土地利用效率具有显著影响,土地出让金收益占比和税收占比均显著地抑制了城市建设用地利用效率的提升,但不同环节的土地税收分配结构对城市建设用地利用效率的调节作用存在着方向性差异。土地收益分配制度对城市土地利用效率的影响是非线性的,且存在着单一或双门限效应。

关键词：城市土地利用效率土地收益分配制度门限回归超效率DEA法

基于门限回归的节能环保产业竞争力影响因素研究

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基于门限回归的节能环保产业竞争力影响因素研究

作者：邵德彬上海师范大学

学位级别：硕士

习近平总书记在《十九大报告》提出人与自然是生命共同体,未来我们要要建设美丽新中国。为了满足人民日益增长的美好生活需要,我们必须要形成节约资源和保护环境的空间格局,推进绿色发展,构建绿色技术创新体系,壮大节能环保产业。在经... 详细信息

习近平总书记在《十九大报告》提出人与自然是生命共同体,未来我们要要建设美丽新中国。为了满足人民日益增长的美好生活需要,我们必须要形成节约资源和保护环境的空间格局,推进绿色发展,构建绿色技术创新体系,壮大节能环保产业。在经济发展的同时不能忽略生态环境问题,节能环保产业的发展也必须得到有力的经济支持,这不仅仅会促进经济的发展,也是保护生态环境、建立资源循环利用社会的必然要求。近年来,我国的节能环保产业已初具规模,已从初期转而进入了成长期,在这时节能环保产业更加需要得到大力的支持,节能环保产业竞争力的影响因素研究也十分必要。本文通过建立门限回归模型分析经济发展与产业结构跟节能环保产业竞争力的关系,利用门限回归模型能描述相对具有突变性、周期性、分段性等复杂的非线性关系的特征,该模型具有良好的稳健性和精确性,并且它的适用范围比较广。通过因子分析的方法得到了四个公共因子,并且在此基础之上构建门限回归模型,对样本数据进行分割,把不同地区进行分类,最后得到门限回归方程。其中,因变量选择的是各个地区到的绿色发展指数,用来代表节能环保产业竞争力,GDP作为门限变量,其余控制变量为四个公共因子。本文通过理论研究和实证研究得出以下结论:（1）投融资因素:我国节能环保产业的投融资水平近年来正在不断提高,投融资的渠道也日渐多元化,但是仍然存在很多的问题,比如企业的投融资渠道仍然是是以自有资金和银行的贷款为主,通过市场进行融资的企业比较少,股权和债券融资的效率不是很高,这也就导致了整个产业的投融资规模的不足,从而限制了节能环保产业的发展。（2）科学技术因素:通过研究我国与节能环保产业相关的高技术企业和技术合同交易情况,发现我国的节能环保专项技术水平在不断提高,在新能源与高效节能技术和环境保护技术方面有着很大的进步,但是与发达国家还是存在一定的差距。另外,细分节能环保技术之后,我国的节能技术的水平是明显高于环保技术的,从2007年到2013年,节能技术的工业产值明显是高于环保技术的。（3）制度与政策因素:我国与节能环保相关的政策的种类和数量不是很多,需要进一步的完善,不过目前已经建立了一套较为完整的政策系统。本文主要是分析有关节能环保方面的财税政策。在财政方面,节能环保产业的财政投入不充足、不稳定、不均衡,并且使用不太合理,这限制了节能环保产业的长效发展。另外,财政补贴的认定方式单一,范围狭窄,也不利于该产业的发展;在税收方面,我国没有很好的对节能环保产业进行调控,资源税范围不够广,税率偏低,没有很好的效果。虽然我国已经有一些相关的税收政策,但是其设立出发点不是正对节能环保,这也是我国在这方面政策不是很完备的体现。（4）产业环境因素:经济发展水平、产业结构、环境污染治理情况、能源消耗情况、资源循环利用情况、市场化程度、外部环境技术等可以反映我国节能环保产业的产业环境。近年来,我国产业环境得到不断的优化和改善,这位我国节能环保产业的发展创造了有利的条件,但是相较于发达国家还是有一定的差距,许多发达的国家的发展经验还很值得借鉴。（5）实证分析结果:通过因子分析法进行研究,总共提取了四个公因子,分别可以概括为产业基础因子、产业结构因子、环境压力因子和社会效益因子。我国节能环保产业的发展将近一半的程度上取决于产业基础和产业结构,这两个因子主要表示的是节能环保产业的内部因素,包括了该区域的经济发展水平、三次产业结构情况、环境污染治理情况、节能环保产业的投资情况和人员情况,以及科技研发等方面。环境压力因子和社会效益因子所解释的占比相对来说比较小,说明这些因素对节能环保产业竞争力的影响不是最主要的。从我国不同省市自治区的得分和排名,大致可以得出我国东部地区的节能环保产业的整体水平还是要高于中西部地区的,不过也有少部分中西部地区在迎头赶上,比如河北、河南、山西等。中西部地区节能环保产业发展空间比较大,在发展经济的同时,节能环保产业的发展也不可忽视通过建立门限回归模型,将样本数据切割为两个样本,可以得出重庆、黑龙江、云南、吉林、山西、贵州、新疆、甘肃、海南、宁夏和青海为一部分,相对来说节能环保产业的竞争力比较落后;广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建、上海、北京、安徽、辽宁、陕西、江西、广西、内蒙古、天津为另一部分地区,这些地区的节能环保产业发展相对比较快。从回归结果可以看出产业基础因子和环境压力因子对绿色发展指数的影响相对来说比较大,对节能环保产业的发展的促进作用比较明显,社会效益因子却产生了一定的抑制作用,可见节能环保产业在我国还不足以产生很好的社会效益。

