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  • 1 篇 混合分数布朗运动
  • 1 篇 混合分数black-sc...
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 永久美式期权

机构

  • 1 篇 苏州市职业大学
  • 1 篇 中国矿业大学

作者

  • 1 篇 徐峰
  • 1 篇 周圣武

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=混合分数Black-Scholes模型"
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混合分数布朗运动下永久美式期权的定价
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数学的实践与认识 2015年 第20期45卷 61-65页
作者： 徐峰 周圣武 苏州市职业大学商学院 江苏苏州215104 中国矿业大学理学院 江苏徐州221008
假设标的资产由混合分数布朗运动驱动,利用分数It6公式得到了混合分数布朗运动环境下永久美式期权的black-scholes偏微分方程,并通过偏微分方程获得永久美式期权的定价公式.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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