检索结果-南通市图书馆

时间序列模型的Ljung-Box检验的发展与应用综述

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统计与管理 2022年第4期37卷 101-107页

作者：聂巧平孙淇铭天津商业大学天津300134

在对时间序列的建模分析中,Ljung-Box方法被广泛用于检验模型拟合后的残差是否存在自相关的检验上,并以此判断模型的设定是否合适。鉴于现有发表文献中该方法应用的普遍性,本文调查了Ljung-Box检验在国内外的研究与应用情况,整理了基于... 详细信息

在对时间序列的建模分析中,Ljung-Box方法被广泛用于检验模型拟合后的残差是否存在自相关的检验上,并以此判断模型的设定是否合适。鉴于现有发表文献中该方法应用的普遍性,本文调查了Ljung-Box检验在国内外的研究与应用情况,整理了基于该方法的改进及进一步研究状况,并对该方法向其他模型的拓展及其与多种估计方法、数理分析方法的结合发展进行了综述,最后对常见的改进方法进行了对比分析,并总结。籍此能为实证工作者们提供更可靠的规范应用相关方法的依据。

关键词：时间序列模型诊断检验残差自相关 Ljung-Box检验

时间序列模型在流感症状监测信息分析中的应用

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中华流行病学杂志 2009年第7期30卷 752-753页

作者：郭建花何义芳周吉坤庞志钊马志辉刘立庞有石家庄市疾病预防控制中心流行病防治所 050011 河北医科大学张家口市张北县疾病预防控制中心

通过对石家庄市流感流行规律分析^[1,2]，以实际效果和统计学原理论证了以药房药物销售量为代表的流感症状监测信息能够有效的服务于流感监测，症状监测与传统监测相结合是流感监测体系建设发展的目标^[3,4]。为了进一步了解流感症状监... 详细信息

通过对石家庄市流感流行规律分析^[1,2]，以实际效果和统计学原理论证了以药房药物销售量为代表的流感症状监测信息能够有效的服务于流感监测，症状监测与传统监测相结合是流感监测体系建设发展的目标^[3,4]。为了进一步了解流感症状监测信息，对2004年11月至2008年11月的门诊就诊量、药物销售量和学校缺勤率分别构建时间序列模型。

关键词：流感监测时间序列模型

基于时间序列模型改进的GM高新技术企业价值评估案例研究

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基于时间序列模型改进的GM高新技术企业价值评估案例研究

作者：徐飞辽宁大学

学位级别：硕士

随着社会的发展,企业之间的兼并联营时常出现,这些不仅对股权有着重要的影响,而且跟企业价值也息息相关。因此,当市场上出现企业之间的兼并联营时,对企业价值进行合理的评估就十分重要了。对企业提供可靠的参考价值,需要专业的评估机构... 详细信息

随着社会的发展,企业之间的兼并联营时常出现,这些不仅对股权有着重要的影响,而且跟企业价值也息息相关。因此,当市场上出现企业之间的兼并联营时,对企业价值进行合理的评估就十分重要了。对企业提供可靠的参考价值,需要专业的评估机构进行评估。然而,资产评估行业发展至今,对企业价值进行评估的方法主要采用收益法,采用收益法进行评估时仍然具有一些小问题,怎样解决这些小问题已经成为评估理论界与实务界共同探讨的话题,解决这些问题将会使评估行业更上一个台阶。自由现金流折现模型是收益法典型的代表,目前已经较多的文献对自由现金流折现模型进行了相关的研究,但是主要是对折现率的研究较多,对自由现金流的研究相对较少。本文从企业价值评估入手,针对自由现金流折现模型中企业未来自由现金流的预测的问题进行研究,以GM公司为研究对象,结合现有的理论研究进行学习分析。发现在选用案例中,在预测的企业未来自由现金流时,只是以销售收入或营业收入为出发点进行预测的,其次在对未来现金流进行折现时,都是采用相同的折现率,最后,评估案例中没有考虑非财务因素对企业价值的影响。因此本文通过时间序列模型来预测企业未来现金流以及采用动态的折现率对GM高新技术企业价值进行评估,并且考虑非财务因素对企业价值的影响。本文是将企业过去的自由现金流作为一个整体,采用时间序列模型进行预测企业未来的自由现金流。当采用时间序列模型进行预测时,需要对过去的自由现金流的数据进行检验,是否适用于时间序列模型。通过检验以后可以采用时间序列模型来预测企业未来自由现金流,减少了人为的主观性。其次对于企业进行评估时,构建一个影响GM高新技术企业价值的非财务指标体系,通过对财务指标进行定量分析,对定量分析后的调整系数对企业价值的评估结果进行修正。

