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  • 1 篇 上海大学
  • 1 篇 武汉大学

作者

  • 1 篇 陈洁宇
  • 1 篇 乔林生
  • 1 篇 臧洁
  • 1 篇 王宇
  • 1 篇 陈军
  • 1 篇 周怡
  • 1 篇 冯小楠
  • 1 篇 胡贤利
  • 1 篇 杨钞
  • 1 篇 朱永绯
  • 1 篇 徐恭林
  • 1 篇 赵荷
  • 1 篇 任学敏
  • 1 篇 韩乐
  • 1 篇 高喜燕
  • 1 篇 梁智

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  • 12 篇 中文
检索条件"主题词=累计期权"
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累计期权的定价及风险研究——基于中信泰富亏损案例分析
累计期权的定价及风险研究——基于中信泰富亏损案例分析
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作者： 冯小楠 辽宁大学
学位级别：硕士
随着现代金融的发展,风险呈现越来越多样化的特点,基于套期保值的需求成为许多企业会购买期货、期权等复杂金融衍生工具进行对冲。但是由于工具的选择不正确而造成的没有对所有敞口进行套保和其他巨大损失的情况时有发生。同时我国场内... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
累计期权管理研究——基于中信泰富衍生品事件分析
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生产力研究 2014年 第2期 58-61,88页
作者： 梁智 武汉大学经济与管理学院 湖北武汉430072
文章基于蒙特卡洛模拟对中信泰富衍生品事件进行深入剖析。结论表明,当选取合约签署时的近期数据作为样本时,合约具有投资价值,但是当选取更合理的历史数据作为样本时,合约的价值是负的。进一步,文章从企业、商业银行和政府的角度给出... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于Black-Scholes模型的累计期权研究
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中国城市经济 2010年 第9X期 52-53页
作者： 陈军 杨钞 胡贤利 湘潭大学数学与计算科学学院统计系 湖南湘潭411105
本文在假设标的股票服从几何布朗运动的条件下,求出在风险中性概率测度下累计期权购买者的期望收益的解析解,并进行了数值计算,从而说明累计期权是一种对购买者十分不利的金融衍生品。
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含累计期权的基差贸易实证分析
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中国商论 2022年 第16期 42-45页
作者： 陈洁宇 河南财经政法大学金融学院 河南郑州450046
近年来,国内期货市场出现了一种内嵌“累计期权”的含权贸易类型,针对该含权基差贸易对期货市场操作影响日益增强的现状,本文采用理论推导与实证分析相结合的方法,分解并推导定价阐释累计期权,基于硅锰合金实操合同实证视角,进一步分析... 详细信息
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一类累计期权的定价
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商业经济 2012年 第13期 20-23页
作者： 任学敏 王宇 同济大学金融风险研究所 上海200092
累计期权是一种以合约形式买卖资产的金融衍生工具,其实质是投资者和发行商之间的一个金融合约。通过假设累计期权为合约一方没有收益上限要求和有收益上限要求两种情况以及股票价格服从几何布朗运动,然后,利用B-S模型对这两种情况下的... 详细信息
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从香港累计期权纠纷看金融监管与消费者保护
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学理论 2014年 第11期 96-98页
作者： 周怡 华东政法大学研究生教育院
近年来,随着我国居民个人财富的大幅增长,居民金融理财市场空间也不断拓宽。自2003年内地与香港签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(Closer Economic Partnership Arrangement,简称CEPA)之后,两地的金融交流进一步加强... 详细信息
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累计期权的风险揭示与防范
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时代金融 2012年 第8X期 255-255页
作者： 臧洁 南京大学商学院 江苏南京210000
累计期权是一种复杂的金融衍生产品,本文将通过对中信泰富这一典型案例的分析,指出累计期权的隐含风险,并对我国内地投资者购买境外理财产品以及我国衍生品市场的发展和监管提出几点建议。
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解读累计期权
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现代商业 2009年 第23期 17-17页
作者： 徐恭林 赵荷 上海大学经济学院 上海200444
近来一些内地人士因在香港购买投资理财产品而巨幅亏损,引起了社会的普遍关注,本文想通过对这些实例的分析,对这些理财产品进行解析,并指出了这些客户亏损的深层次原因,并对我国衍生品市场的发展和监管提出了建议。
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个人理财业务发展中消费者权益保护问题的思考——“迷你债”、KODA事件启示
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南方金融 2010年 第5期 76-80页
作者： 朱永绯 中国银行业监督管理委员会佛山监管分局 广东佛山528000
2010年4月16日,美国证券交易委员会对高盛集团提起民事诉讼,指控其涉嫌在一种次贷衍生产品设计和销售中欺诈投资者,该事件立即引起国际金融市场的大幅震荡。同样地,金融危机中相继发生的"迷你债"和KODA事件也暴露出一些金融机构通过设... 详细信息
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鲁证资本：巧用PTA场外期权助产业企业降本增效  003
鲁证资本：巧用PTA场外期权助产业企业降本增效
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期货日报
作者： 乔林生
近年来，国内商品期货、期权市场尤其是PTA等场外期权市场获得了稳定快速发展，其功能不断得到发挥，期货公司风险管理子公司等提供的产品与服务更加丰富。2021年上半年，福建君智的利润受到挤压，急需控制采购成本。鲁证资本针对该企... 详细信息
来源： cnki报纸 评论
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