检索结果-南通市图书馆

股市动态分析 2007年第Z1期 69-70页

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GRU递归神经网络对股票收盘价的预测研究

计算机与现代化 2018年第11期 103-108页

作者：黎镭陈蔼祥李伟书梁伟琪杨思桐广东财经大学统计与数学学院广东广州510320

股票市场是个多变且复杂的非线性动力学系统,股票价格是个具有时序性的数据,基于此选用具有时间记忆功能的GRU(Gated Recurrent Unit)递归神经网络模型来处理时间序列数据的预测问题。本文选取上证中18支证券行业股票的日收盘价数据,该... 详细信息

股票市场是个多变且复杂的非线性动力学系统,股票价格是个具有时序性的数据,基于此选用具有时间记忆功能的GRU(Gated Recurrent Unit)递归神经网络模型来处理时间序列数据的预测问题。本文选取上证中18支证券行业股票的日收盘价数据,该数据截止日期为2017年12月29日,每支股票数据量为1000天。本文作了2个实证研究,一方面用GRU递归神经网络预测未来10天的股票日收盘价,实证结果表明,GRU递归神经网络的测试误差和验证误差都比其余2个模型得到的同种类型的误差要小,而GRU递归神经网络在预测未来10天日收盘价的精度达到了98. 3%,体现了GRU强大的学习能力和泛化能力。另一方面,对比序列长度分别为240天、120天以及60天时,GRU递归神经网络的测试误差、预测收盘价的方差以及验证误差。结果表明面对不同序列长度的数据集,GRU预测精度都很高,序列长度为240天的GRU模型得到的测试结果的方差明显低于其他2个,说明其稳定性更好。

关键词：股票市场时间序列 GRU 神经网络收盘价

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以日加权价作为收盘价的相关论证

财会月刊 2014年第20期 83-85页

作者：戴俊欧军屈迟文百色学院经济管理系衡阳华菱钢管有限公司百色学院数学与计算机信息工程系

本文针对目前中国股市收盘价的连续性、稳定性及代表性不足的现状,选取了2010年1月4日至2012年12月31日沪市分时价格、成交量及收盘价数据,从收盘价形成机制的角度出发,构建日加权价模型,运用对比与单因素分析方法对用日加权作为收盘价... 详细信息

本文针对目前中国股市收盘价的连续性、稳定性及代表性不足的现状,选取了2010年1月4日至2012年12月31日沪市分时价格、成交量及收盘价数据,从收盘价形成机制的角度出发,构建日加权价模型,运用对比与单因素分析方法对用日加权作为收盘价的可行性、代表性及优越性进行分析。结果表明:以日加权价为收盘价,可以作为完善中国股市收盘价形成机制的有效方法之一。

关键词：日加权价收盘价形成机制

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投资者情绪对股票市场收盘价影响研究

吉林广播电视大学学报 2020年第5期 119-120页

作者：陈碧梅福建广播电视大学莆田分校福建莆田351142

随着金融学的不断发展,现代金融研究已将更多焦点落到对"人"的研究,其中就包括人的行为和情绪。意识决定行为,而情绪是意识产生时最为显著的先驱诱因。在金融市场中,投资者所做的决策会受到自身心理偏差和外部客观环境等因素的影响,因... 详细信息

随着金融学的不断发展,现代金融研究已将更多焦点落到对"人"的研究,其中就包括人的行为和情绪。意识决定行为,而情绪是意识产生时最为显著的先驱诱因。在金融市场中,投资者所做的决策会受到自身心理偏差和外部客观环境等因素的影响,因此股票价格和收益率的决定性因素是投资者情绪。本文从构建投资者情绪指数入手,结合股票收盘价进行分析,解析投资者情绪与股票市场收盘价的相互关系,对投资者情绪正确的交易心态进行深入研究。

