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  • 2 篇 经济学
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  • 2 篇 管理学
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    • 1 篇 公共管理
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 2 篇 动态违约边界
  • 1 篇 定价
  • 1 篇 混合模型
  • 1 篇 偏微分方程方法
  • 1 篇 信用风险定价
  • 1 篇 政府隐性担保概率
  • 1 篇 结构化模型
  • 1 篇 公司债券
  • 1 篇 违约损失率

机构

  • 1 篇 赣南师范大学
  • 1 篇 上海理工大学
  • 1 篇 上海财经大学

作者

  • 1 篇 刘佳仪
  • 1 篇 肖庆宪
  • 1 篇 潘坚

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=动态违约边界"
共 2 条 记 录，以下是1-10 订阅
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混合模型下具有动态违约边界的债券定价
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应用概率统计 2019年 第1期35卷 28-38页
作者： 潘坚 肖庆宪 赣南师范大学数学与计算机科学学院 赣州341000 上海理工大学管理学院 上海200093
在混合模型下,研究了具有动态违约边界的公司债券定价问题.首先利用风险中性定价原理建立此定价问题的数学模型.然后,应用函数代换技巧和偏微分方程镜像法给出模型的显式解.最后,通过一个算例分析动态违约边界对公司债券价格的影响.结... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于动态违约边界的可违约债券定价及政府隐性担保问题的研究
基于动态违约边界的可违约债券定价及政府隐性担保问题的研究
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作者： 刘佳仪 上海财经大学
学位级别：硕士
近年来中国债券市场迅速发展,随之而来的债券违约常态化也引起人们的广泛关注.本文基于两种动态违约边界对可违约债券进行数学建模,得到结构化模型下的定价公式.首先,利用风险中性原理,将违约损失率、政府隐性担保概率和动态违约边界相... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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