股票收盘价建立广义自回归条件异方差模型的实证分析
Empirical Analysis of the Stock's Closing Price to Establish Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity Models作者机构：湖北师范学院湖北黄石435002
出 版 物：《区域金融研究》 (Journal of Regional Financial Research)
年 卷 期：2015年第9期
页 面：73-76页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法。然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,来看模型建立的适合程度,以此做一个完整的利用GARCH模型研究股票的实证分析。
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