检索结果-南通市图书馆

金融理论与实践 2005年第5期 73-75页

作者：南汉馨上海财经大学上海200433

近20年来,风险计量领域最主要的进展就是发展出了一套完整的模型体系,目前正式对外公布、有影响力的信用风险量化模型主要有四个,特点各异,且对我国商业银行信用风险管理具有借鉴意义。

关键词：信用风险量化模型公司治理内部评级体系风险经理制

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信用风险量化模型研究

信用风险量化模型研究

作者：顾礼俊对外经济贸易大学

学位级别：硕士

国际金融市场上,创新金融工具的不断推出和发展,使得信用风险量化要求发生了变化,《巴塞尔新资本协议》对信用风险量化的规范,体现了新金融环境对风险量化的要求。也为我们选择信用风险量化模型提供了思路和方向。从这个思路出发,本文... 详细信息

国际金融市场上,创新金融工具的不断推出和发展,使得信用风险量化要求发生了变化,《巴塞尔新资本协议》对信用风险量化的规范,体现了新金融环境对风险量化的要求。也为我们选择信用风险量化模型提供了思路和方向。从这个思路出发,本文通过对传统信用风险管理模型特征的总结,结合金融市场环境的变化,提出新金融环境对风险量化模型的要求,然后结合《巴塞尔新本协议》对信用风险量化的要求,在介绍、比较现代信用风险量化模型的基础上,得出KMV模型的相对优势,当然也是我国长期内的可能选择,同时结合我国实际,提出短期内,适合我国操作的模型选择。本文的结构如下:第一章:总结分析传统信用风险管理模型的特征、金融环境的变化对信用风险量化的要求、并分析现代信用风险量化模型进的理论基础及其特征。第二章:结合新金融环境对信用风险量化的要求,来分析《巴塞尔新资本协议》对信用风险量化的新要求;并对《巴塞尔新资本协议》下的信用风险处理方法进行比较;对在国际上运用比较广泛的几个现代信用风险量化模型的理论和思路作总结介绍,包括KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型以及CreditPortfolioView(CPV)模型。第三章:对现代信用风险量化模型进行比较,并结合新金融环境、《巴塞尔新资本协议》对模型选择的要求,来分析KMV模型在信用风险量化中的优势,当然KMV模型也是我国长期内相对较优的选择;同时,结合我国现实条件,得出进期内,CreditRisk+在我国的应用可操作性更强等比较优势。第四章:对CreditRisk+在我国的应用进行实证研究,为商业银行信用风险量化提供借鉴和参考,并提出长期内我国信用风险量化的准备。本文的创新之处在于,第三章结合新金融环境对信用风险量化的要求、《巴塞尔新资本协议》的要求,提出现代信用风险量化模型中KMV的比较优势,并结合我国实际,提出近期内,CreditRisk+在我国应用的比较优势,然后做实证研究以供借鉴,并提出在长期内,我国信用风险量化需要逐步完善的因素。

关键词：信用风险量化模型巴塞尔新资本协议比较选择

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信用风险量化模型在商业银行的运用

财会月刊 2007年第21期 78-80页

作者：左志刚谢芳广东外语外贸大学国际工商管理学院五邑大学管理学院

商业银行内部评级(IRB)体系建设的一个重要问题是选择合适的信用风险量化模型。本文通过对相关模型原理、特征、优缺点以及我国银行业的应用环境进行分析,认为大银行应当优先考虑选择未来值模型(MtF),而中小银行可考虑选择精算模型(Cred... 详细信息

商业银行内部评级(IRB)体系建设的一个重要问题是选择合适的信用风险量化模型。本文通过对相关模型原理、特征、优缺点以及我国银行业的应用环境进行分析,认为大银行应当优先考虑选择未来值模型(MtF),而中小银行可考虑选择精算模型(CreditRisk+)。

关键词：商业银行内部评级法信用风险量化模型运用

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信用风险量化模型在商业银行的运用

财会月刊（下） 2007年第7期 78-80页

作者：左志刚谢芳广东外语外贸大学国际工商管理学院五邑大学管理学院广东江门529020

关键词：商业银行内部评级法信用风险量化模型运用

现代信用风险量化模型及对我国商业银行信用风险管理的借鉴

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经济师 2006年第4期 251-251,253页

作者：王小平中国建设银行股份有限公司中山市分行广东中山528400

文章通过分析目前国际上正式对外公布、有影响力的主要信用风险量化模型,结合我国信用风险管理的现状,揭示了现代信用风险量化模型对我国商业银行信用风险管理具有的借鉴意义。