关键词：节能环保产业竞争力影响因素门限回归因子分析

创新驱动、知识产权保护与区域经济发展——基于2007—2015年省级数据的门限面板回归

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宏观经济研究 2018年第10期 86-92页

作者：关成华袁祥飞于晓龙北京师范大学经济与资源管理研究院首都科技发展战略研究院

要本文基于2007-2015年中国31个省级行政区的数据，通过门限面板回归研究了不同经济增长阶段下知识产权保护对区域创新的影响。研究结论表明，知识产权保护在促进创新中始终有正效应；知识产权保护和区域创新间存在着非线性关系，随着... 详细信息

要本文基于2007-2015年中国31个省级行政区的数据，通过门限面板回归研究了不同经济增长阶段下知识产权保护对区域创新的影响。研究结论表明，知识产权保护在促进创新中始终有正效应；知识产权保护和区域创新间存在着非线性关系，随着区域经济发展水平的提升，知识产权保护对区域创新的促进作用将加强；知识产权保护对区域创新的作用分为三个阶段，知识产权保护提升1％，创新依次提升0．81％、1．02％和1．14％。

关键词：经济增长创新驱动知识产权门限回归

城市化对碳排放的影响研究——基于门限回归模型

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城市化对碳排放的影响研究——基于门限回归模型

作者：罗福宜湘潭大学

学位级别：硕士

在城市化与工业化的不断发展,环境污染日益严峻的背景下,气候问题已经成为社会各界关注的焦点问题。世界各国要应对气候危机,实现可持续发展,就必然需要在发展战略中,将节能减排摆更加突出的位置。然而城市作为CO等温室气体排放的主体,... 详细信息

