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文献类型

  • 1 篇 学位论文

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 1 篇 变步长隐显runge-...
  • 1 篇 外插
  • 1 篇 跳-扩散模型
  • 1 篇 罚函数法
  • 1 篇 误差估计
  • 1 篇 偏积分微分方程
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 稳定性

机构

  • 1 篇 上海师范大学

作者

  • 1 篇 李子丰

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=变步长隐显Runge-Kutta方法"
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跳-扩散模型下欧式与美式期权的外插变步长隐显runge-kutta数值算法
跳-扩散模型下欧式与美式期权的外插变步长隐显Runge-Kutta数值算...
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引用
作者： 李子丰 上海师范大学
学位级别：硕士
传统的期权定价模型假设标的资产价格服从带漂移的布朗运动,没有考虑市场的波动性.在此基础上,有学者提出了更符合实际的跳扩散期权定价模型.该模型是一个含有非局部积分项的偏积分微分方程(PIDE).本文主要研究带跳欧式与美式期权定价... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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