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文献类型

  • 4 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 社会学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 4 篇 动量交易者
  • 2 篇 消息观察者
  • 1 篇 噪声交易者
  • 1 篇 股权溢价
  • 1 篇 货币政策工具
  • 1 篇 预期短期利率
  • 1 篇 激励相容
  • 1 篇 投资者结构
  • 1 篇 过分自信
  • 1 篇 reits
  • 1 篇 xgboost
  • 1 篇 基本面交易者

机构

  • 2 篇 武汉大学
  • 1 篇 华中科技大学
  • 1 篇 武汉理工大学
  • 1 篇 申万宏源证券有限...
  • 1 篇 中山大学
  • 1 篇 华泰证券资产管理...
  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 2 篇 唐伟敏
  • 1 篇 李娜
  • 1 篇 张戡
  • 1 篇 唐湘晋
  • 1 篇 江晴
  • 1 篇 唐雨潇
  • 1 篇 杨灏野
  • 1 篇 顾宗源

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=动量交易者"
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中国公募REITs市场价格与投资者结构研究——基于多主体建模的分析
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管理现代化 2024年 第3期44卷 57-65页
作者： 顾宗源 申万宏源证券有限公司FICC事业部 上海200031
深入认识公募REITs市场运行规律,对实现中国金融高质量发展具有重要意义。通过构建包括基本面交易者、动量交易者和噪声交易者的多主体模型,并使用机器学习方法对20只REITs进行校准,模拟价格形成过程并分析交易者结构。结果显示,中国公... 详细信息
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对美联储货币政策工具中利率R~2值消失的思考——基于激励相容和信息效率理论的分析
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上海金融 2018年 第7期 7-12页
作者： 江晴 李娜 武汉大学经济与管理学院
本文基于机制设计理论的激励相容和信息效率理论分析框架,对从20世纪90年代起,美联储货币政策工具中利率R~2值逐渐消失的原因进行分析。研究结果显示,金融市场上的动量交易者是R~2值存在的基础。信息革命倒逼美联储变革政策操作模式,改... 详细信息
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异质投资者结构下的股权溢价研究
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统计与信息论坛 2020年 第8期35卷 64-72页
作者： 唐伟敏 唐雨潇 杨灏野 中南财经政法大学会计学院 湖北武汉430073 华泰证券(上海)资产管理有限公司 上海200120 中山大学国际金融学院 广东珠海519082
股权溢价之谜是金融经济学和资产定价理论的重要前沿课题。假定投资者是异质的,市场中存在两类不同的投资者:动量交易者和消息观察者,投资者的异质性由两类投资者对信息的不同处理方式所决定。市场中的信息禀赋为股票的历史价格和它的... 详细信息
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投资者过度自信时的交易量
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武汉大学学报（哲学社会科学版） 2003年 第3期56卷 300-306页
作者： 唐伟敏 张戡 唐湘晋 武汉大学高级经济中心 湖北武汉430072 华中科技大学管理学院 湖北武汉430074 武汉理工大学理学院 湖北武汉430063
传统的理论认为当金融市场的信息对称且投资者是同质时,市场的交易量为零。但实证表明该理论并不能很好地解释现实的交易量。我们给出了一个新的模型来解释现实的交易量。我们假定市场中存在两类投资者:动量交易者、消息观察者,他们的... 详细信息
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