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无偏估计、价格发现与期货市场效率——期货与现货价格关系

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系统工程理论与实践 2008年第8期28卷 2-11,37页

作者：陈蓉郑振龙厦门大学金融系厦门361005

对期货价格和现货价格关系中长期存在的理论和实证研究误区进行了分析与澄清,从理论上证明了在一般情况下期货价格不是未来现货价格的无偏预期,更不能以此作为期货市场效率的检验标准.提出期货市场的价格发现功能应界定为对同期现货价... 详细信息

对期货价格和现货价格关系中长期存在的理论和实证研究误区进行了分析与澄清,从理论上证明了在一般情况下期货价格不是未来现货价格的无偏预期,更不能以此作为期货市场效率的检验标准.提出期货市场的价格发现功能应界定为对同期现货价格的引领作用,认为期货市场效率包括定价效率与信息效率,只有一个定价有效的期货市场才能充分发挥其风险管理的功能.在实证方面,提出了适合于检验期货与现货价格关系的三种检验模型,并根据上述结论分别运用协整检验、格兰杰因果检验和广义谱分析方法检验了1990年9月21日至2007年12月20日期间S&P500指数现货和期货市场的定价效率、价格领先滞后关系和信息效率.

关键词：期货市场价格发现无偏估计市场效率

一种基于LMS的振动信号相位差自适应无偏估计方法及应用

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振动与冲击 2016年第10期35卷 55-59页

作者：杨辉跃涂亚庆张海涛李明后勤工程学院信息工程系重庆401311

针对振动信号相位差估计问题,提出了一种基于LMS的自适应无偏估计方法。该方法通过一路信号与其正交的三角运算来配准另一路信号,相位差的正切值等于两个配准系数之比;根据均方误差最小原则对配准系数进行迭代更新,从而实现相位差自适... 详细信息

针对振动信号相位差估计问题,提出了一种基于LMS的自适应无偏估计方法。该方法通过一路信号与其正交的三角运算来配准另一路信号,相位差的正切值等于两个配准系数之比;根据均方误差最小原则对配准系数进行迭代更新,从而实现相位差自适应估计;理论推导出噪声引起的估计偏差,并据此对估计结果进行偏差补偿,实现相位差无偏估计,给出了补偿公式和方法流程。实验结果表明:该方法能准确估计出两路同频振动信号相位差,经偏差补偿后估计精度显著提高;在相位差发生突变时,能进行快速跟踪测量,具有较好动态测量特性;该方法在变化流量下科氏流量计振动信号相位差估计中的应用,验证了方法的工程实用性。

关键词：相位差自适应无偏估计 LMS算法 Hilbert变换

基于混合Gamma分布单个观测的可靠性函数无偏估计

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武汉大学学报（理学版） 2020年第3期66卷 205-214页

作者：王博锐刘禄勤武汉大学数学与统计学院湖北武汉430072

针对小样本甚至单样本情况下的疲劳寿命分布特征研究,给出了混合Gamma分布的概率密度函数可定义的充要条件,基于混合Gamma分布的单个观测值,得到了Gamma分布的可靠性函数的两个无偏估计,并讨论了所得无偏估计的适当性,最后进行了数值模... 详细信息

针对小样本甚至单样本情况下的疲劳寿命分布特征研究,给出了混合Gamma分布的概率密度函数可定义的充要条件,基于混合Gamma分布的单个观测值,得到了Gamma分布的可靠性函数的两个无偏估计,并讨论了所得无偏估计的适当性,最后进行了数值模拟验证。

关键词：混合分布污染数据可靠性函数 Gamma分布无偏估计

病态模型改进正则化解的单位权中误差无偏估计

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大地测量与地球动力学 2020年第4期40卷 411-416页

作者：毛云蕾邹时林吴星东华理工大学长江学院应用工程系江西省抚州市344000 东华理工大学测绘工程学院南昌市330013 东华理工大学勘察设计院抚州分院江西省抚州市344000

正则化法通过引入正则化参数对奇异值加以修正,从而改善法矩阵的病态性,然而其不加区别地对所有奇异值进行修正显然是不合理的。本文比较正则化解均方误差和最小二乘解方差的迹谱分解展开式,分析因修正奇异值导致解的均方误差变化与奇... 详细信息

正则化法通过引入正则化参数对奇异值加以修正,从而改善法矩阵的病态性,然而其不加区别地对所有奇异值进行修正显然是不合理的。本文比较正则化解均方误差和最小二乘解方差的迹谱分解展开式,分析因修正奇异值导致解的均方误差变化与奇异值的关系,确定奇异值修正与否的条件,并基于残差二次型期望公式导出改进正则化解的无偏单位权中误差计算公式,最后用数值算例和病态测边网算例验证公式的正确性。

