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    • 1 篇 化学工程与技术
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 bgm模型
  • 1 篇 利率上限定价
  • 1 篇 可变执行利率
  • 1 篇 市场模型

机构

  • 1 篇 北京化工大学

作者

  • 1 篇 周荣喜

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=利率上限定价"
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基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价
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引用
北京化工大学学报（自然科学版） 2006年 第4期33卷 101-104页
作者： 周荣喜 北京化工大学经济管理学院 北京100029
在连续远期利率期限结构Brace,Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价格的解析解,进一步拓宽了Black-Scholes期权定价公式的应用。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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