关键词：商业银行信用风险量化模型内部评级体系

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CR+模型在A商业银行信用风险管理中的应用研究

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CR+模型在A商业银行信用风险管理中的应用研究

作者：王磊安徽大学

学位级别：硕士

商业银行在经营过程中所面临的风险主要包括市场、流动性、利率、操作、信用等多方面的风险。其中信用风险管理是商业银行风险管理重要组成部分之一,也是后金融危机时代商业银行研究和探讨的热点,对商业银行稳定运营起到了至关重要的作... 详细信息

商业银行在经营过程中所面临的风险主要包括市场、流动性、利率、操作、信用等多方面的风险。其中信用风险管理是商业银行风险管理重要组成部分之一,也是后金融危机时代商业银行研究和探讨的热点,对商业银行稳定运营起到了至关重要的作用。如何准确量化信用风险是判断一家商业银行信用风险管理能力的最主要标准。从量化信用风险的角度来看,准确性、及时性及有效性是其主要特性。因此,提升信用风险量化水平的关键在于所采取的量化工具、模型、分析方法能否实现这三大特性。从国内商业银行信用风险管理的发展状况来看,存在着起步相对较晚、水平总体偏低等问题,最主要的原因还是没有高质量的信用风险量化方法。目前大多数国有商业银行都采用内部评级法作为其信用风险量化方法,这种方法比较简单易用但缺点也是很明显的,主要是考虑因素不全面且已经不能满足国内商业银行批量化、高度集成化的量化需求。国际上主流的信用风险量化分析方法是以金融学和计算机科学为理论基础,运用高等数学函数进行运算的信用风险量化模型。学习和借鉴目前国际上科学、先进的信用风险量化计量模型,能较好地解决当前国内商业银行在信用风险量化与管理方面遇到的难题。本文主要介绍了商业银行信用风险管理理论的发展历史及目前国际、国内经济金融专家、研究者对信用风险量化理论的研究成果。通过研究当前国际上普遍推行的信用风险量化手段,比较分析出各种量化方法的理论基础、量化模型、源数据要求、优点及不足。通过A商业银行的实际案例,利用其数据对现行主要的信用风险量化方法进行剖析,在实际应用中比较分析各种量化方法的缺陷,并针对这些问题,提出了引入CR+信用风险量化模型这一解决方案,并根据A商业银行现有的授信客户的基础数据情况构建贷款组合模型进行实证数据分析。然后通过实证分析得出结论,A商业银行现有的财务数据可以基本上满足CR+信用风险量化模型运行的源数据要求,同时CR+信用风险量化模型的实际运算结果表明该模型可以很好的帮助A商业银行解决信用风险量化过程中面临的问题,能够较大程度地提升该商业银行的信用风险量化及管理水平。最后从CR+信用风险量化模型实际论证结果的角度对该模型在A商业银行的实际应用的可行性进行分析,并对该行在信用风险管理过程中从信用风险体系建设、政策建设、IT数据库建设、经济资本补充机制、专业人才培养等五个方面提出了建议。

关键词： A商业银行信用风险管理信用风险量化模型 CR+模型

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商业银行信用风险量化管理研究

商业银行信用风险量化管理研究

作者：黎云成广西大学

学位级别：硕士

在今后很长一段时期内,银行融资仍将是中国国内广大企业筹措资金的主要方式,银行体系面临的信用风险依然是中国金融风险的主要组成部分。商业银行是通过计算风险暴露来确定能使银行安全的最低资本需求。《新巴塞尔协议》对信用风险的衡... 详细信息