关键词：病态模型正则化单位权中误差无偏估计

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采用距离无偏估计的加权最小二乘定位算法

信号处理 2016年第12期32卷 1463-1467页

作者：李朝海汪子峰李会勇张伟电子科技大学电子工程学院四川成都611731

随着Wi Fi网络的广泛覆盖,基于接收信号强度的定位技术成为研究热点。针对已有基于接收信号强度定位算法定位性能不高的实际问题,提出一种基于距离无偏估计的加权最小二乘定位算法。该方法首先利用接收信号强度观测模型计算得到信号源... 详细信息

随着Wi Fi网络的广泛覆盖,基于接收信号强度的定位技术成为研究热点。针对已有基于接收信号强度定位算法定位性能不高的实际问题,提出一种基于距离无偏估计的加权最小二乘定位算法。该方法首先利用接收信号强度观测模型计算得到信号源与传感器之间距离的无偏估计量,然后根据距离计算公式建立方程组;接着把距离的无偏估计量代入方程组得到关于信号源位置的线性最小二乘模型,同时计算线性最小二乘模型中的噪声协方差矩阵;最后运用加权最小二乘方法计算得到信号源位置的估计量。该文对所提算法进行了充分的计算机仿真,仿真结果表明:在不同的定位环境下,所提算法的定位性能均优于传统加权最小二乘算法和最佳线性无偏估计算法。

关键词：加权最小二乘接收信号强度无偏估计

附有等式约束病态模型正则化解的单位权中误差无偏估计

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大地测量与地球动力学 2019年第9期39卷 960-965页

作者：嵇昆浦王瑾芳同济大学测绘与地理信息学院

利用平差参数间合理的等式约束虽能提升病态模型解的精度,但其本质仍是通过引入正则化参数来改善模型的病态性,由于改变了观测方程的结构,所得的估值残差及单位权中误差均有偏。针对这一不足,在病态模型正则化解的无偏单位权方差估计式... 详细信息

利用平差参数间合理的等式约束虽能提升病态模型解的精度,但其本质仍是通过引入正则化参数来改善模型的病态性,由于改变了观测方程的结构,所得的估值残差及单位权中误差均有偏。针对这一不足,在病态模型正则化解的无偏单位权方差估计式基础上引入等式约束条件,根据约束正则化解的残差二次型期望公式,导出约束正则化解的无偏单位权中误差估计式,并用数值算例和病态测边网算例验证其正确性。结果表明,本文公式所估的单位权中误差精度优于传统公式所估结果。

关键词：病态观测方程正则化单位权中误差无偏估计

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部分线性模型中的几类广义差分无偏估计研究

部分线性模型中的几类广义差分无偏估计研究

作者：叶义琴贵州民族大学

学位级别：硕士

部分线性模型是一类重要的半参数统计模型。关于部分线性模型线性部分参数向量的估计,常见的方法是运用差分法将部分线性模型转换成线性模型的形式,再运用最小二乘方法得到差分最小二乘估计。针对带相依误差的部分线性模型,本文考虑模... 详细信息

部分线性模型是一类重要的半参数统计模型。关于部分线性模型线性部分参数向量的估计,常见的方法是运用差分法将部分线性模型转换成线性模型的形式,再运用最小二乘方法得到差分最小二乘估计。针对带相依误差的部分线性模型,本文考虑模型中线性部分参数向量存在随机先验信息的情况,基于广义差分方法,提出了几类广义差分无偏估计,并探讨了各估计在均方误差矩阵或均方误差准则下的优良性。针对部分线性模型线性部分参数向量的估计问题,基于参数向量的随机先验信息,结合广义差分法和无偏岭估计方法,本文提出了广义差分无偏岭估计,并探讨了新估计的性质。同时在均方误差矩阵意义下探讨了广义差分无偏岭估计相对于广义差分最小二乘估计、广义差分岭估计、广义差分几乎无偏岭估计的优良性。最后,基于数值模拟和实证分析方法,在均方误差意义下对广义差分无偏岭估计的优良性进行了说明。基于参数向量的随机先验信息,结合广义差分法和无偏Liu估计方法,本文提出了广义差分无偏Liu估计,并探讨了其性质。同时在均方误差矩阵意义下得到了广义差分无偏Liu估计优于广义差分最小二乘估计、广义差分Liu估计、广义差分几乎无偏Liu估计的条件。更进一步,通过数值模拟和实证分析方法,本文对广义差分无偏Liu估计在均方误差意义下的优良性进行了说明。本文将广义差分无偏岭估计和Liu估计推广为更一般的广义差分无偏两参数估计,并在均方误差矩阵准则下对其相对于广义差分最小二乘估计、广义差分两参数估计、广义差分几乎无偏两参数估计的优良性进行了理论探讨。同时本文也通过数值模拟和实证分析方法研究了其在均方误差意义下的优良性。

关键词：部分线性模型广义差分法随机先验信息均方误差无偏估计