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    • 1 篇 计算机科学与技术...

主题

  • 19 篇 巴黎期权
  • 4 篇 障碍期权
  • 4 篇 偏微分方程
  • 4 篇 可转换债券
  • 3 篇 路径依赖
  • 3 篇 数值方法
  • 1 篇 laplace变换
  • 1 篇 互助担保
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  • 1 篇 标准蒙特卡罗算法
  • 1 篇 euler算法
  • 1 篇 定价问题
  • 1 篇 蒙特卡洛
  • 1 篇 隐性差分
  • 1 篇 定价公式
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  • 1 篇 蒙特卡洛法
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  • 1 篇 倒向随机微分方程
  • 1 篇 拉普拉斯变换

机构

  • 7 篇 中央财经大学
  • 2 篇 华中科技大学
  • 2 篇 中国科学院数学与...
  • 2 篇 中国科学技术大学
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  • 1 篇 中信建投证券股份...
  • 1 篇 吉林大学
  • 1 篇 苏州大学
  • 1 篇 北京航空航天大学
  • 1 篇 东北大学
  • 1 篇 上海同济大学
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 西南交通大学
  • 1 篇 皖西学院

作者

  • 5 篇 宋斌
  • 4 篇 张冰洁
  • 2 篇 汪寿阳
  • 2 篇 张青
  • 2 篇 郭冬梅
  • 2 篇 周湛满
  • 1 篇 胡让
  • 1 篇 林则夫
  • 1 篇 屠琪
  • 1 篇 罗俊
  • 1 篇 张恒
  • 1 篇 程希骏
  • 1 篇 张亚男
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  • 1 篇 肖庆宪
  • 1 篇 张寄洲
  • 1 篇 戴云飞
  • 1 篇 尚杰
  • 1 篇 钟田丽
  • 1 篇 龚朴

语言

  • 19 篇 中文
检索条件"主题词=巴黎期权"
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基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价
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系统工程理论与实践 2013年 第3期33卷 577-584页
作者： 郭冬梅 宋斌 汪寿阳 张冰洁 中央财经大学经济学院 北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190 中央财经大学管理科学与工程学院 北京100081
移动窗口巴黎期权是更高层次的极为复杂的巴黎期权,在可转换债券等领域均有广泛应用.在连续时间框架下,扩展了Anderluh的方法,通过模拟具有移动窗口巴黎期权特征的停时,给出了移动窗口巴黎期权的定价表达式、算法及算法实现,并且对比了... 详细信息
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巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究
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系统工程学报 2013年 第6期28卷 764-774页
作者： 宋斌 周湛满 魏琳 张冰洁 中央财经大学管理科学与工程学院 北京100081
在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与... 详细信息
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巴黎期权定价问题的数值方法
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数值计算与计算机应用 2004年 第2期25卷 81-89页
作者： 罗俊 吴雄华 上海同济大学应用数学系 200092
The numerical method of pricing up-and-out call Parision Option based on the Black-Scholes model is focused in this article. The two-point compact scheme with second-order accuracy is used. A technique to remove the s... 详细信息
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跳-扩散结构下内含巴黎期权特征的可转债定价研究
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数学的实践与认识 2014年 第16期44卷 13-21页
作者： 袁国军 肖庆宪 上海理工大学管理学院 上海200093 皖西学院经济与管理学院 安徽六安237012
考虑了跳-扩散结构下的可转换债券定价问题.首先分析了回售、赎回等条款,发现可转换债券具有巴黎期权特征.然后,根据期权定价理论,运用近似对冲跳跃风险的方法,建立了可转换债券的定价模型,得到了可转换债券价格所满足的偏微分方程.基... 详细信息
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基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价
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中国管理科学 2016年 第2期24卷 11-18页
作者： 宋斌 林则夫 张冰洁 中央财经大学管理科学与工程学院 北京100081 北京航空航天大学管理学院 北京100191
巴黎期权是由障碍期权发展起来的一种复杂的路径依赖期权,其允许期权持有者在标的资产价格满足在某个给定的价格水平(障碍价格)之上或者之下连续或累计停留预先设定的一段时间的条件下,以预先约定的价格(执行价格)买入或卖出某种标的资... 详细信息
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具有巴黎期权特性的可转债有限元定价和策略分析
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系统工程 2007年 第12期25卷 63-69页
作者： 龚朴 蒙坚玲 何志伟 华中科技大学管理学院 湖北武汉430074
硬赎回约束和软赎回约束使得可转债的定价复杂化。本文给出了具有巴黎期权特性的可赎回可转换债券定价模型,基于期权博弈分析思想分析了发行者和持有者的最优策略,并采用有限元方法给出了该定价模型的数值解。最后用给出的定价模型计算... 详细信息
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博弈框架下巴黎期权性质的可转换债券定价
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管理科学 2013年 第1期26卷 80-88页
作者： 鲍继业 张恒 华中科技大学管理学院 武汉430074
可转换债券的赎回条款具有巴黎期权的性质,定价过程中应考虑赎回权利对可转换债券价值的影响;基于实物期权和期权博弈理论,可转换债券的定价过程可以与动态博弈过程类比;可转换债券发行公司与持有者之间是零和博弈,应用无风险套利原理,... 详细信息
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倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价
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中国科学：数学 2013年 第1期43卷 91-103页
作者： 郭冬梅 宋斌 汪寿阳 中央财经大学经济学院 北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190 中央财经大学管理科学与工程学院 北京100081
巴黎期权是一种复杂的奇异期权.本文基于倒向随机微分方程,定义了巴黎期权的非线性价格过程,分析其性质,并且给出巴黎期权非线性定价的偏微分方程表达式.在金融市场收益率不确定的情形以及存贷利率不同的情形下分别对连续巴黎期权进行... 详细信息
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巴黎期权和障碍期权的蒙特卡洛定价方法
巴黎期权和障碍期权的蒙特卡洛定价方法
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作者： 戴云飞 复旦大学
学位级别：硕士
巴黎期权和障碍期权都是金融市场中常见的轨道依赖的奇异期权,其价格一般情况下没有解析解.巴黎期权和障碍期权有多种数值解法,本文研究通过高效的蒙特卡洛随机模拟求解巴黎期权和障碍期权价格的方法.
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可转换债券中一类两期双边障碍巴黎期权的定价
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工程数学学报 2013年 第3期30卷 361-369页
作者： 李静 程希骏 张青 中国科学技术大学统计与金融系 合肥230026
本文研究可转换债券中嵌入的一类路径相关期权定价问题.尽管偏微分方程数值解方法可以获得这类期权的价格,然而数值算法的收敛速度很慢.为了获得快速而有效的定价方法,本文将可转换债券中的期权简化为两期双边障碍巴黎期权,并给出了这... 详细信息
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