咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 7 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 8 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 6 篇 经济学
    • 6 篇 应用经济学
  • 6 篇 理学
    • 6 篇 数学
    • 2 篇 统计学（可授理学、...
  • 5 篇 管理学
    • 4 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 8 篇 支付红利
  • 2 篇 分数布朗运动
  • 1 篇 等价鞅测度
  • 1 篇 创新重置期权
  • 1 篇 二叉树模型
  • 1 篇 b-s模型
  • 1 篇 欧式期权
  • 1 篇 蒙特卡罗模拟
  • 1 篇 重置期权
  • 1 篇 保险精算定价
  • 1 篇 交易成本
  • 1 篇 幂型支付
  • 1 篇 black-scholes模型...
  • 1 篇 矩阵
  • 1 篇 美式期权
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 最值期权
  • 1 篇 次分数布朗运动
  • 1 篇 模糊数
  • 1 篇 风险中性定价

机构

  • 1 篇 兰州财经大学
  • 1 篇 华中师范大学
  • 1 篇 中南民族大学
  • 1 篇 江苏城乡建设职业...
  • 1 篇 华南理工大学
  • 1 篇 湖南财经高等专科...
  • 1 篇 湖南师范大学
  • 1 篇 天津大学
  • 1 篇 山东科技大学
  • 1 篇 南京财经大学
  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 肖炜麟
  • 1 篇 郭丽莎
  • 1 篇 陈尹刚
  • 1 篇 姜丽丽
  • 1 篇 金凌辉
  • 1 篇 欧辉
  • 1 篇 贺磊
  • 1 篇 唐锦珂
  • 1 篇 张亚芳
  • 1 篇 尤欣
  • 1 篇 沙庆宝
  • 1 篇 莫晓云
  • 1 篇 程志勇
  • 1 篇 张卫国
  • 1 篇 郭精军
  • 1 篇 史庆盛

语言

  • 8 篇 中文
检索条件"主题词=支付红利"
共 8 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
考虑支付红利的可转债模糊定价模型及其算法
收藏
分享
引用
管理科学学报 2010年 第11期13卷 86-93页
作者： 张卫国 史庆盛 肖炜麟 华南理工大学工商管理学院 广州510640
由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可转债模糊定价问题.在Black-Scholes模型的基础上,提出了该类型可转债的模糊定价模型,它推广了传统的具有... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价
收藏
分享
引用
应用概率统计 2018年 第1期34卷 37-48页
作者： 程志勇 郭精军 张亚芳 兰州财经大学统计学院 兰州730020 兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心 兰州730020
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
支付红利的B-S模型和蒙特卡罗模拟
收藏
分享
引用
民营科技 2018年 第12期 9-9页
作者： 陈尹刚 尤欣 江苏城乡建设职业学院 天津大学
介绍考虑期权合约有效期内标的资产有红利支付的情况下的期权定价模型。分别从连续支付红利和离散支付红利的不同形式的股权模型出发,引入红利率因子修正B-S模型。
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
支付红利的欧式期权二叉树模型的矩阵算法
收藏
分享
引用
甘肃联合大学学报（自然科学版） 2007年 第5期21卷 19-22页
作者： 金凌辉 郭丽莎 华中师范大学数学与统计学学院 武汉430079 中南民族大学计算机科学学院 武汉430074
二叉树方法是期权定价中一种重要的数值方法,本文分别对连续支付红利、按已知红利率支付红利和按已知红利数额支付红利三种情况进行讨论,给出了欧式期权二叉树模型的矩阵形式算法.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
分数布朗运动下带有红利的最值期权定价
收藏
分享
引用
重庆工商大学学报（自然科学版） 2020年 第5期37卷 59-65页
作者： 沙庆宝 南京财经大学应用数学学院 南京210023
依据投资者购买一家上市公司的股票,对公司进行投资,同时享受公司分红的权利,基于这样的实际情况,考虑在买卖最值期权支付红利的定价问题;假定股票的价格服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,采用拉东-尼柯迪姆导数定理和多维哥萨诺夫定... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价
收藏
分享
引用
经济数学 2009年 第4期26卷 20-25页
作者： 欧辉 莫晓云 贺磊 湖南师范大学数学与计算机科学学院 湖南长沙410081 湖南财经高等专科学校 湖南长沙410205
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
重置期权的保险精算法定价
重置期权的保险精算法定价
收藏
分享
引用
作者： 姜丽丽 山东科技大学
学位级别：硕士
Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg于1998年提出了利用保险精算的方法研究期权定价,该方法的前提条件不涉及任何的经济假设,突破了传统期权定价方法只适用于无套利、均衡、完备的市场假设的条件限制,是对传统期权定价方法的拓展。研究... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
Black-Scholes期权定价模型修正构想
收藏
分享
引用
时代金融 2017年 第11期 178-页
作者： 唐锦珂 中南财经政法大学 湖北武汉430073
Black-Scholes期权定价模型自提出以来受到了广泛应用,但由于其假设的理想化,模型往往存在很多缺陷。很多金融学者曾对其进行过优化,使得模型与真实市场有更高拟合度,本文将在单方面对交易成本与支付红利基础上进行再优化,使得优化后的... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件