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我国短期利率波动的水平效应和跳跃效应

财经问题研究 2015年第7期 47-51页

作者：周生宝王雪标刘书舟大同大学数学与计算机科学学院山西大同037009 东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 西北政法大学经济学院陕西西安710122

本文从波动率角度建立了含水平效应和跳跃项的异方差GARCHLJ短期利率模型。研究结果表明,我国短期利率的异方差主要是由水平效应和跳跃成分造成的。GARCHLJ模型能解释我国短期利率的异方差性、均值回复、尖峰厚尾性以及波动的连续和非... 详细信息

本文从波动率角度建立了含水平效应和跳跃项的异方差GARCHLJ短期利率模型。研究结果表明,我国短期利率的异方差主要是由水平效应和跳跃成分造成的。GARCHLJ模型能解释我国短期利率的异方差性、均值回复、尖峰厚尾性以及波动的连续和非连续变动的统计特征,结果显示了较好的拟合与预测效果。

关键词：短期利率水平效应跳跃效应

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金融市场跳跃效应与传染效应研究综述

金融理论与实践 2012年第6期 95-100页

作者：周伟何建敏东南大学经济管理学院江苏南京211189

跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对... 详细信息

跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。

关键词：金融市场传染效应跳跃效应

杠杆与跳跃效应SV模型及在中国内地和香港股市波动性分析中的比较研究

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杠杆与跳跃效应SV模型及在中国内地和香港股市波动性分析中的比较...

作者：李文坚暨南大学

学位级别：硕士

波动性不仅是金融市场重要的特征之一,还是资产定价、风险管理和投资组合理论的核心指标之一。自回归异方差模型与随机波动率模型是应用较广泛的刻画资产收益序列波动特性的模型。自回归异方差模型把条件方差假设为过去的观测值和误差... 详细信息

波动性不仅是金融市场重要的特征之一,还是资产定价、风险管理和投资组合理论的核心指标之一。自回归异方差模型与随机波动率模型是应用较广泛的刻画资产收益序列波动特性的模型。自回归异方差模型把条件方差假设为过去的观测值和误差的平方项的线性组合,而随机波动率模型则把方差假设为不可观测的随机过程。随机波动率模型由于更灵活方便,在金融领域的实际研究中愈发受到重视。然而,实际的资产收益变化是复杂多变的,标准随机波动率模型有其不足之处。为此,本文提出了同时具有杠杆效应和跳跃效应的随机波动率模型,用来同时刻画资产收益序列的波动非对称特征和跳跃特征。本文首先构建广义的连续时间随机波动率模型,通过离散化得到离散时间随机波动率模型,依据模型中各参数的不同设定,可将模型简化为各类不同的随机波动率模型,重点分析了模型的杠杆效应和跳跃效应。接着,论文介绍了随机波动率模型的常用估计方法,即马尔科夫链蒙特卡洛估计,包括估计方法的基本思想、具体估计步骤、收敛性判断准则和模型优劣评判标准。最后,选择沪深300指数和香港恒生指数,分别构建标准随机波动率模型,杠杆随机波动率模型、跳跃随机波动率模型以及杠杆跳跃随机波动率模型,比较不同模型对沪深300指数和香港恒生指数的拟合能力,然后再比较沪深300指数和香港恒生指数在波动性方面的不同特征。研究结果表明:中国内地股市和香港股市都具有明显的杠杆效应,且中国内地股市的杠杆效应要强于香港股市。除此,内地股市波动更剧烈,存在明显的跳跃效应。在模型拟合效果方面,对于沪深300指数,杠杆跳跃随机波动率模型的拟合效果要优于其他随机波动率模型,对于恒生指数,杠杆随机波动率模型的拟合效果要优于其他随机波动率模型。

关键词： SV模型杠杆效应跳跃效应 MCMC估计

制备具有“跳跃效应”的Terfenol- D

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金属功能材料 1997年第6期4卷 263-266页

作者：赵玉刚平爵云李碚北京科技大学材料物理系包头稀土研究院

本文利用浮区法制备了Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ，通过磁致伸缩系数的测定，发现利用浮区法制备的样品在一定的压应力下有“跳跃效应”。Ｘ射线衍射、劳埃背反射表明样品是轴向沿＜１１０＞取向的孪生单晶。通过模型计算可以解释沿＜１１０... 详细信息

本文利用浮区法制备了Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ，通过磁致伸缩系数的测定，发现利用浮区法制备的样品在一定的压应力下有“跳跃效应”。Ｘ射线衍射、劳埃背反射表明样品是轴向沿＜１１０＞取向的孪生单晶。通过模型计算可以解释沿＜１１０＞取向的晶体在一定的压应力下也可产生较大的压力效应。