在城市化与工业化的不断发展,环境污染日益严峻的背景下,气候问题已经成为社会各界关注的焦点问题。世界各国要应对气候危机,实现可持续发展,就必然需要在发展战略中,将节能减排摆更加突出的位置。然而城市作为CO等温室气体排放的主体,也是碳减排的重点区域。城市化外部环境的正负性也引起国内外学者的关注,因为通过深入研究城市与碳排放的关系,和厘清两者之间的作用机制,一方面能够完善城市节能减排的理论体系,另一方面也能及时调整相关环保政策,加大理论成果向节能环保实际成果的转化。本文将通过理论和实证两个方面对城市化与碳排放之间的关系来展开研究。首先,本文在理论分析部分的研究思路,是从收入效应、技术效应和结构效应三个角度来分别阐述城市化对碳排放的影响机制,从而构建起全文理论部分的基本框架。在此基础上,再将人口集聚因素纳入构建的理论框架之中,以此揭示在不同人口集聚程度时城市化对碳排放带来的差异外部性;本文之所以选择人口集聚水平作为中间变量,是因为众多关于城市化对碳排放的影响研究中,人口集聚作为一个重要的因素却较少被关注到,本文力求弥补这一研究空档,完善城市化对碳排放的理论体系;其次,本文在实证部分选取的研究样本是中国2000年至2016年30个省份(不包括港澳台和西藏)的面板数据。在STIRPAT模型基础上做相应修正和完善,构建城市化对碳排放的线性模型。并根据Hansen(1999)提出的门限回归模型,再扩展为相应的非线性模型。以人口集聚为门限变量,对不同人口密度下城市化对碳排放影响的门槛特征进行实证。论文的理论分析和实证研究结果都表明,城市化对碳排放的影响会因人口集聚水平的差异而不同,且存在显著的门槛效应。具体而言,城市化和碳排放之间的关系存在人口集聚的单一门槛效应,门限阈值前后呈显著先负后正的“U”型关系。最后,本文就得到的研究结论针对性地提出相关的政策建议。首先,要避免盲目追求城市化推进的高速度,而要考虑各省份自身人口集聚的程度,动态的调整相关的城市化建设的进程,尽可能规避人口密度过高带来的规模负效应;其次,在制定引导人口流向、鼓励新能源发展以及产业结构调整的相关政策时,要根据该省域城市化发展阶段和碳排放的具体情形,最大程度的凸显集聚效应以降低碳排放。本文创新点主要体现在以下两方面:首先,在选取的研究视角上,以人口集聚作为切入点,探索城市化和碳排放之间的非线性关系,是对现有研究空白之处的一个重要补充;其次,在研究方法上,利用STIRPAT模型并借助门限回归模型建立实证模型,重点研究分析人口集聚在城市化进程中对碳排放的动态影响,并且得到较为新颖的的结论。

关键词：城市化碳排放集聚效应规模效应门限回归

中国商业银行竞争度对银行绩效的影响研究 ——基于门限回归模型的实证分析

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中国商业银行竞争度对银行绩效的影响研究 ...

作者：李小玉东北财经大学

学位级别：硕士

在经济发展的过程中,银行业的地位在整个金融行业中都是至关重要的,在中国的经济环境下更是如此,中国银行业的经济发展趋势影响着中国社会经济环境的稳定发展。现今,随着越来越多的商业银行进入市场,同时处于全球经济一体化发展以及互... 详细信息

