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  • 1 篇 时滞效应
  • 1 篇 均值-方差效用
  • 1 篇 时滞

机构

  • 1 篇 南京师范大学
  • 1 篇 广东工业大学

作者

  • 1 篇 钟慧
  • 1 篇 梁志彬
  • 1 篇 张彩斌
  • 1 篇 宾宁
  • 1 篇 杨潇潇
  • 1 篇 朱怀念

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程"
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基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险
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中国科学：数学 2017年 第6期47卷 723-756页
作者： 杨潇潇 梁志彬 张彩斌 南京师范大学数学科学学院 南京210023
本文考虑基于时滞和多维复合Poisson相依风险模型的最优比例再保险问题,以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈Nash均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义hamilton-Ja... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈
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运筹学学报 2021年 第2期25卷 35-54页
作者： 朱怀念 钟慧 宾宁 广东工业大学经济与贸易学院 广州510520 广东工业大学管理学院 广州510520
在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题。以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下... 详细信息
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