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延迟更新模型破产严重程度矩的一个等价式

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中国科学技术大学学报 2003年第4期33卷 395-397页

作者：江涛南京财经大学金融学系

设AD(u)表示延迟更新风险模型中破产时刻保险公司的亏损额,其中u为公司的初始资金.在索赔额的平衡分布为次指数族的条件下,得到了关于AD(u)的 矩的一个等价公式.

关键词：次指数族 φ-矩破产概率破产严重程度尾等价延迟更新模型

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延迟更新模型下的带常利息力的破产概率

延迟更新模型下的带常利息力的破产概率

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作者：李远梅暨南大学

学位级别：硕士

该文章主要研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND情况下延迟更新模型的破产概率和广义延迟更新模型下的破产概率,分三个章节.主要内容为：第一章为绪论,介绍了破产理论的主要思想和论文的研究背景,目的、意义,及重尾分布,风险模... 详细信息

该文章主要研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND情况下延迟更新模型的破产概率和广义延迟更新模型下的破产概率,分三个章节.主要内容为：第一章为绪论,介绍了破产理论的主要思想和论文的研究背景,目的、意义,及重尾分布,风险模型等相关知识.第二章研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND(负相关)情况下延迟更新模型的破产概率,并求出其渐近表达式,将Kong和Zong(2008)[35]的非标准复合Poisson模型改进为延迟更新模型.第三章在改进索赔时间间隔{Yi}的分布情况下,得到新的模型即广义延迟更新模型.并分别求出了在索赔额的分布F∈S,且索赔额相互独立同分布的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.及索赔额的分布F∈L∩D,且索赔额ND的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.分别将Wang(2008[36])推广到了广义延迟更新模型.将本文第二章结论推广到了广义延迟更新模型下,这样更符合实际的破产理论.

关键词：破产概率重尾分布负相关延迟更新模型广义延迟更新模型

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两类延迟更新风险模型破产概率及其渐近解研究

两类延迟更新风险模型破产概率及其渐近解研究

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作者：胡岸暨南大学

学位级别：硕士

风险理论研究的核心问题就是保险公司的破产概率，由于重尾分布可以很好地用来刻画金融保险业中的极端事件，因此索赔额服从重尾分布的研究已成为近年来保险精算界一个越来越热门的话题。本文研究了在常数利息力的情况下，索赔额服从重... 详细信息

风险理论研究的核心问题就是保险公司的破产概率，由于重尾分布可以很好地用来刻画金融保险业中的极端事件，因此索赔额服从重尾分布的研究已成为近年来保险精算界一个越来越热门的话题。本文研究了在常数利息力的情况下，索赔额服从重尾分布时，两类延迟更新风险模型的破产概率问题。本文共四章。第一章主要介绍本文的研究背景和主要工作内容。第二章首先简单的介绍了经典Poisson风险模型及其破产概率，然后介绍了重尾分布的概念、包括几类重要的重尾分布子族及其这几类子族之间的关系。第三章我们用负相依的索赔额来代替独立的索赔额，并且在延迟更新风险模型下，我们得到了索赔额服从ERV族时的最终破产概率的一致渐进表达式：第四章我们讨论了一个新的风险模型，即延迟复合更新模型。它假设保险公司在同一时刻不止有一位顾客需要索赔，显然这个模型更符合实际。在这个模型下，我们得到了索赔额服从次指数分布时的破产概率的一致渐进表达式：

关键词：常息力重尾分布延迟更新模型延迟复合更新模型破产概率

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