延迟更新模型下的带常利息力的破产概率

作     者：李远梅 

作者单位：暨南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：陈平炎

授予年度：2010年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 120404[管理学-社会保障] 0701[理学-数学] 

主      题：破产概率 重尾分布 负相关 延迟更新模型 广义延迟更新模型 

摘      要：该文章主要研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND情况下延迟更新模型的破产概率和广义延迟更新模型下的破产概率,分三个章节.主要内容为： 第一章为绪论,介绍了破产理论的主要思想和论文的研究背景,目的、意义,及重尾分布,风险模型等相关知识. 第二章研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND(负相关)情况下延迟更新模型的破产概率,并求出其渐近表达式,将Kong和Zong(2008)[35]的非标准复合Poisson模型改进为延迟更新模型. 第三章在改进索赔时间间隔{Yi}的分布情况下,得到新的模型即广义延迟更新模型.并分别求出了在索赔额的分布F∈S,且索赔额相互独立同分布的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.及索赔额的分布F∈L∩D,且索赔额ND的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.分别将Wang(2008[36])推广到了广义延迟更新模型.将本文第二章结论推广到了广义延迟更新模型下,这样更符合实际的破产理论.