美式回望看涨期权的有限元方法
Finite Element Method for the Valuation of American Lookback Call Option作者机构：吉林大学数学学院长春130012
出 版 物：《吉林大学学报（理学版）》 (Journal of Jilin University:Science Edition)
年 卷 期：2014年第52卷第6期
页 面：1167-1170页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
摘 要：考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.
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