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基于多尺度熵的碳市场复杂性和相关性分析

基于多尺度熵的碳市场复杂性和相关性分析

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作者：苏翠江苏大学

学位级别：硕士

碳交易是减少全球二氧化碳排放所采用的有效市场手段。碳市场的复杂性程度直接影响其减排功能的发挥。作为有责任担当的大国,中国于2011年开始建立七个试点碳市场。研究这些试点碳市场的复杂性与相关性,将有利于中国更好的探寻低碳发展... 详细信息

碳交易是减少全球二氧化碳排放所采用的有效市场手段。碳市场的复杂性程度直接影响其减排功能的发挥。作为有责任担当的大国,中国于2011年开始建立七个试点碳市场。研究这些试点碳市场的复杂性与相关性,将有利于中国更好的探寻低碳发展的市场路径。本文以碳价格为研究对象,采用熵度量碳市场的复杂程度,从不同时间尺度研究中国试点碳市场的复杂性与相互关联。具体内容如下:首先,本文对中国试点碳市场的复杂性开展研究。我们利用移动平均替代粗粒化过程,解决数据集长度较短的不足;用多尺度熵从不同投资者角度分析七个试点碳市场的复杂性。研究发现所有试点市场的熵值无论是在总体或者多尺视角均处于很低的水平,碳市场均具有低水平的复杂性,由此推断出中国的试点碳市场在市场效率方面尚不成熟。但是,复杂性在不同的时间尺度上有所不同,除重庆试点外的碳市场在短期内比在长期内更为复杂。此外,大多数试点市场的复杂程度随着市场的发展而增加,表明市场效率有所提高。其次,本文基于复杂性角度研究中国试点碳市场的的相互依赖关系。我们利用多尺度模糊熵来度量试点市场的复杂性,将熵值序列的相关性用于描述试点市场的动态行为,通过熵值相关矩阵的范数和特征值变化研究试点市场的作用。结果发现试点市场之间的优势正相关和中心相关性;相关性在小于一周的时间尺度上很强（绝对值＞0.5）,大于一个月的时间尺度上较弱（绝对值＜0.5）;北京试点市场总体上表现出最大的距离相关,并且特征值的变化最大。因此,它被认为是中国区域碳市场中与其他试点最相关的一个。本文的结果表明,中国的碳市场复杂性较低,尚不能实现碳排放交易的成本有效功能,建设全国碳市场时应更加重视北京市场。

关键词：碳市场中国碳排放交易试点多尺度熵复杂性熵相关

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基于模糊熵的中国碳市场信息效率研究

基于模糊熵的中国碳市场信息效率研究

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作者：蒋婷长沙理工大学

学位级别：硕士

碳排放引起环境问题制约了中国的可持续发展。碳市场能够有效地降低社会整体减排成本并实现控制温室气体排放的目标,推进技术进步和产业结构升级。目前,中国政府正积极建设全国统一碳市场,并有望成为全球最大的碳市场。对于新兴的碳金... 详细信息

碳排放引起环境问题制约了中国的可持续发展。碳市场能够有效地降低社会整体减排成本并实现控制温室气体排放的目标,推进技术进步和产业结构升级。目前,中国政府正积极建设全国统一碳市场,并有望成为全球最大的碳市场。对于新兴的碳金融市场而言,市场信息效率是反映市场是否成熟的关键标志,对市场参与者制定交易策略至关重要。研究碳市场信息效率及其动态变化对建设统一碳市场有重大意义,有助于我们全面认识碳排放交易市场的发展和运行状况。本文运用模糊熵方法测量中国碳排放权市场信息效率,选取湖北、广东、深圳、北京、上海、重庆、天津七个碳试点省市作为研究对象。首先,采用BDS检验方法对七个试点碳市场非线性特征进行检验,研究结果表明七个试点碳市场都存在显著的非线性特征,故采用探究非线性特征的熵方法研究信息效率问题比传统线性方法可以更好解释市场信息效率问题。其次,使用模糊熵和信息效率指数对七个试点碳市场信息效率进行研究。根据市场总体信息效率从大道小排序为湖北、广东、北京、上海、深圳、天津和重庆碳市场。采用Kruskal-Wallis检验研究发现七个试点碳市场时变信息效率有显著差异,市场时变信息效率排序与总体信息效率排序相同。影响中国碳市场信息效率的主要因素可能是市场交易规则、市场体系制度和配额分配方法。此外,重庆和湖北碳市场、深圳和天津碳市场有很强的正相关关系,北京和湖北碳市场、北京和上海碳市场、湖北和深圳碳市场有很强的负相关关系。最后,根据实证结果分析从完善碳排放体系建设、完善碳市场交易制度建设、引导市场微观主体行为和强化碳金融服务四个方面为中国建设全国统一碳市场的构建提供政策建议。

关键词：碳市场信息效率模糊熵熵相关有效市场

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