关键词：自由现金流折现模型时间序列模型折现率

同方学位论文库评论

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时间序列模型对利率互换的分析与预测

中国货币市场 2022年第10期 60-64页

作者：周杨陈沁江苏银行资金营运中心

文章运用时间序列模型对利率互换收益率走势进行研究,深度挖掘利率互换市场所蕴含的趋势、周期特征和事件影响,指出模型对利率互换行情的拟合效果较好,直观表现出行情在各个阶段以及年度内的周期特征。同时,文章对历史数据进行拟合优化... 详细信息

文章运用时间序列模型对利率互换收益率走势进行研究,深度挖掘利率互换市场所蕴含的趋势、周期特征和事件影响,指出模型对利率互换行情的拟合效果较好,直观表现出行情在各个阶段以及年度内的周期特征。同时,文章对历史数据进行拟合优化,并对未来走势进行预测分析。

关键词：利率互换时间序列模型周期特征历史数据未来走势各个阶段预测分析分析与预测

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基于时间序列模型的系统最大值指标评定方法

系统工程与电子技术 2012年第4期34卷 839-845页

作者：韩旭王建宇祖先锋南京理工大学自动化学院江苏南京210094 中国人民解放军空军第一航空学院河南信阳464000

提出基于时间序列模型的系统最大值指标评定与测算方法,为某些特殊领域,如航空、航天、国防中长周期及强相关系统的最大值指标评定提供理论依据。首先,选择一个合适的时间序列模型,对系统输出的误差序列建模,使模型能够从总体上跟踪实... 详细信息

提出基于时间序列模型的系统最大值指标评定与测算方法,为某些特殊领域,如航空、航天、国防中长周期及强相关系统的最大值指标评定提供理论依据。首先,选择一个合适的时间序列模型,对系统输出的误差序列建模,使模型能够从总体上跟踪实际系统输出;然后,综合考查模型残差序列与模型预测的输出序列,并应用经典统计学理论完成对系统最大值指标的评定与测算。最后,结合差分自回归滑动平均时间序列模型建模方法给出最大值指标评定方法的应用实例,实验结果表明,该方法是可行的。

关键词：质量控制与可靠性管理评定方法时间序列模型最大值指标

外商直接投资趋势研究——基于灰色马尔可夫预测模型与时间序列模型的对比

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系统工程理论与实践 2016年第4期36卷 897-909页

作者：郑岩岩舒彤陈收黎建强湖南大学工商管理学院长沙410082 华北电力大学经济与管理学院北京102206 香港城市大学管理科学系

外商直接投资是影响中国经济发展的重要因素,而未来外商直接投资的预测是其发展和决策的基础.文章在阐述外商直接投资对中国经济发展的作用以及对未来中国利用外资水平预测的必要性的基础上,选取2000-2013年度中国利用外商直接投资(FDI... 详细信息

