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文献类型

  • 3 篇 学位论文

馆藏范围

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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 管理学
    • 3 篇 管理科学与工程(可...
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学

主题

  • 3 篇 最小二乘蒙特卡洛...
  • 1 篇 black-scholes方程...
  • 1 篇 交易对手信用风险
  • 1 篇 错向风险
  • 1 篇 潜在未来风险敞口
  • 1 篇 预期正风险敞口
  • 1 篇 拟蒙特卡洛方法
  • 1 篇 美式看跌期权定价
  • 1 篇 随机波动率
  • 1 篇 结构化方法
  • 1 篇 信用价值调整
  • 1 篇 方差缩减技术
  • 1 篇 美式期权定价

机构

  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 清华大学
  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 1 篇 张立媛
  • 1 篇 奚扬阳
  • 1 篇 李悦超

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=最小二乘蒙特卡洛方法"
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交易对手信用风险的度量及其在权益类衍生品和利率衍生品中的应用
交易对手信用风险的度量及其在权益类衍生品和利率衍生品中的应用
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作者： 奚扬阳 复旦大学
学位级别：硕士
本文介绍了交易对手信用风险中的三种重要度量：潜在未来风险敞口、预期正风险敞口和信用价值调整并进行了数值分析.第二章介绍潜在未来风险敞口和预期正风险敞口的概念并比较了他们的优劣.第三章对于信用价值调整做了介绍并阐述了以往... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
美式看跌期权的若干数值方法研究
美式看跌期权的若干数值方法研究
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作者： 张立媛 厦门大学
学位级别：硕士
本文主要研究美式看跌期权的有效数值方法。首先从美式期权定价最简单的结构化方法入手,接着探讨基于Black-Scholes方程的期权定价方法,并揭示不同方法之间的联系。然后在比较已有研究方法的基础上,提出了一个带随机波动率的最小二乘蒙... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
LSM结合QMC在美式期权定价中的应用
LSM结合QMC在美式期权定价中的应用
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引用
作者： 李悦超 清华大学
学位级别：硕士
期权作为使用最为频繁的金融衍生品,在风险管理、套期保值、投机、套利等方面起着不可替代的作用。在期权交易中,由于期权价格会直接影响到买卖双方的损益情况,因此,如何合理地运用数学模型来确定期权的价格,是这里最重要的核心问题。... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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