稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用
Application of Robust Bayesian Methodology Under the Exponential Premium Principle作者机构：新疆大学数学与系统科学学院乌鲁木齐830046
出 版 物：《西南大学学报（自然科学版）》 (Journal of Southwest University(Natural Science Edition))
年 卷 期：2016年第38卷第3期
页 面：83-89页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
主 题：稳健贝叶斯方法 指数保费原理 后验Γ-极小极大保费
摘 要：稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.
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