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A银行衍生品业务风险管理研究

A银行衍生品业务风险管理研究

作者：马可哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

在过去的很多年里,中国的银行业由于受保守型监管政策的影响,对代客交易衍生品的业务基本不经营。虽然1997年起中行开始试点开展外汇远期业务,2005年扩大并试点外汇掉期业务,但直到2014年降低外汇衍生品的进入门槛和2015年利率市场化初... 详细信息

在过去的很多年里,中国的银行业由于受保守型监管政策的影响,对代客交易衍生品的业务基本不经营。虽然1997年起中行开始试点开展外汇远期业务,2005年扩大并试点外汇掉期业务,但直到2014年降低外汇衍生品的进入门槛和2015年利率市场化初步完成,银行经营的衍生品业务才开始有了更大的供应和需求。A银行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,代客衍生品交易量每年保守估计有几千亿元。但由于业务交易量太大,聚焦在衍生品交易业务上的关注也相应小。风险管理可以分解为战略管理和内部控制两个部分,A银行已有适当的战略,本文主要进行内部控制要素的探讨与优化。通过对代客衍生品交易业务的风险管理的研究,帮助A银行梳理和分析其风险管理流程,识别出风险点和内部控制当中可以改进的方面。本文按照全面风险管理体系的识别、评估和应对的理念,结合市场运行情况和问卷调查工作中可能出现的问题,找出现有制度的问题和需要加强控制之处。在风险的分类上,以信用风险和操作风险为主,也存在部分市场风险和监管风险。之后通过风险管理与内部控制的框架,从管理环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督的五要素框架入手,补全管理流程以完善管理环境。在全流程的基础上设计风险评估和加强风险控制的措施,将管控措施植入流程,并提出建立健全信息与沟通和做好内部监督的各项举措建议,设计出适合A银行衍生品交易业务的风险管理优化方案。此外,结合通过访谈获取的实际工作中遇到的问题和行业管理经验,设计加强人力资源、内外监管结合和培养客户风险中性意识的配套保障措施。

关键词：银行风险管理内部控制衍生品业务全面风险管理体系

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中美商业银行衍生品业务比较及启示

农村经济与科技 2018年第20期29卷 119-120页

作者：李杏武汉职业技术学院商学院湖北武汉430074

近年来,金融改革在中国的发展进程越来越快,金融衍生品的需求对于国内市场各方来说也越来越迫切,如今的金融衍生品发展到了一个非常好的机遇期。国内商业银行的经营环境随着时间的推移变得复杂,银行业之间的竞争自然是日趋激烈的。我国... 详细信息

近年来,金融改革在中国的发展进程越来越快,金融衍生品的需求对于国内市场各方来说也越来越迫切,如今的金融衍生品发展到了一个非常好的机遇期。国内商业银行的经营环境随着时间的推移变得复杂,银行业之间的竞争自然是日趋激烈的。我国商业银行要办成真正意义上的金融企业,达到足够能与国外商业银行竞争的资格,就必须提升其赢利能力和竞争能力,开展金融衍生品业务就是有效途径之一。发展金融衍生产品业务已成为我国商业银行加快金融创新、规避金融风险的战略性选择。

关键词：金融商业银行发展衍生品业务

我国银行业金融衍生品风险管理研究——基于瑞士信贷银行和中国银行案例分析

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浙江金融 2022年第6期 38-51页

作者：祝越国家开发银行风险管理部北京100031

当前我国银行业创新金融产品发展迅速,而金融衍生品由于其波动性、复杂性、杠杆性等特征对银行风险管理体系提出更高要求。本文通过分析和总结瑞士信贷银行和中国银行“原油宝”风险案例,从风险识别、计量方法、数据系统等维度,对进一... 详细信息

当前我国银行业创新金融产品发展迅速,而金融衍生品由于其波动性、复杂性、杠杆性等特征对银行风险管理体系提出更高要求。本文通过分析和总结瑞士信贷银行和中国银行“原油宝”风险案例,从风险识别、计量方法、数据系统等维度,对进一步完善我国银行业金融衍生品业务风险管理体系提出建议。本研究有助于我国银行业把控金融衍生品风险,在市场波动加剧的形势下严守金融稳定红线。

关键词：衍生品业务市场风险金融稳定风险计量风险防控体系

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金融衍生产品风险及其管理

金融衍生产品风险及其管理

作者：胡家英对外经济贸易大学

学位级别：硕士

当今金融市场投资的大趋势是国际化及全球化,在此背景下,金融衍生产品在金融工具创新业务中的重要性也日益凸显。随着宏观经济因素的发展变化,市场风险可能进一步扩大,从而增大市场对衍生品的需求,衍生品市场的交易规模和头寸暴露也将... 详细信息

当今金融市场投资的大趋势是国际化及全球化,在此背景下,金融衍生产品在金融工具创新业务中的重要性也日益凸显。随着宏观经济因素的发展变化,市场风险可能进一步扩大,从而增大市场对衍生品的需求,衍生品市场的交易规模和头寸暴露也将因此增加。因此,我们要针对衍生工具的风险特性和资产组合的风险管理需要,开发更为灵活有效的风险管理模型。本论文共分为五章,第一章探讨金融衍生产品定义,功能,并对其可能导致的市场风险加以分析:文章从投机套利和规避风险两方面对衍生工具功能进行论述;并从内在风险,微观主体因素和宏观环境影响三个方面解析衍生工具风险的形成。第二章联系实际,分析我国经济均衡体系的变化因素,以及国际游资对我国金融衍生品市场的冲击及后果。第三章结合金融衍生工具的风险和作用两方面,从完善市场体系和加大监管力度的角度,论证了衍生工具本身对金融市场发展的作用是功大于过。第四章以现状分析和发展趋势为线索,全面剖析了金融衍生工具风险管理模式和前景。第五章是结束语。本文以辩证唯物的研究方法,运用国际贸易、国际经济合作理论和金融学等原理,着眼于金融衍生产品的功能,分析衍生产品的风险成因,提出了合理使用金融衍生工具,完善衍生工具风险管理,提高我国金融市场发展速度的有益思路。

关键词：金融衍生产品衍生品业务风险管理经济均衡体系

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金融衍生工具

中国商界 2008年第4期 20-21页

作者：田天高嘉璘辽宁师范大学会计系

随着我国利率汇率市场化的迈进,人民币汇值的波动加剧,而以经营货币为主要对象的商业银行将面临更大的风险。国际商业银行大都利用金融衍生产品等来规避市场利率和汇率变动所带来的风险,我国商业银行的金融衍生品业务尚处于起步阶段,在... 详细信息

随着我国利率汇率市场化的迈进,人民币汇值的波动加剧,而以经营货币为主要对象的商业银行将面临更大的风险。国际商业银行大都利用金融衍生产品等来规避市场利率和汇率变动所带来的风险,我国商业银行的金融衍生品业务尚处于起步阶段,在未来必须大力发展衍生品业务,以提高我国商业银行管理和驾驭市场风险的能力。

关键词：国际商业银行衍生品业务汇率市场化金融衍生产品风险银行管理市场利率经营货币汇率变动人民币能力对象波动