关键词：磁致伸缩跳跃效应稀土合金浮区法制备

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制备具有“跳跃效应”磁致伸缩材料的研究

兵器材料科学与工程 1998年第2期21卷 51-55页

作者：赵玉刚李碚高军平爵云包头稀土研究院北京科技大学

利用浮区法制备了磁致伸缩材料Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－ｄ，通过磁致伸缩系数的测定，发现利用浮区法制备的样品在一定的压应力下有“跳跃效应”。通过Ｘ射线衍射、劳埃背反射发现，样品是轴向沿１１０取向的孪生单晶。通过模型计算，认为沿... 详细信息

利用浮区法制备了磁致伸缩材料Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－ｄ，通过磁致伸缩系数的测定，发现利用浮区法制备的样品在一定的压应力下有“跳跃效应”。通过Ｘ射线衍射、劳埃背反射发现，样品是轴向沿１１０取向的孪生单晶。通过模型计算，认为沿１１０取向的晶体。

关键词：磁致伸缩跳跃效应稀土金属

制备具有“跳跃效应”Terfenol-D的研究

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功能材料 1997年第5期28卷 474-476页

作者：赵玉刚平爵云李碚伍虹江丽萍北京科技大学材料物理系包头稀土研究院

利用浮区法和布里奇曼法制备Ｔｂ０．３Ｄｙ０．７Ｆｅ１．９５的Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ，通过磁致伸缩系数的测定，发现利用浮区法制备的样品在一定的压应力下有“跳跃效应”，利用布里奇曼法制备的样品具有较大的压力效应但没有出现“... 详细信息

利用浮区法和布里奇曼法制备Ｔｂ０．３Ｄｙ０．７Ｆｅ１．９５的Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ，通过磁致伸缩系数的测定，发现利用浮区法制备的样品在一定的压应力下有“跳跃效应”，利用布里奇曼法制备的样品具有较大的压力效应但没有出现“跳跃效应”。通过Ｘ射线衍射、劳埃背反射发现，浮区法制备的Ｔｂ０．３Ｄｙ０．７Ｆｅ１．９５是孪生单晶，并且具有明显的取向，在一定工艺条件下用布里奇曼法制备出的样品不是单晶。

关键词：磁致伸缩跳跃效应铁磁材料热处理功能材料

热处理对<110>取向Tb_(0.36)Dy_(0.64)(Fe_(0.85)Co_(0.15))_2合金磁致伸缩的影响(英文)

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稀有金属材料与工程 2008年第5期37卷 869-873页

作者：马天宇严密张晶晶罗伟浙江大学硅材料国家重点实验室浙江杭州310027

采用区熔定向凝固方法,制备取向Tb0.36Dy0.64(Fe0.85Co0.15)2合金棒。用管式炉,在1000℃进行4h的均匀化处理;沿垂直合金棒轴向,在240kA/m中进行磁场退火处理。研究了热处理方式对合金取向、显微组织和磁致伸缩的影响。结果表明,均匀化... 详细信息

采用区熔定向凝固方法,制备取向Tb0.36Dy0.64(Fe0.85Co0.15)2合金棒。用管式炉,在1000℃进行4h的均匀化处理;沿垂直合金棒轴向,在240kA/m中进行磁场退火处理。研究了热处理方式对合金取向、显微组织和磁致伸缩的影响。结果表明,均匀化处理和磁场退火处理均不改变合金轴向择优取向;均匀化处理后,网状富稀土相球状聚集,有效地提高了合金的磁致伸缩,'跳跃'效应增强;磁场退火处理后,合金在无预压力下的磁致伸缩显著提高,而'跳跃'效应减弱。

关键词：磁致伸缩磁场退火均匀化处理跳跃效应

不同Tb/Dy比例对稀土磁致伸缩材料性能的影响

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稀有金属 2009年第5期33卷 691-695页

作者：杨二祥张世荣杨红川于敦波李扩社李勇胜北京有色金属研究总院稀土材料国家工程研究中心有研稀土新材料股份有限公司北京100088

研究了不同Tb/Dy比例对(TbxDy1-x)Fe1.95(x=0.30,0.32,0.34和0.35)合金的矫顽力、自旋再取向温度以及变温和加压磁致伸缩性能等的影响。结果表明,随着x值的增大,合金的矫顽力增大,自旋再取向温度降低。x为0.34时,合金的磁致伸缩温度系... 详细信息

研究了不同Tb/Dy比例对(TbxDy1-x)Fe1.95(x=0.30,0.32,0.34和0.35)合金的矫顽力、自旋再取向温度以及变温和加压磁致伸缩性能等的影响。结果表明,随着x值的增大,合金的矫顽力增大,自旋再取向温度降低。x为0.34时,合金的磁致伸缩温度系数较小,更适用于低温且工作温度变化大的环境。随着x值的增大,当施加压应力时,合金的磁致伸缩系数λ有明显的"跳跃效应",低场下尤为突出。

关键词：磁致伸缩磁滞回线自旋再取向跳跃效应