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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 1 篇 最佳实施边界
  • 1 篇 变网格有限元方法
  • 1 篇 美式回望看涨期权

机构

  • 1 篇 吉林大学

作者

  • 1 篇 高景璐
  • 1 篇 张琪

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=美式回望看涨期权"
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美式回望看涨期权的有限元方法
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引用
吉林大学学报（理学版） 2014年 第6期52卷 1167-1170页
作者： 张琪 高景璐 吉林大学数学学院 长春130012
考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.
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