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基于ARMA-GARCH模型的水文过程不确定性分析

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中国科学：技术科学 2012年第8期42卷 1069-1080页

作者：王红瑞高雄钱龙霞俞淞北京师范大学水科学研究院水沙科学教育部重点实验室北京100875 解放军理工大学气象学院南京211101

不确定性分析和风险分析是现代水资源管理研究的一个重要领域,即需要对预测方差做精确估计.然而传统的径流模型是在方差恒定或者方差随季节变化的假设下进行建模的.但实际情况中,水文过程往往存在异方差性,通过McLeod-Li检验和Engle拉... 详细信息

不确定性分析和风险分析是现代水资源管理研究的一个重要领域,即需要对预测方差做精确估计.然而传统的径流模型是在方差恒定或者方差随季节变化的假设下进行建模的.但实际情况中,水文过程往往存在异方差性,通过McLeod-Li检验和Engle拉格朗日乘数检验证明了这一点.针对此种情况,本文建立了水文过程的GARCH模型.首先,对序列进行了剔除季节因素的处理;其次,对处理后的序列建立了传统的ARMA模型;再次,在ARMA模型的基础上,建立了GARCH模型对残差的方差进行了修正.最后,以宜昌水文站1949年～2001年日径流数据为例进行了应用验证.研究结果表明,与传统ARMA模型相比,在不影响信度的情况下,GARCH模型能够更加精确的预测置信区间,从而为不确定性分析和风险分析提供更加可靠的基础.

关键词：径流预报条件异方差 GARCH模型不确定性分析 McLeod-Li检验 Engle 拉格朗日乘数检验

基于LM检验的小型工业企业债信评级模型及实证

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管理工程学报 2019年第1期33卷 170-181页

作者：迟国泰于善丽袁先智大连理工大学管理与经济学部辽宁大连116024 上海同济大学风险管理研究所上海200092

债信评级是通过建立评级指标体系和评价方程来评价客户一笔债务信用等级的高低及债务违约损失的概率。它是信用风险管理极为重要的环节。小型工业企业财务信息更难获取,数据的真实性更难考证,导致小型工业企业债信评级更难。本文基于LM... 详细信息

债信评级是通过建立评级指标体系和评价方程来评价客户一笔债务信用等级的高低及债务违约损失的概率。它是信用风险管理极为重要的环节。小型工业企业财务信息更难获取,数据的真实性更难考证,导致小型工业企业债信评级更难。本文基于LM检验建立了小型工业企业债信评级模型。本文的创新与特色:一是通过把每一个待遴选的指标、与前面已选定的j(j=0,1,2,…m)个指标共同组成的j+1个指标组的所有数值、代入表示企业违约概率的拉格朗日函数,得到j个拉格朗日统计量LM_j(j=0,1,2,…m);然后对这j个拉格朗日统计量LM_j进行c^2检验,在所有通过c^2检验的统计量LM_j中、也即具有显著区分违约状态能力的指标中,遴选LM_j值最大的指标为评级指标,保证了遴选的指标对鉴别全部企业的违约状态具有显著影响。二是通过在相关系数大于0.7的一对指标中,删除均方差数值小的指标,既避免了指标体系的信息冗余、又避免了误删信息含量大的指标。三是对中国某商业银行1814笔小型工业企业贷款借据数据为样本的实证表明:行业景气指数等宏观因素;法人代表贷款违约记录等个人因素,未偿还贷款总额占资产总额比等信用参数组成的20个指标评级体系,能够显著区分小型工业企业的违约状态。

关键词：工业企业小企业信用评级债信评级拉格朗日乘数检验

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基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验

统计研究 2018年第11期35卷 116-128页

作者：贾婧鲁万波柯睿西南财经大学统计学院合肥工业大学经济学院

资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的... 详细信息

资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的检验方法识别资产收益率偏度和峰度的时变性。该检验一方面利用概率积分变换缓解了拉格朗日乘数检验对资产收益率序列的高阶矩存在性的限制,另一方面考虑了检验统计量中参数估计的不确定性对其统计性质的影响,具有良好的渐近统计性质且适用性更广。蒙特卡洛模拟表明该检验具有良好的有限样本性质,具有合适的检验水平和较高的检验功效。

关键词：时变高阶矩基于回归的检验拉格朗日乘数检验游程检验

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在随机波动过程中对跳跃项的检验

重庆理工大学学报（自然科学） 2011年第10期25卷 95-102页

作者：寇惠敏孟昭为山东理工大学理学院山东淄博255049

在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数(... 详细信息

在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数(滋扰参数)是不可识别的,所以检验中不加考虑。

关键词：跳跃过程拉格朗日乘数检验随机波动率过程

如何正确运用χ^(2)检验--评分检验与SAS实现

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四川精神卫生 2021年第6期34卷 510-515页

作者：胡纯严胡良平军事科学院研究生院北京100850 世界中医药学会联合会临床科研统计学专业委员会北京100029

本文目的是介绍评分检验与SAS实现。具体地说,评分检验统计量有5种常见的形式,即一般评分检验统计量、稳健评分检验统计量、残差评分检验统计量、广义评分检验统计量和拉格朗日乘数检验统计量;评分检验主要用于以下3种场合,即检验部分... 详细信息

本文目的是介绍评分检验与SAS实现。具体地说,评分检验统计量有5种常见的形式,即一般评分检验统计量、稳健评分检验统计量、残差评分检验统计量、广义评分检验统计量和拉格朗日乘数检验统计量;评分检验主要用于以下3种场合,即检验部分或全部回归系数是否为0、检验单个效应是否不在回归模型中以及检验平行线假定是否成立。本文通过两个实例,借助SAS软件实现前述提及的各种评分检验,并着重解释与评分检验有关的输出结果。

关键词：评分检验稳健评分检验残差评分检验拉格朗日乘数检验 χ^(2)分布

Two-way空间自回归随机效应面板数据模型的检验

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中央民族大学学报（自然科学版） 2012年第1期21卷 84-87页

作者：胡洪胜中央民族大学理学院北京100081

本文研究了一类Two-way空间误差自回归随机效应面板数据模型,利用拉格朗日乘数法和似然比检验法讨论了空间效应、个体效应和时间效应的联合检验问题.

关键词：空间面板数据拉格朗日乘数检验似然比检验

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我国财政支出和GDP的增长关系分析

商 2013年第3期 107-107页

作者：王瑛江西财经大学

一、模型的构建1.样本数据的选择在经过大量分析比较使用了1985-2005年的财政支出职能结构的分类数据和历年的GDP为样本区间,对我国财政支出与GDP之间的关系做实证分析,在此忽略社会文教费,行政管理费,其他支出等因素对GDP的影响。我们... 详细信息

一、模型的构建1.样本数据的选择在经过大量分析比较使用了1985-2005年的财政支出职能结构的分类数据和历年的GDP为样本区间,对我国财政支出与GDP之间的关系做实证分析,在此忽略社会文教费,行政管理费,其他支出等因素对GDP的影响。我们采用了所取样本数据,其中X1为经济建设费、X2为社会文教费(亿元人民币),Y为我国GDP(亿元人民币)数据来源于国家统计局网站。2.经济计量模型的建立根据以上的分析,我们建立如下的线性回归模型为:

关键词：财政支出建设费财政收支 GDP 拉格朗日乘数检验