在今后很长一段时期内,银行融资仍将是中国国内广大企业筹措资金的主要方式,银行体系面临的信用风险依然是中国金融风险的主要组成部分。商业银行是通过计算风险暴露来确定能使银行安全的最低资本需求。《新巴塞尔协议》对信用风险的衡量提出了标准法和内部评级法两种方法。标准法需要借助于外部评级机构确定资产风险的权重,计算最低的资本要求;内部评级法采用银行内部评级,确定资本要求。从长远的角度来说,中国的商业银行最终也要符合《新巴塞尔协议》对资本的要求。在金融全球化的趋势下,中国的商业银行要提高自己的竞争力,必须与国际接轨,开发出具体适用的信用风险量化管理体系。通过参照并借鉴国际上成熟的技术,构建中国的商业银行信用风险量化管理体系,是现阶段的现实选择。信用风险量化模型是信用风险量化管理的关键。本文列举了国际上应用较为广泛的3个信用风险量化模型:Credit Metrics, KMV, Credit Risk+,通过对这3个信用风险量化模型进行对比分析,并深入研究中国在银行信用风险管理中存在的问题,在此基础上提出了构建商业银行信用风险量化管理体系的思路。即在国家积极完善信用风险量化管理外部环境的同时,各银行从自身所具备的条件出发,谨慎选择可以参照的模型,并努力营造信用风险量化模型运行的内部环境。

关键词：信用风险信用风险量化模型信用风险量化管理

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VaR在商业银行信用风险管理中的量化研究

VaR在商业银行信用风险管理中的量化研究

作者：丛培帅西南大学

学位级别：硕士

随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动,信用风险变得越来越突出和严重,各国商业银行和投资者都面临着前所未有的信用风险。国际银行界的经验表明,风险的量化、防范与管理是商业银行管理的永恒的议题之一。如何提高信用风险管理水... 详细信息

随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动,信用风险变得越来越突出和严重,各国商业银行和投资者都面临着前所未有的信用风险。国际银行界的经验表明,风险的量化、防范与管理是商业银行管理的永恒的议题之一。如何提高信用风险管理水平是加入WTO后我国银行业发展的重大课题,而信用风险量化研究一直是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。本文首先阐明了商业银行信用风险的概念和特征,介绍了商业银行信用风险模型的演进。其次,阐述了VaR的基本理论,介绍了基于VaR的三个信贷风险量化模型—CreditMetrics模型、KMV信贷组合模型和CreditRisk+信贷组合模型等信用风险度量模型。在对模型的基本原理进行介绍的基础上,分析了个模型的可借鉴性,其中CreditMetrics模型以适用范围广泛、能够准确地计算风险损失而著称。模型中引入风险价值的思想值得国内商业银行借鉴;模型参数较其它管理模型较容易获得,这为CreditMetrics在国内商业银行的应用研究打下了基础。我国商业银行信用风险量化管理的研究结果表明:（1）本文探讨了国外比较有影响力的信用风险度量模型,对其在我国的应用做了可行性分析;目前CreditMetrics模型在中国市场上有一定的借鉴意义;（2）现有衡量信用风险的数据库缺乏,我国必须建立我国企业评级体系和建立量化管理的基本数据库;（3）通过研究我国银行业的信用风险量化的方法与实践,我国商业银行可以在量化风险的现实基础之上,引进西方国家的信用风险度量模型,并结合我国的实际情况,进行量化信用风险的技术创新;（4）运用国外一些数据模型来分析中国商业银行的信用风险问题只是一个过渡过程,国有商业银行势必会运用自有的数据模型进行量化和管理。

关键词： VaR 商业银行信用风险量化模型 CreditMetrics模型

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信用风险模型及其适用性分析

经济研究导刊 2010年第32期 130-131页

作者：王顺赵擎山东大学经济研究中心济南250100

随着美国2007年金融危机的传播和蔓延,信用风险越来越受到学者的关注与重视。在现代金融风险管理中,信用风险已经成为首要管理对象。原来定性的管理方法已经难以符合时代的要求,定量准确计量已经成为大势所趋。根据不同的假设与数理基... 详细信息

随着美国2007年金融危机的传播和蔓延,信用风险越来越受到学者的关注与重视。在现代金融风险管理中,信用风险已经成为首要管理对象。原来定性的管理方法已经难以符合时代的要求,定量准确计量已经成为大势所趋。根据不同的假设与数理基础引入了4种主流的信用风险管理模型,并对其适用性进行了分析,以期对我国的信用风险管理与世界主流趋势接轨有所帮助。

关键词：信用风险信用风险量化模型 Credit Metrics模型 KMV模型 Credit Risk+模型

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