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混合分数布朗运动下可转债定价模型研究

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系统工程理论与实践 2017年第4期37卷 843-854页

作者：尤左伟刘善存张强北京航空航天大学经济管理学院北京化工大学经济管理学院

标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2 详细信息

标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2

关键词：混合分数布朗运动可转债风险中性定价原理 Vasicek利率模型条件分布

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混合分数布朗运动下欧式期权模糊定价研究

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运筹与管理 2022年第7期31卷 173-178页

作者：林先伟秦学志尚勤大连理工大学经济管理学院辽宁大连116024

本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了... 详细信息

本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了金融市场长记忆性的度量指标Hurst指数H对欧式期权模糊定价模型的影响。最后,数值实验表明:考虑长记忆性特征得到的欧式期权模糊定价模型更符合实际。

关键词：欧式期权混合分数布朗运动模糊数期权定价

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混合分数布朗运动下的回望期权定价

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华东师范大学学报（自然科学版） 2018年第4期 47-58页

作者：陈海珍周圣武孙祥艳中国矿业大学数学系江苏徐州221116

文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该模型下欧式回望看跌期权价值所满足的非线性偏微分方程及其边界条件.然后通过变量替换将得到的偏微分方... 详细信息

文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该模型下欧式回望看跌期权价值所满足的非线性偏微分方程及其边界条件.然后通过变量替换将得到的偏微分方程进行降维.之后又通过对变换后的新方程构造Crank-Nicolson格式来求其数值解.最后讨论了该数值格式的收敛性、交易费比率、Hurst指数等对期权价值的影响.

关键词：混合分数布朗运动交易费欧式回望期权 Crank-Nicolson格式

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