含累计期权的基差贸易实证分析
Empirical Analysis of Basis Trade with the Accumulator作者机构：河南财经政法大学金融学院河南郑州450046
出 版 物：《中国商论》 (China Journal of Commerce)
年 卷 期：2022年第16期
页 面：42-45页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020206[经济学-国际贸易学]
摘 要：近年来,国内期货市场出现了一种内嵌“累计期权的含权贸易类型,针对该含权基差贸易对期货市场操作影响日益增强的现状,本文采用理论推导与实证分析相结合的方法,分解并推导定价阐释累计期权,基于硅锰合金实操合同实证视角,进一步分析投资者的实际损益,得出累计期权的权益和义务不对等的结果,并提出了相应的监管建议,旨在加强风险监管,促进交易双方损益公平性及商品期货市场未来高质量发展。
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