混合分数布朗运动下永久美式期权的定价
Pricing Perpetual American Option in the Mixed Fractional Brownian Motion作者机构：苏州市职业大学商学院江苏苏州215104 中国矿业大学理学院江苏徐州221008
出 版 物：《数学的实践与认识》 (Mathematics in Practice and Theory)
年 卷 期：2015年第45卷第20期
页 面：61-65页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
主 题：混合分数布朗运动 永久美式期权 混合分数Black-Scholes模型 期权定价
摘 要：假设标的资产由混合分数布朗运动驱动,利用分数It6公式得到了混合分数布朗运动环境下永久美式期权的Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程获得永久美式期权的定价公式.
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