检索结果-南通市图书馆

作者：邢红卫山西大学

学位级别：硕士

许多研究表明,金融资产价格、保险索赔、网络流量以及许多人类行为现象不满足正态分布假设,而是服从重尾分布.研究重尾分布对研究风险规律,风险预测,促进金融安全高效稳健运行具有非常重要的意义,如何准确估计重尾指数就成为其中的焦点.... 详细信息

许多研究表明,金融资产价格、保险索赔、网络流量以及许多人类行为现象不满足正态分布假设,而是服从重尾分布.研究重尾分布对研究风险规律,风险预测,促进金融安全高效稳健运行具有非常重要的意义,如何准确估计重尾指数就成为其中的焦点. 本文先介绍了重尾现象和重尾分布的定义,其次介绍了估计重尾指数的经典方法和选取重尾阈值的代表性方法,然后介绍了Hill估计的渐近性质和近年来提出的降偏差重尾指数估计,最后提出一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计和另一种针对大样本的方法,并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性,三种方法都能得到令人满意的结果.简便优化方法在精确性方面似乎略占优势,计算方法简单,且不受分布类型和重尾指数范围的影响,在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性;并且在正则变化三阶条件下给出两种改进的降偏差重尾指数估计,同时推导出两种新估计的渐近分布,在保证方差为γ2的前提下不仅证明在渐近情形下偏差更小,而且Monte-Carlo模拟表明在有限样本情形下的估计路径偏差也更小.

关键词：重尾现象重尾分布正则变化重尾阈值降偏差估计

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重尾分布性质定理的一个证明

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高等函授学报（自然科学版） 2011年第3期24卷 83-84页

作者：葛明星光琳江苏联合职业技术学院连云港财经分院江苏连云港222003

对于重尾分布风险模型的研究,人们常常难以在整个重尾族上得到满意的结论,从它的部分子族上可得到良好的性质,这里给出常见子族性质定理的一个新证明。

关键词：重尾分布子族等价关系

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带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差

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苏州科技学院学报（自然科学版） 2013年第4期30卷 8-14页

作者：陈洋苏州科技学院数理学院江苏苏州215009

研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量。当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文... 详细信息

研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量。当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文献[1]的相应结果。

关键词：渐近性重尾分布精致大偏差宽相依结构尾概率

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具有重尾分布风险模型破产问题的研究

具有重尾分布风险模型破产问题的研究

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作者：汪春华合肥工业大学

学位级别：硕士

破产概率的讨论是精算学的一个经典问题，尤其是有关重尾分布的模型现在越来越引起人们的重视，本文在具有重尾分布的风险模型假设下，研究了保险公司的破产概率问题，具体内容如下：首先，考虑了在推广的更新风险模型下假定个体索赔... 详细信息

破产概率的讨论是精算学的一个经典问题，尤其是有关重尾分布的模型现在越来越引起人们的重视，本文在具有重尾分布的风险模型假设下，研究了保险公司的破产概率问题，具体内容如下：首先，考虑了在推广的更新风险模型下假定个体索赔分布为L∩D族时的破产概率的尾等价式，以及假定个体索赔分布在为S族的前提下，得出一个与经典模型相一致的破产概率的局部等价式R(x,x+z]～z/ρμF(x)。然后，考虑了在利息力为常数，索赔额分布为ERV时的破产概率的一个等价关系。

关键词：破产概率更新过程重尾分布常利率

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