有利息力情形下的有限时间破产概率
Finite time ruin probability with constant interest force作者机构：中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026
出 版 物：《中国科学技术大学学报》 (JUSTC)
年 卷 期：2006年第36卷第9期
页 面：909-916页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(10371117) 中国科学技术大学高水平大学建设基金资助
摘 要：考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
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