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指数保费原理下的具有截尾分位数的信度估计

高校应用数学学报（A辑） 2015年第3期30卷 340-346页

作者：赵珍吴黎军新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

在指数保费原理下,考虑分位数以及截尾数据来讨论相应的信度保费,分别得到了单合同和多合同下的未来索赔的信度估计,并给出了相应的信度保费表达式,从而推广了经典的信度理论.

关键词：指数保费原理分位数截尾数据信度估计

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指数保费原理下的信度模型

指数保费原理下的信度模型

作者：靳艳树新疆大学

学位级别：硕士

信度模型是根据个体风险的索赔经验调整其费率的模型,是非寿险精算学中最主要的成果。它主要是研究如何合理利用先验信息和个体索赔经验来进行估计、预测以及制定后验保费。在费率厘定中,精算师往往需要参考被保险人在过去一段时间内的... 详细信息

信度模型是根据个体风险的索赔经验调整其费率的模型,是非寿险精算学中最主要的成果。它主要是研究如何合理利用先验信息和个体索赔经验来进行估计、预测以及制定后验保费。在费率厘定中,精算师往往需要参考被保险人在过去一段时间内的损失数据来预测其未来的风险成本。但是由于损失数据是来自经验期内发生的保险事故,因此这些数据本身就包含了很大的随机波动,仅仅采纳这些历史数据来估计将来的风险也是不准确的。而信度理论就是这样的一种工具,利用信度因子来保证调整后的保险费接近于真实的风险水平。但是以上理论也存在其局限性。一方面,在经典的信度理论中,信度保费都是在净保费下得到的.因此不具有正的安全负荷性。从而在实际保险中不能直接应用。事实上,已经证明如果保险公司仅收取净保费最终会导致破产,因此保险公司为了解决这一问题,就将经典信度理论中的平方损失函数修改为其它的损失函数,从而得到某些保费原理下的信度保费。然而在实际的保险运用中会有很大的限制.另一方面,索赔额与年份远近之间的联系也不同,一般索赔与相近的年份联系比较紧密,与较远年份联系则相对较少。因此,对年份较近的索赔我们应该赋予较大的权重,而对年份较远的索赔则赋予较小的权重,这样显得更为合理。但是不论是经典的信度理论还是后来具有相依结构的的信度保费,他们得出的信度保费对于不同年份的索赔都赋予了相同的权重。本文在经典信度理论的基础上,在指数保费原理下引入一种特殊的相依结构的递归信度模型。得到了未来索赔的一个信度保费估计.并给出了相应地信度递推形式,从而推广了经典的信度理论.

关键词：更新递归信度模型指数保费原理信度因子似然比函数

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指数保费原理下的递归信度模型

黑龙江大学自然科学学报 2015年第3期32卷 319-324页

作者：胡莹莹吴黎军孙毅新疆大学数学与系统科学学院乌鲁木齐830046

在经典的Bühlman信度模型中,对于不同年份的索赔额赋予相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理。基于指数保费原理,得到了一个递归信度模型,即第n+1年的信度保费Xn+1是第n年的索赔额Xn、第n年的信度保费Xn和集体保费μα的双... 详细信息

在经典的Bühlman信度模型中,对于不同年份的索赔额赋予相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理。基于指数保费原理,得到了一个递归信度模型,即第n+1年的信度保费Xn+1是第n年的索赔额Xn、第n年的信度保费Xn和集体保费μα的双重加权和。结论表明,这种递归信度模型有下面的性质:对年份较近的索赔额赋予较大权重,反之,则赋予较小权重。

关键词：指数保费原理递归信度模型估计误差集体保费

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指数保费原理下的双相依信度保费

高校应用数学学报（A辑） 2013年第4期28卷 417-423页

作者：腾叶吴黎军新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

在指数保费原理下,综合考虑各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,推广了经典的信度理论,得到未来索赔的信度预测,并给出了相应的信度保费的表达式.

关键词：指数保费原理信度估计共同效应时间变化效应

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指数保费原理下似然比方法的信度估计

昌吉学院学报 2018年第3期 112-118页

作者：靳艳树吴黎军新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

根据极大似然思想,构建了一个似然比函数,并且在平衡损失函数下得到了相应地信度估计,从而推广了经典的信度理论。

关键词：似然比函数信度估计指数保费原理

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指数保费原理下的经验厘定

中国科学：数学 2011年第10期41卷 861-876页

作者：温利民吴贤毅江西师范大学数学与信息科学学院南昌330022 华东师范大学统计与精算学系上海200241

在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Ba... 详细信息

在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Bayes信度估计,并讨论了结构参数的估计及其性质.最后证明了多合同模型的经验Bayes信度估计的渐近最优性.

关键词：指数保费原理信度估计相合性安全负荷

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指数保费原理下的广义线性模型信度估计

山东理工大学学报（自然科学版） 2014年第5期28卷 6-9页

作者：赵珍吴黎军新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

利用信度理论方法,在指数保费原理下研究信度理论与广义线性模型中随机效应之间的关系,推广了经典的信度原理,给出了相应的信度保费表达式,并讨论了参数结构的估计.进一步建立了在该指数保费原理下普通费率因子与多水平因子相结合的费... 详细信息

利用信度理论方法,在指数保费原理下研究信度理论与广义线性模型中随机效应之间的关系,推广了经典的信度原理,给出了相应的信度保费表达式,并讨论了参数结构的估计.进一步建立了在该指数保费原理下普通费率因子与多水平因子相结合的费率厘定的乘法模型,得到了风险保费的信度估计.

关键词：指数保费原理信度估计广义线性模型

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稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用

西南大学学报（自然科学版） 2016年第3期38卷 83-89页

作者：胡莹莹吴黎军孙毅新疆大学数学与系统科学学院乌鲁木齐830046

稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.

关键词：稳健贝叶斯方法指数保费原理后验Γ-极小极大保费

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基于相关性的指数保费原理下的信度模型

聊城大学学报（自然科学版） 2015年第3期28卷 12-15,37页

作者：张戈张强喀什大学数统学院新疆喀什844006 南京理工大学理学院江苏南京210000

随着险种的不断增多,经验费率厘定在非寿险中有着广泛的应用,在经典信度理论的指导下,指数保费原理下信度模型成为一种重要的研究方法.通常纯保费包含于信度保费估计范畴中,但在应用时的纯保费不仅仅指的是实际收取的保险费,这就需要发... 详细信息

随着险种的不断增多,经验费率厘定在非寿险中有着广泛的应用,在经典信度理论的指导下,指数保费原理下信度模型成为一种重要的研究方法.通常纯保费包含于信度保费估计范畴中,但在应用时的纯保费不仅仅指的是实际收取的保险费,这就需要发挥安全负荷保费原理作用.本研究基于指数保费原理,对误差、考虑风险等相关的多合同信度模型进行探究.这一结果推广了考虑单一相关性条件下得到的信度保费.

关键词：指数保费原理等相关多合同