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主题

  • 1 篇 条件分布sklar定理...
  • 1 篇 student—t分布
  • 1 篇 egarch—t
  • 1 篇 条件copula

机构

  • 1 篇 南京信息工程大学

作者

  • 1 篇 秦伟良
  • 1 篇 姚如一
  • 1 篇 王颖

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=条件分布Sklar定理"
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基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析
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统计与决策 2008年 第15期24卷 112-114页
作者： 秦伟良 王颖 姚如一 南京信息工程大学数理学院 南京210044
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模... 详细信息
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