检索结果-南通市图书馆

数理统计与管理 2008年第6期27卷 1009-1015页

作者：赵桂芹粟芳上海财经大学金融学院上海200433

由于巨额损失对保险公司的影响非常大,费率厘定过程中对极值分布的研究非常重视。本文从极值理论的角度出发,以上海市虹口区2003年的汽车交通事故损失数据为样本,探讨了损失分布的尾部估计方法,并利用该地区2006年的汽车交通事故损失对... 详细信息

由于巨额损失对保险公司的影响非常大,费率厘定过程中对极值分布的研究非常重视。本文从极值理论的角度出发,以上海市虹口区2003年的汽车交通事故损失数据为样本,探讨了损失分布的尾部估计方法,并利用该地区2006年的汽车交通事故损失对结论进行了验证。研究结果发现,广义帕雷托分布确实对损失额的尾部提供了较好的拟合,但这依赖于门槛值的恰当选择。传统的门槛值选择方法主观性较强,而通过重复多次的交叉验证技巧,我们可以估计广义帕雷托分布的最合适门槛值位置。

关键词：损失分布广义帕雷托分布尾部估计

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汽车交通事故损失分布的尾部估计

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统计与精算 2009年第1期 1009-1015页

作者：赵桂芹粟芳

由于巨额损失对保险公司的影响非常大，费率厘定过程中对极值分布的研究非常重视。本文从极值理论的角度出发，以上海市虹口区2003年的汽车交通事故损失数据为样本，探讨了损失分布的尾部估计方法，并利用该地区2006年的汽车交通事故损... 详细信息

由于巨额损失对保险公司的影响非常大，费率厘定过程中对极值分布的研究非常重视。本文从极值理论的角度出发，以上海市虹口区2003年的汽车交通事故损失数据为样本，探讨了损失分布的尾部估计方法，并利用该地区2006年的汽车交通事故损失对结论进行了验证。研究结果发现，广义帕雷托分布确实对损失额的尾部提供了较好的拟合，但这依赖于门槛值的恰当选择。传统的门槛值选择方法主观性较强，而通过重复多次的交叉验证技巧，我们可以估计广义帕雷托分布的最合适门槛值位置。

关键词：损失分布广义帕雷托分布尾部估计

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水文极值计算及其不确定性

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应用基础与工程科学学报 2009年第2期17卷 172-178页

作者：许月萍任立新黄艳冉启华浙江大学水文与水资源研究所浙江杭州310058 黄河水利委员会上游水文水资源局甘肃兰州730030 长江水利委员会水文局湖北武汉443001

水文极值计算是水资源系统工程风险分析和计算的难点和关键问题之一.现代极值理论可以用来描述和研究洪水、干旱、海浪和风速等极限现象,是水文极限分析的工具之一.介绍了现代极值理论的基本思想和方法,着重分析了传统频率分析法和现代... 详细信息

水文极值计算是水资源系统工程风险分析和计算的难点和关键问题之一.现代极值理论可以用来描述和研究洪水、干旱、海浪和风速等极限现象,是水文极限分析的工具之一.介绍了现代极值理论的基本思想和方法,着重分析了传统频率分析法和现代极值理论进行水文极限分析的优劣势.同时研究应用超阈值(POT)方法建立了水文统计极值估算模型,并对水文极值估算的不确定性和该模型对阈值选取的敏感性进行了分析.最后通过一个洪水算例演示和验证了所建立的模型的实用性和可操作性.研究成果表明,现代极值理论物理统计意义较强,其计算结果具有良好的可靠性,是水文分析的有效方法之一.介绍的不确定和敏感性分析方法则可以为工程设计和管理提供有效的决策依据.

