检索结果-南通市图书馆

一类具时变系数源项的奇异伪抛物方程解的局部适定性

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中国海洋大学学报（自然科学版） 2022年第S1期52卷 76-82页

作者：甄鑫婷王建中国海洋大学数学科学学院山东青岛266100

本文研究具有时变系数源项和位势项的半线性奇异伪抛物方程Dirichlet初边值问题解的局部适定性。在位势项的系数变号情形下,结合Hardy不等式、截断技巧、Galerkin逼近技巧及压缩映像原理证明了问题局部解的存在性及唯一性。

关键词：奇异伪抛物方程时变系数位势适定性

两个含时变系数的高维非线性演化方程新型孤子和多波解

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华东师范大学学报（自然科学版） 2023年第4期 1-10页

作者：秦宇昕柳银萍徐桂琼华东师范大学计算机科学与技术学院上海200062 华东师范大学数学科学学院上海200241 上海大学管理学院上海200444

在构造非线性演化方程的精确解时,通常采用的行波变换都是线性变换.通过引入特定形式的非线性行波变换,首次将N-孤子分解算法及继承求解策略推广应用于变系数非线性演化方程,求解了两个含有时变系数的高维非线性演化方程:Boiti-Leon-Man... 详细信息

在构造非线性演化方程的精确解时,通常采用的行波变换都是线性变换.通过引入特定形式的非线性行波变换,首次将N-孤子分解算法及继承求解策略推广应用于变系数非线性演化方程,求解了两个含有时变系数的高维非线性演化方程:Boiti-Leon-Manna-Pempinelli(BLMP)方程和圆柱Kadomtsev-Petviashvili(cylindrical Kadomtsev-Petviashvili, cKP)方程.应用直接代数方法和继承求解策略,构造了BLMP方程的多种不同类型的多波相互作用解,尤其是马蹄形孤子及它与lump波、不同周期波之间的相互作用解.利用N-孤子分解算法构造了cKP方程的马蹄形孤子、呼吸子和lump波解之间的高阶相互作用解.这些新型多波相互作用解在一定程度上丰富了变系数非线性演化方程的解的类型.

关键词： Boiti-Leon-Manna-Pempinelli方程圆柱Kadomtsev-Petviashvili方程多波相互作用解马蹄形孤子时变系数

一类具有时变系数的抛物系统的积分输入状态镇定问题

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控制理论与应用 2023年

作者：陈巧玲郑军朱谷川蒙特利尔工学院电气工程系西南交通大学数学学院

对于具有时变系数的抛物系统,如何通过非时变的核函数进行边界反馈控制设计以确保闭环系统的稳定性,一直是极具挑战性的问题.本文考察一类特殊的具有时空变系数的抛物系统的镇定问题.具体地,在未对时变系数施加Gevrey条件、也未使用事... 详细信息

对于具有时变系数的抛物系统,如何通过非时变的核函数进行边界反馈控制设计以确保闭环系统的稳定性,一直是极具挑战性的问题.本文考察一类特殊的具有时空变系数的抛物系统的镇定问题.具体地,在未对时变系数施加Gevrey条件、也未使用事件触发策略的前提下,本文通过与时间变量无关的核函数设计一个边界反馈控制器以镇定系统;为了刻画外加扰动为系统稳定性带来的影响,本文在输入状态稳定性理论框架下研究闭环系统的稳定性,特别地,利用Lyapunov逼近方法以及带有非局部边界条件的抛物系统的比较原理,建立闭环系统在空间L1范数下关于扰动的积分输入状态稳定性估计式.通过数值实验,进一步验证本文设计的控制器的有效性及所提出的方法的可行性.

关键词：积分输入状态稳定性反步法镇定 Lyapunov逼近方法比较原理抛物方程时变系数

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具有时变系数的非局部混合抛物系统解的爆破

河南师范大学学报（自然科学版） 2022年第1期50卷 82-90页

作者：欧阳柏平肖胜中广州华商学院数据科学学院广州511300 广东农工商职业技术学院科研处广州510507

研究了非线性边界条件下具有时变系数和吸收项的非局部混合抛物系统解的爆破问题.运用微分不等式技巧,得到了高维空间上非线性边界条件下具有时变系数和吸收项的非局部混合抛物系统全局解的条件.同时,通过构造能量表达式,应用Sobolev不... 详细信息

研究了非线性边界条件下具有时变系数和吸收项的非局部混合抛物系统解的爆破问题.运用微分不等式技巧,得到了高维空间上非线性边界条件下具有时变系数和吸收项的非局部混合抛物系统全局解的条件.同时,通过构造能量表达式,应用Sobolev不等式等技巧,推出了爆破发生时解的爆破时间下界的估计.

