信用风险量化模型在商业银行的运用
作者机构：广东外语外贸大学国际工商管理学院 五邑大学管理学院广东江门529020
出 版 物：《财会月刊（下）》 (Finance and Accounting Monthly)
年 卷 期：2007年第7期
页 面：78-80页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：商业银行内部评级(IRB)体系建设的一个重要问题是选择合适的信用风险量化模型。本文通过对相关模型原理、特征、优缺点以及我国银行业的应用环境进行分析,认为大银行应当优先考虑选择未来值模型(MtF),而中小银行可考虑选择精算模型(CreditRisk+)。
维普期刊数据库