关键词：投资者情绪情绪指数收盘价交易心态

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以日加权价作为收盘价的相关论证

财会月刊（理论版） 2014年第10期 83-85页

作者：戴俊欧军屈迟文百色学院经济管理系广西百色533000 衡阳华菱钢管有限公司湖南衡阳421001 百色学院数学与计算机信息工程系广西百色533000

本文针对目前中国股市收盘价的连续性、稳定性及代表性不足的现状,选取了2010年1月4日至2012年12月31日沪市分时价格、成交量及收盘价数据,从收盘价形成机制的角度出发,构建日加权价模型,运用对比与单因素分析方法对用日加权作为收盘价的可行性、代表性及优越性进行分析.结果表明:以日加权价为收盘价,可以作为完善中国股市收盘价形成机制的有效方法之一.

关键词：日加权价收盘价形成机制

来源：博看期刊评论

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基于AR模型的中信银行收盘价预测

时代金融 2011年第4X期 137-138页

作者：张欣霖西南财经大学经济数学学院四川成都611130

大多数经济时间序列都是存在惯性的,通过对这种惯性的分析可以由时间序列的当前值及过去值对未来值进行预测。本文用AR模型对中信银行收盘价(2010年1月20日～2010年7月19日)共128个数据进行建模和短期预测。

关键词：收盘价平稳时间序列 AR 模型短期预测

股票市场日收盘价的Zipf-图像及其统计特征

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统计与咨询 2007年第6期 42-43页

作者：门东平王军北京交通大学理学院数学系

　　一、应用Zipf-图像方法研究股票日收盘价的统计规律　　Zipfl一定律是关于词频分布的定律,其表述为:若把一篇较长文章中每个词出现的频次统计起来.按照高频词在前,低频词在后的递减顺序排列,并用自然数赋予这些词顺序值,即频最高的... 详细信息

　　一、应用Zipf-图像方法研究股票日收盘价的统计规律　　Zipfl一定律是关于词频分布的定律,其表述为:若把一篇较长文章中每个词出现的频次统计起来.按照高频词在前,低频词在后的递减顺序排列,并用自然数赋予这些词顺序值,即频最高的词顺序值为1.……

关键词：收盘价正态分布 Gauss 分布统计特征图像中国证券市场中国股票市场 Zipf 股票价格股价顺序统计量

股票收盘价建立广义自回归条件异方差模型的实证分析

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区域金融研究 2015年第9期 73-76页

作者：祝万伟李福安湖北师范学院湖北黄石435002

本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法。然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,... 详细信息

本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法。然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,来看模型建立的适合程度,以此做一个完整的利用GARCH模型研究股票的实证分析。

关键词：收盘价 GARCH模型预测

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股票日收盘价的协整与因果关系实证研究

重庆理工大学学报（自然科学） 2017年第4期31卷 145-149页

作者：高红霞梅辉谭显中邱世芳重庆理工大学理学院重庆400054

研究同类股票收盘价之间的长期均衡和短期波动关系是把握股票的发展规律及发展趋势的关键。为此,对威普罗公司和惠普公司2005年10月3日至2014年5月23日共2 175对日收盘价数据进行了研究。首先,通过观察股票的时序图,利用线性协整理论对... 详细信息

研究同类股票收盘价之间的长期均衡和短期波动关系是把握股票的发展规律及发展趋势的关键。为此,对威普罗公司和惠普公司2005年10月3日至2014年5月23日共2 175对日收盘价数据进行了研究。首先,通过观察股票的时序图,利用线性协整理论对日收盘价数据之间的关系进行定量的实证分析,研究结果表明:股票之间存在长期均衡关系。其次,为研究短期波动关系,提高模型的精度,将协整回归中的误差项看作均衡误差,建立误差修正模型,通过这种短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。最后,进一步考察两股票之间是否存在必然的因果关系,进行Granger因果检验,发现两序列不存在因果关系,即两者相互独立。

关键词：协整理论误差修正模型收盘价 Granger因果检验

29股最新收盘价创历史新高医药生物行业居多 A08

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