基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价
Study of pricing interest rate options with changeable exercise interest rates based on BGM model作者机构：北京化工大学经济管理学院北京100029
出 版 物：《北京化工大学学报（自然科学版）》 (Journal of Beijing University of Chemical Technology(Natural Science Edition))
年 卷 期：2006年第33卷第4期
页 面：101-104页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理] 0817[工学-化学工程与技术] 0703[理学-化学]
基 金：国家自然科学基金(70372011) 北京化工大学青年教师基金(QN0521)
摘 要：在连续远期利率期限结构Brace,Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价格的解析解,进一步拓宽了Black-Scholes期权定价公式的应用。
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