在经济发展的过程中,银行业的地位在整个金融行业中都是至关重要的,在中国的经济环境下更是如此,中国银行业的经济发展趋势影响着中国社会经济环境的稳定发展。现今,随着越来越多的商业银行进入市场,同时处于全球经济一体化发展以及互联网金融时代来临的大环境下,银行业的市场结构发生了巨大的改变,这对中国的银行业竞争也造成了很大的影响。而且随着中国利率市场化改革和社会的发展,中国银行业的市场竞争也在逐渐变得激烈起来,此时对银行业市场竞争如何影响商业银行绩效进行研究可能会对中国商业银行未来的发展有着重要的实用价值。因此本文主要选取了中国24家商业银行2009-2019年的面板数据,然后建立面板门限回归模型来对商业银行竞争度与绩效水平之间的关系进行实证研究。首先,本文对于国内外的一些相关文献以及学者们的相应研究成果进行了一定的总结和述评,然后在此基础上不仅对银行竞争行为的定义和相关的理论基础进行了一定的分析,同时总结了银行绩效的一些相关影响因素;其次,对于银行业竞争度的测度指标和银行绩效的评价指标进行了罗列,银行业竞争度可从结构分析法和非结构分析法两种方法来测度,银行绩效水平可利用单个指标评价法和综合指标评价法来测度;然后,本文通过选取中国24家商业银行2009-2019年的年度面板数据对商业银行竞争度和银行绩效水平进行测度,在银行竞争度方面分别采取了结构分析法指标-HHI指数和非结构分析法指标-经效率调整的Lerner指数来分析中国商业银行的竞争状况,对于银行绩效水平则选取了净资产收益率（ROE）和总资产收益率（ROA）作为代理变量来了解银行绩效水平的变化,结果发现中国银行竞争态势呈波动上升趋势,而银行绩效水平呈现出先上升后缓慢下降的趋势;接着,对中国商业银行竞争度与银行绩效水平的关系进行实证研究,选取经效率调整的Lerner指数作为解释变量和门限变量,被解释变量选取净资产收益率（ROE）,控制变量选取净息差（NIM）、总资产自然对数值（LNTA）、不良贷款比率（NONPL）、经济增长率（gGDP）建立门限回归模型,利用stata16.0对模型进行回归估计,发现需采用双重门限回归模型进行分析,即存在两个门限值,得到的结果表明:中国商业银行的竞争度与银行绩效水平的关系是非线性的,当达到激烈的有效竞争即经效率调整的Lerner指数小于0.2492时,商业银行竞争度的增加有利于银行绩效水平的提升,而当它大于0.2492时,也是当前中国大部分商业银行所处的竞争现状,激烈的银行竞争反而会对银行绩效水平产生一定的冲击。除此之外还发现不良贷款率（NONPL）与银行绩效水平呈负相关关系,净息差（NIM）、经济增长率（gGDP）与银行绩效水平呈正相关关系;最后,根据所得到的结果对中国商业银行竞争现状、绩效变化以及两者之间相关关系进行了结论总结,并在此基础上提出了一些有利于提高中国商业银行绩效水平的政策建议。通过本文的实证研究结果发现,当前银行业的市场竞争虽然逐渐变得激烈,但还尚未达到有效合理的竞争水平,因此在银行市场竞争愈发激烈的同时,商业银行的绩效水平却在缓缓下降,这主要是因为在当下的竞争环境下激烈的竞争对银行的收益水平造成了一定的冲击。因此,为了能够转换商业银行市场竞争度对银行绩效水平的不利影响,政府方面应在继续推进利率市场化改革的同时,时刻注意着银行业市场竞争局势的变化以保证中国金融市场的稳定发展,还要对银行业的市场准入机制进行完善修正,鼓励民营资本进入银行业以达到银行业的有效竞争,从而能够有利于银行绩效水平的发展;商业银行方面可以通过优化生息资产结构以提高银行绩效,同时也需抓住现今互联网经济发展的机遇进行创新,改善经营模式顺应经济发展趋势以维持银行绩效的稳定发展。本文的主要创新点主要有三点:一是本文创新性的选用了门限回归模型来探究商业银行竞争度对银行绩效的影响;二是选取了最新的商业银行样本数据,使研究结果更加具有时效性;三是均采用双指标观察商业银行竞争状况和绩效水平现状,能够对其进行更加全面的了解和认识。

关键词：商业银行银行竞争度银行绩效经效率调整的Lerner指数门限回归

信息化对高技术产业全要素生产率的影响分析——基于面板门限回归模型的实证研究

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统计与信息论坛 2017年第12期32卷 34-41页

作者：魏新颖王宏伟中国社会科学院研究生院北京102488 河南大学经济学院河南开封475004 中国科协创新战略研究院北京100863

在知识生产函数模型框架下,选取2001—2014年中国28个省份高技术产业的面板数据,采用面板门限回归模型实证分析了信息化对高技术产业全要素生产率的影响。研究发现:信息化水平对高技术产业全要素生产率具有显著影响,且受到市场化程度的... 详细信息

在知识生产函数模型框架下,选取2001—2014年中国28个省份高技术产业的面板数据,采用面板门限回归模型实证分析了信息化对高技术产业全要素生产率的影响。研究发现:信息化水平对高技术产业全要素生产率具有显著影响,且受到市场化程度的制约而存在双重门限效应;随着市场化程度的提高,信息化水平对高技术产业全要素生产率的影响程度进一步增强;人均研发资本投入、出口交货值和政府研发投入对高技术产业全要素生产率有显著的正向促进作用,技术引进有正向影响但不显著。

关键词：信息化高技术产业全要素生产率门限回归

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调研世界 2018年第2期 59-65页

作者：邝明源李本钊中国人民大学经济学院国家统计局统计教育培训中心

本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强... 详细信息

本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强相关区间,并且从模型估计结果捕捉到改变中国A股、B股之间结构的重大事件。

关键词：动态相关系数 DCC-MGARCH-VAR 门限回归