外商直接投资是影响中国经济发展的重要因素,而未来外商直接投资的预测是其发展和决策的基础.文章在阐述外商直接投资对中国经济发展的作用以及对未来中国利用外资水平预测的必要性的基础上,选取2000-2013年度中国利用外商直接投资(FDI)的数据,通过建立灰色马尔可夫(GMM)和时间序列模型,对中国利用FDI的趋势进行预测,并对预测结果精度进行比较,以得出较优的预测模型.研究结果表明:传统灰色模型合格,但仍有可提升的空间;在此基础上,建立GMM预测模型对结果进行修正,所得模型的灰色关联度有很大提升,且与真实值差距进一步缩小;建立时间序列模型,并据此对数据进行预测;比较GMM与时间序列模型预测结果的精度,可知,GMM的预测精度较高,拟合效果较好.为验证这一结果的可信度,文章选取1990-2013年度北京市和重庆市FDI水平的数据,建立GMM和时间序列预测模型,再次发现GMM预测效果优于时间序列模型的预测效果.基于此,GMM对中国利用外资水平的预测结果较为可信,预测结果对完善中国直接利用外商投资的机制具有一定参考价值.

关键词：外商直接投资灰色马尔可夫模型时间序列模型

时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型

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数学学报（中文版） 1999年第5期42卷 905-912页

作者：王立洪王金德南京大学数学系南京2210093

时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的．这些估计量的许多性质都被研究过．然而，仍有一些基本问题有待解决．本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布．

关键词：极限分布自回归模型时间序列模型 L1估计量

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基于时间序列模型的结构损伤识别方法

同济大学学报（自然科学版） 2019年第12期47卷 1691-1700,1755页

作者：张玉建罗永峰郭小农刘俊朱钊辰同济大学土木工程学院

针对现有结构损伤识别方法中因模型参数物理意义不明确而导致的损伤信息遗漏等问题,提出一种基于时间序列模型的损伤识别方法.首先,推导了具有外部输入的自回归模型(ARX)的一般表达式,并通过联立多自由度体系运动方程建立了考虑结构动... 详细信息

针对现有结构损伤识别方法中因模型参数物理意义不明确而导致的损伤信息遗漏等问题,提出一种基于时间序列模型的损伤识别方法.首先,推导了具有外部输入的自回归模型(ARX)的一般表达式,并通过联立多自由度体系运动方程建立了考虑结构动力特性的ARX模型.随后,运用该模型预测得到未损伤情况下的节点加速度时程序列,根据其与实测数据的差异程度构造表征结构损伤的参数,即损伤因子.最后,根据损伤因子数值大小与分布情况评估结构损伤状态.数值算例结果表明,该方法在较少的测量数据样本下,能够较好地识别单位置与多位置损伤,并可较为准确地判断损伤程度,同时识别结果受激振位置与测量噪声的影响较小.

关键词：损伤识别时间序列模型运动方程损伤因子测量噪声

线性/非线性时间序列模型一般表达式及其工程应用

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东南大学学报（自然科学版） 2008年第6期38卷 1077-1080页

作者：陈茹雯黄仁史金飞张志胜东南大学机械工程学院南京211189 南京工程学院车辆工程系南京211167

提出一种线性/非线性时间序列模型的一般表达式(GNAR),论述其线性和非线性特性.对3种典型的非线性、非平稳时间序列进行试验及应用研究.将样本数据分成训练集和测试集,在训练集上建立GNAR模型,采用最小二乘方法以及结合预测误差的修正AI... 详细信息

提出一种线性/非线性时间序列模型的一般表达式(GNAR),论述其线性和非线性特性.对3种典型的非线性、非平稳时间序列进行试验及应用研究.将样本数据分成训练集和测试集,在训练集上建立GNAR模型,采用最小二乘方法以及结合预测误差的修正AIC准则实现其参数估计和模型定阶.在测试集上进行预测,进而验证模型.结果表明该模型对3组数据跟踪性能良好,预测预报精度优于传统时序模型,因此该模型有良好的适应性和有效性,能应用于工程实际.

关键词：线性/非线性系统时间序列模型系统辨识