关键词：尾部估计水文频率分析极限分析 POT方法

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极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用

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系统工程学报 2000年第1期15卷 44-53页

作者：詹原瑞田宏伟天津大学管理学院天津300072

本文讨论根据极值理论 (EVT)计算金融市场风险重要量度——受险价值 (Va R)的一种新方法 ,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式 ,并以此为基础提出用确定临界值并估计Va R的“两次子样试算法”,最后用 1971- ... 详细信息

本文讨论根据极值理论 (EVT)计算金融市场风险重要量度——受险价值 (Va R)的一种新方法 ,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式 ,并以此为基础提出用确定临界值并估计Va R的“两次子样试算法”,最后用 1971- 1998年的日元 /美元汇率 6 70 0多个历史数据验证在极端条件下用EVT估计 Va R具有很高的准确性 .

关键词：极值理论尾部估计汇率受险价值金融机构

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带时间依赖参数的p-Laplacian方程解的长时间行为

带时间依赖参数的p-Laplacian方程解的长时间行为

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作者：王怡西北师范大学

学位级别：硕士

***,*** Plinio等人提出了时间依赖全局吸引子的概念,并将其分别运用于波方程和振荡方程中.基于这些抽象结论,本篇硕士论文研究全空间中p-Laplacian方程时间依赖拉回吸引子和(L2(Rn),Lq(Rn))(q≥2)时间依赖全局吸引子的存在性.首先我们... 详细信息

***,*** Plinio等人提出了时间依赖全局吸引子的概念,并将其分别运用于波方程和振荡方程中.基于这些抽象结论,本篇硕士论文研究全空间中p-Laplacian方程时间依赖拉回吸引子和(L2(Rn),Lq(Rn))(q≥2)时间依赖全局吸引子的存在性.首先我们在外力项满足某种积分条件时,利用尾部估计的方法,证明了过程的渐近紧性,从而得到具有时间依赖外力项的p-Laplacian方程时间依赖拉回吸引子的存在性.其次当外力项 g∈Lq(Rn)(q≥ 2)时,证明(L2(Rn),Lq(Rn))时间依赖全局吸引子的存在性.

关键词： p-Laplacian方程时间依赖拉回吸引子时间依赖全局吸引子尾部估计存在性

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极值理论在期权套期保值中的应用

极值理论在期权套期保值中的应用

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作者：项金荣华中师范大学

学位级别：硕士

期权是上世纪80年代逐步发展起来的一种新型的金融衍生工具，随后期权市场发展十分迅猛，目前世界各地的不同交易所中都有期权交易，其中以套期保值为目的的占很大一部分比例。对于套期保值者来说最主要的就是要确定套期保值比率，传统... 详细信息

期权是上世纪80年代逐步发展起来的一种新型的金融衍生工具，随后期权市场发展十分迅猛，目前世界各地的不同交易所中都有期权交易，其中以套期保值为目的的占很大一部分比例。对于套期保值者来说最主要的就是要确定套期保值比率，传统的套期保值方法不管人们的风险喜恶程度，所得到的套期保值率都是一样的。每个投资者风险的喜好不同，对风险的承受能力也不相同，因此对不同投资者来说没有必要要求套期保值率是一样的，最好的办法之一就是根据每个人的承受能力确定各自的套期保值率。本文就是在这样的模型下研究期权的套期保值率。首先介绍了几种传统的套期保值策略，同时给出了限定亏损概率下利用期权进行套期保值的模型(以欧式看涨期权为例)：并对各种模型进行了比较。接着，在限定亏损概率模型下计算期权的套期保值率。通过对模型的整理，指出我们需要重点考虑的应该是收益分布尾部的极端数据，而不是整个收益分布。为了准确度量尾部分布，我们需要对极端数据进行适当的处理，而不是对整个分布进行建模。而极值理论正是这样一种理论，它从极端数据入手，分析研究尾部分布。通过以上工作，得到了期权套期保值率的另一种计算方法。最后，本文采用极值理论计算期权的套期保值率，并具体给出了计算步骤，这种方法一般适用于5％以下的显著水平。

关键词：期权套期保值率尾部估计极值理论高分位数

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