关键词：爆破抛物系统全局存在性时变系数吸收项

基于小波-GARCH模型的时变系数协整统计套利策略研究

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基于小波-GARCH模型的时变系数协整统计套利策略研究

作者：周秦鹏西北大学

学位级别：硕士

随着我国期货市场不断地发展,也带动了许多关于商品期货的量化策略研究。商品期货市场的价格波动较为剧烈,传统的趋势性策略因为存在“低胜率、高盈亏比”的特征而难以获得长期稳定的收益。但是,统计套利策略与趋势性策略不同,其收益并... 详细信息

随着我国期货市场不断地发展,也带动了许多关于商品期货的量化策略研究。商品期货市场的价格波动较为剧烈,传统的趋势性策略因为存在“低胜率、高盈亏比”的特征而难以获得长期稳定的收益。但是,统计套利策略与趋势性策略不同,其收益并不依赖于某种单一商品期货的价格走势,相对而言是一种较为中性且更加稳健的期货投资策略。统计套利策略的常见研究方法有距离法、随机价差法以及协整法三种,其中协整法不仅运用了更多的统计学思想,而且便于对价差序列进行建模,所以本文将运用协整法进一步研究统计套利策略。本文着重研究小波分析、GARCH模型以及协整统计套利策略,寻求将三者结合运用于商品期货市场,构建出一个具有高效稳定获利能力的量化投资策略。首先,本文通过GARCH模型来捕捉套利组合价差序列中的异方差效应,同时根据历史的残差数据来对残差序列的标准差进行预测,从而实现协整统计套利策略的建仓信号指标体系能够随着时间的变化而实时动态更新。其次,利用小波分析的卓越的降噪能力,将预测所得建仓信号中的噪音进行剥离来提高建仓信号的准确度。最后,将小波-GARCH模型融入到协整统计套利策略框架中构建出一个时变系数的协整统计套利策略。此外,本文通过实证研究发现时变系数协整统计套利策略在针对单一组合时虽然能够获得相对可观的收益,但是在不同时间段策略收益波动较大,因而本文利用分散化投资思想,构建了一个能够同时对三组组合进行套利操作的混合策略,通过对比发现混合策略的收益更加稳定、风险控制能力也更为出色。本文基于小波-GARCH模型的时变系数协整统计套利策略能够同时对三组商品期货品种组合进行套利操作。不仅通过提高建仓点位的精度实现了策略收益的提升,而且还通过分散化投资来平抑策略的波动增强了策略的风控能力。

关键词：时变系数统计套利 GARCH 小波分析

时变系数空间自回归面板数据模型的极大似然估计

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统计研究 2016年第9期33卷 96-103页

作者：邓明厦门大学经济学院

本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所... 详细信息

本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。

关键词：时变系数空间自回归模型极大似然估计

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时变系数自回归模型参数的贝叶斯估计

上海大学学报（自然科学版） 2017年第5期23卷 732-741页

作者：陈云仙高星月王钰莹何幼桦上海大学理学院上海200444

针对时变系数的自回归模型,假设其系数的先后状态具有一定相关性.在仅有一条样本函数的情况下,运用贝叶斯方法给出一阶模型参数估计的表达式.通过数值模拟展示了模型系数的取值和样本容量对估计效果的影响.实证分析表明,该估计方法所得... 详细信息

针对时变系数的自回归模型,假设其系数的先后状态具有一定相关性.在仅有一条样本函数的情况下,运用贝叶斯方法给出一阶模型参数估计的表达式.通过数值模拟展示了模型系数的取值和样本容量对估计效果的影响.实证分析表明,该估计方法所得的统计结果能够较好地揭示实际问题的内在规律性.

关键词：时变系数自回归模型贝叶斯估计人均GDP

一类具有时变系数的更一般化非局部高维混合抛物系统在非线性边界条件下解的爆破研究

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云南民族大学学报（自然科学版） 2023年第2期32卷 259-270页

作者：欧阳柏平广州华商学院数据科学学院广东广州511300

考虑了非线性边界条件下一类具有时变系数的更一般化非局部高维混合抛物系统解的爆破问题.通过构造辅助函数,应用Sobolev嵌入不等式和其他微分不等式方法,得到了该问题存在全局解和爆破的条件.进一步推出了爆破发生时解的爆破时间上下界.

关键词：爆破混合抛物系统时变系数非线性边界条件

时变系数的空间误差合成模型——基于FGLS和GM的多阶段迭代估计

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数量经济技术经济研究 2013年第4期30卷 111-123页

作者：邓明厦门大学财政系中国社会科学院城市发展与环境研究所

本文对时变系数的空间误差合成模型进行了研究,该模型的特征是利用扰动项中的空间个体成分将不同时期的方程联系起来;同时,允许自变量系数和误差项中的空间自回归系数随时间而变化,但每一个时期的自变量系数和误差项中的空间自回归系数... 详细信息

本文对时变系数的空间误差合成模型进行了研究,该模型的特征是利用扰动项中的空间个体成分将不同时期的方程联系起来;同时,允许自变量系数和误差项中的空间自回归系数随时间而变化,但每一个时期的自变量系数和误差项中的空间自回归系数是固定不变的。本文使用基于FGLS和GM方法的多阶段估计策略对模型参数进行了估计,证明了估计量的渐近异质性,并利用Monte Carlo方法模拟了其小样本性质。模拟结果表明,估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善。中国省际知识生产及其空间溢出的实证案例也体现了该模型的应用价值。

关键词：时变系数空间误差合成模型可行广义最小二乘广义矩