考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈

作     者：朱怀念 钟慧 宾宁 ZHU Huainian;ZHONG Hui;BIN Ning

作者机构：广东工业大学经济与贸易学院广州510520 广东工业大学管理学院广州510520 

出 版 物：《运筹学学报》 (Operations Research Transactions)

年 卷 期：2021年第25卷第2期

页      面：35-54页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 120404[管理学-社会保障] 

基　　金：国家自然科学基金(No.71940012) 广东省自然科学基金(No.2018A030313687) 

主　　题：投资与再保险 非零和博弈 时滞效应 均值-方差效用 广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程 

摘      要：在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题。以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下探讨了博弈的Nash均衡策略。借助随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,得到了均衡投资与再保险策略和值函数的显式表达。最后,通过数值例子分析了模型中相关参数变动对均衡策略的影响。