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主题

  • 81 篇 知情交易概率
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  • 6 篇 vpin
  • 5 篇 高频交易
  • 5 篇 ekop模型
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  • 2 篇 重庆大学
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作者

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  • 3 篇 雷志威
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语言

  • 81 篇 中文
检索条件"主题词=知情交易概率"
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知情交易概率的新测度及其在错误定价中的应用
知情交易概率的新测度及其在错误定价中的应用
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作者： 黄俊锋 厦门大学
学位级别：硕士
投资者在金融市场上参与交易的过程中,往往会面对信息不对称的问题。对于股票市场来说,股票市场中的信息不对称会从两方面来影响市场。一方面,处于信息优势的投资者,利用其获取的与股票内在价值相关的信息,通过股票买卖行为可以促使股... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
中国证券市场知情交易概率的动态马尔科夫状态转移模型研究
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数理统计与管理 2012年 第4期31卷 717-726页
作者： 马丹 牛秀敏 王芳 西南财经大学统计学院 四川成都610071
对指令驱动市场知情交易的研究是近年来的热点问题。常用的EKOP模型存在一些缺陷,本文放宽了EKOP模型关于日内信息均匀释放以及交易者行为独立性的假设,用动态的马尔科夫状态转移模型对该模型进行了改进,并检验了改进后的知情交易概率... 详细信息
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基于EM算法的知情交易概率估计
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统计与信息论坛 2018年 第2期33卷 73-79页
作者： 尹康 湖北经济学院经济与环境资源学院 湖北武汉430205
知情交易在金融市场微观结构中扮演了重要角色,而估计知情交易概率的传统方法仍存在一些不可克服的障碍。通过借鉴EM算法的思路并重新设计EKOP模型中参数的估计方法,对模拟数据和市场交易数据进行估算的结果表明,基于EM算法的知情交易... 详细信息
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订单拆分、知情交易概率与风险定价
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财经理论与实践 2021年 第6期42卷 67-74页
作者： 徐光鲁 马超群 刘江龙 米先华 中国农业银行博士后科研工作站 北京100005 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410082 西安电子科技大学经济管理学院 陕西西安710071
基于2018-2020年沪深300指数成分股的高频数据,构建累计拆分订单比变量度量市场订单拆分行为,考虑订单拆分行为对知情交易概率及其风险定价能力的影响。实证发现:订单拆分行为增加了不同算法下知情交易概率的差异,这一差异对流动性和订... 详细信息
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事务所规模、审计行业专长与知情交易概率
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会计研究 2013年 第2期 69-77,95页
作者： 陈小林 王玉涛 陈运森 九江学院会计学院 332005 中央财经大学会计学院 100081
外部审计的作用在于提高公司的信息披露透明度,减少信息不对称,以保护投资者利益。本文从知情交易概率视角出发,研究了外部审计在减少信息不对称方面所发挥的作用。研究结果发现,国内"十大"审计的公司,以及由具有审计行业专长的事务所... 详细信息
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知情交易概率与知情交易者跨期行为
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浙江金融 2010年 第6期 36-37页
作者： 邓学龙 欧阳红兵 华中科技大学
在证券市场中,根据交易主体之间拥有信息的差异,可以将投资者分为拥有私有信息的知情交易者与不拥有私有信息的不知情交易者,知情交易者会利用自己的信息优势参与证券的买卖,从中获利。而不知情交易者在与知情交易者交易时会遭受损失,... 详细信息
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牛熊证对股票知情交易概率的影响
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上海金融 2014年 第11期 65-71页
作者： 吴志强 南开大学经济学院
本文利用香港证券交易所的实时交易数据,从知情交易概率(PIN)和同步交易量知情交易概率(VPIN)的角度分析牛熊证交易对股票交易行为的影响。研究发现牛熊证发行和强制回收时,知情交易概率下降;在牛熊证强制收回瞬间,标的股票同步交易量... 详细信息
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市场知情交易概率、流动性与波动性--来自中国股指期货市场的经验证据
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金融研究 2015年 第5期 132-147页
作者： 周强龙 朱燕建 贾璐熙 复旦大学经济学院 上海200433 浙江大学经济学院 浙江杭州310027
本文借助中国股指期货市场的高频交易数据,采用基于非参数估计的VPIN方法对股指期货市场的知情交易概率水平进行了测算,并进一步考察了市场知情交易概率与未来流动性水平和波动状况之间的关系。研究发现:(1)绝大多数时候中国股指期货市... 详细信息
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日内知情交易概率测度及事件影响研究
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西安电子科技大学学报（社会科学版） 2013年 第6期23卷 50-56页
作者： 李嘉毅 王春峰 房振明 天津大学管理与经济学部 天津300072
在EKOP模型测度PIN的基础上,通过建立时变交易到达率模型,滚动计算日内知情交易概率,并将PIN测度与事件研究相结合,对比了不同规模公司股票在事件日前后PIN的变化情况。实证结果表明我国股市存在信息泄露情况,尤其是小规模公司股票在公... 详细信息
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基于sDTW-最近邻算法的知情交易概率研究
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数学的实践与认识 2018年 第10期48卷 76-82页
作者： 钱龙 黄嵩 武晨 北京大学软件与微电子学院 北京100871 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190 中国科学院大学 北京100049
采用高频股指期货交易数据以构建新型知情交易概率DPIN，随后根据DPIN取值的不同，使用了基于sDTW的最近邻算法尝试对沪深300股指期货市场的不同知情交易状况进行分类和预测．通过调整参数和使用不同的形状描述符来进行优化，所使用的... 详细信息
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