检索结果-南通市图书馆

内蒙古大学学报（自然科学版） 2002年第6期33卷 614-617页

作者：周根宝内蒙古农业大学计算机与信息工程学院内蒙古呼和浩特010018

对于一个行情易起波动的公司,它的信用质量如何,建立了一个新的风险模型.并且推导出了关于有限时间破产概率和破产时间分布的递归方程.对于毕竟破产概率,结合维他里型积分方程系统,得到了破产的严重性以及破产前和后的剩余额的联合分布.

关键词：有限时间破产概率递归公式破产理论马尔克夫链维他里型积分方程系统违约概率违约时间信用质量

次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用

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中国科学（A辑） 2008年第6期38卷 703-711页

作者：江涛浙江工商大学金融学院杭州310018

对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变... 详细信息

对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变化分布族推广到了整个强次指数族.

关键词：大偏差概率强次指数分布有限时间破产概率复合Poisson模型一致渐近

变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)

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应用概率统计 2010年第1期26卷 57-65页

作者：于金酉胡亦钧韦晓北京大学光华管理学院北京100871 武汉大学数学与统计学院武汉430072 中央财经大学保险学院、中国精算研究院北京100081

本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x>0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些... 详细信息

本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x>0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些温和条件时,我们得到了在x→∞时,有限时间破产概率ψ(x,N)=Pmin0≤n≤NUn<0|U0=x关于N≥1的一致渐近的关系式ψ(x,N)～sum from k=1 to N(FX((1+r1)…(1+rn)x)),其中FX(x)是X1的尾分布.

关键词：离散时间风险模型重尾利率有限时间破产概率渐近

常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性

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高校应用数学学报（A辑） 2009年第4期24卷 401-409页

作者：江涛浙江工商大学金融学院浙江杭州310012

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然... 详细信息

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立。这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的。

关键词：有限时间破产概率渐近等价式负相依随机变量次指数分布更新模型

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有利息力情形下的有限时间破产概率

中国科学技术大学学报 2006年第9期36卷 909-916页

作者：陈昱苏淳中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026

考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.

关键词：有利息力的更新模型 L∩D族有限时间破产概率

带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率

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山东大学学报（理学版） 2011年第9期46卷 117-121页

作者：肖鸿民刘建霞西北师范大学数学与信息科学学院甘肃兰州730070

讨论了基于客户来到的更新风险模型,其中每张保单发生实际索赔的概率不同。在潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式。

关键词：有限时间破产概率负相依随机变量 L∩D族潜在索赔

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风险投资和大额索赔下有限时间破产概率

科学技术与工程 2012年第12期20卷 2907-2911页

作者：吴贤君暨南大学统计学系广州510632

考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式。

关键词：更新风险模型 L∩D族有限时间破产概率渐近表达式

上尾独立情形下潜在索赔额风险模型的有限时间破产概率

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河南师范大学学报（自然科学版） 2013年第5期41卷 5-8页

作者：肖鸿民宋国龙王英西北师范大学数学与统计学院兰州730070

研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜在索赔额序列服从L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.

关键词：有限时间破产概率上尾独立随机变量 L∩D族潜在索赔更新过程

带干扰的多保单风险模型的有限时间破产概率渐近估计

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带干扰的多保单风险模型的有限时间破产概率渐近估计

作者：杨世坤大连理工大学

学位级别：硕士

我们知道风险理论已经有百余年的历史了,而破产论作为其重要的一部分已经发展成用数学的模型描述以及研究保险公司所面临的风险的一门学科,并取得了很多研究成果,建立了经典的风险模型. 本文以经典的风险模型为基础并加以改进,考虑... 详细信息

我们知道风险理论已经有百余年的历史了,而破产论作为其重要的一部分已经发展成用数学的模型描述以及研究保险公司所面临的风险的一门学科,并取得了很多研究成果,建立了经典的风险模型. 本文以经典的风险模型为基础并加以改进,考虑带有风险扰动的情况,提出了多保单风险模型,在{Ni（t）,t≥0),i=1,2,...k是一般更新计数过程的情况下,我们得到了基于破产时间Tsum的有限时间破产概率的渐近估计,同时在其他的假设条件下我们还得到两个保单相减的有限时间破产概率的渐近估计.更进一步,我们在{Ni（t）,t≥0),i=1,2,...k是相依的泊松过程条件下,得到了基于破产时间Tmax的有限时间破产概率的渐近估计.

关键词：风险模型有限时间破产概率渐近估计

两类多维风险模型有限时间破产概率的一致渐近性

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两类多维风险模型有限时间破产概率的一致渐近性

作者：刘兵曲阜师范大学

学位级别：硕士

本文考虑了两类带布朗运动干扰和常利率的n维更新风险模型有限时间的破产概率的一致渐近性.其中一类风险模型中的n种索赔来到的时间是不同的;另一类的n种索赔来到的时间是相同的.在这两类n维风险模型中, n种索赔的索赔额的大小是上尾渐... 详细信息

本文考虑了两类带布朗运动干扰和常利率的n维更新风险模型有限时间的破产概率的一致渐近性.其中一类风险模型中的n种索赔来到的时间是不同的;另一类的n种索赔来到的时间是相同的.在这两类n维风险模型中, n种索赔的索赔额的大小是上尾渐近独立(英文简写为UTAI,见定义2.4)的随机变量,它们的分布函数同时属于长尾分布类(见定义2.2)和主导变化尾分布类(见定义2.2),而且来到时间间隔服从广义下限相依结构(英文简写为WLOD,见定义2.3).本文所讨论的两类n维更新风险模型，其中的一类可以表示一个保险公司有n种不同的保险业务且这些保险业务的索赔来到时刻是不相同的;而另外一类可以表示一个保险公司的n种不同的保险业务的索赔来到时刻是相同的.本文的主要目的是研究这两类风险模型的三种有限时间的破产概率的一致渐近性.我们定义了三种多维的非标准的更新风险模型的破产时.这三种破产时分别是:一、保险公司中的每一个业务的盈余都达到负值的最小时间;二、保险公司中至少有一个业务的盈余达到负值的最小时间;三、保险公司中的所有业务盈余的和值达到负值的最小时间.对应每一种破产时我们相应的定义了一种破产概率.最后,我们得到了这三种有限时间破产概率的一致渐近性.根据文章的主要内容,本文可分为以下五章:第一章描述了本文所要研究的两类多维风险模型;第二章的预备知识主要介绍了本文中所用到的定义和一些背景;在第三章中给出了本文的一些结果;在第四章中我们给出了一些引理;最后是主要结果的证明.

关键词：一致渐近性布朗运动相依有限时间破产概率