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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 投资组合
  • 1 篇 k-means聚类算法
  • 1 篇 均值-方差-cvar准...
  • 1 篇 尾部风险态度

机构

  • 1 篇 湖南师范大学
  • 1 篇 上海对外经贸大学

作者

  • 1 篇 欧阳资生
  • 1 篇 时雨
  • 1 篇 赵霞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=尾部风险态度"
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基于尾部风险差异性态度的多目标投资组合策略
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系统科学与数学 2022年 第5期42卷 1129-1144页
作者： 赵霞 时雨 欧阳资生 上海对外经贸大学统计与信息学院 上海201620 湖南师范大学商学院 长沙410081
近年来金融市场危机频发,极端风险在资产管理中受到较大关注.考虑到投资者的尾部风险态度对投资策略的影响,文章利用改进的峰度指标和K-means方法对资产进行分组,对不同类别资产组的尾部极端风险赋予不同的厌恶态度,基于均值-方差-CVaR... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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