检索结果-南通市图书馆

考虑投资者心理的模糊多目标投资组合模型及交互式算法

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系统管理学报 2017年第6期26卷 1081-1088,1096页

作者：金秀曲晓洁刘家和东北大学工商管理学院沈阳110819

考虑证券市场的模糊不确定性和投资者的不同风险偏好特征,将资产收益率及换手率视为模糊变量,以投资组合的收益、风险及流动性为投资目标,构建考虑投资者风险态度的模糊多目标投资组合模型。进一步,考虑投资者损失厌恶及参照依赖等心理... 详细信息

考虑证券市场的模糊不确定性和投资者的不同风险偏好特征,将资产收益率及换手率视为模糊变量,以投资组合的收益、风险及流动性为投资目标,构建考虑投资者风险态度的模糊多目标投资组合模型。进一步,考虑投资者损失厌恶及参照依赖等心理特征,设计基于累积前景理论和TOPSIS法的交互式算法(CPT-TOPSIS交互式算法)求解模型。最后,采用实证方法检验模型及算法的有效性。结果表明:CPTTOPSIS交互式算法和考虑投资者风险态度的模糊多目标投资组合模型不仅能够反映投资者的风险偏好、损失厌恶和参照依赖的心理特征,满足不同风险态度投资者的投资需求,且能获得超过市场的收益,可以作为投资者实际决策的依据。

关键词：投资组合模型风险态度交互式算法累积前景理论逼近理想解排序法

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非线性多目标决策的一个交互式算法

系统工程理论与实践 1996年第8期16卷 48-53页

作者：余海鹏孙娅范西南农业大学经济贸易学院

给出了一个求解多目标决策问题的新交互式算法。该算法适用于线性和非线性的情形，能保证解的非劣性，具有计算量小，交互过程简单明确且易于在计算机上实现等特点。

关键词：非线性多目标决策交互式算法

一类随机多目标二次线性规划模型的交互式算法

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系统科学与数学 2002年第1期22卷 96-106页

作者：徐玖平李军四川大学信息与决策研究所成都610065

针对线性约束条件下带有一个二次目标函数和多个线性目标函数的随机多目标决策问题，借助参考方向法和权重法对该决策问题的期望值模型进行标量化，获得了关于期望值模型的（恰当／弱）有效解的充要条件，引入Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ函... 详细信息

针对线性约束条件下带有一个二次目标函数和多个线性目标函数的随机多目标决策问题，借助参考方向法和权重法对该决策问题的期望值模型进行标量化，获得了关于期望值模型的（恰当／弱）有效解的充要条件，引入Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ函数建立了一类随机多目标二次线性规划模型的交互式计算方法．

关键词：多目标决策交互式算法有效解多目标二次线性规划

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一种基于多目标优化的QoS路由交互式算法

国防科技大学学报 2002年第4期24卷 37-41页

作者：汪泽焱解放军理工大学理学院江苏南京210016

为了满足通信网络中一些特定业务对于多个网络指标性能的同时要求 ,研究了一类基于多目标决策的QoS路由算法。通过选取带宽作为约束条件 ,把时延和丢失率作为优化目标 ,建立了QoS路由选择的多目标非线性整数规划模型 ,并给出了一种求解... 详细信息

为了满足通信网络中一些特定业务对于多个网络指标性能的同时要求 ,研究了一类基于多目标决策的QoS路由算法。通过选取带宽作为约束条件 ,把时延和丢失率作为优化目标 ,建立了QoS路由选择的多目标非线性整数规划模型 ,并给出了一种求解模型的交互式算法。该算法通过逐步调整目标函数的上界 ,压缩目标函数的搜索空间来满足决策者的要求和网络条件。

关键词：多目标优化 QoS路由多目标非线性整数规划交互式算法通信网络目标函数

基于交互式算法的物流厢式货车配载、配送联合优化

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物流技术 2014年第5期33卷 224-226,254页

作者：高忠生符祖峰安顺学院贵州安顺561000

在传统配送优先策略的基础上,引入了配载优化问题,结合剩余空间划分机制建立了物流厢式货车配载、配送联合优化模型,并设计了交互式算法。最后以北京恒昌亿达物流公司配送数据为实例,验证了联合优化的可行性。该研究为物流配载、配送策... 详细信息

在传统配送优先策略的基础上,引入了配载优化问题,结合剩余空间划分机制建立了物流厢式货车配载、配送联合优化模型,并设计了交互式算法。最后以北京恒昌亿达物流公司配送数据为实例,验证了联合优化的可行性。该研究为物流配载、配送策略的制定提供了参考。

关键词：物流厢式货车联合优化交互式算法配载配送

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多目标0－1线性规划的交互式算法

北方交通大学学报 1994年第4期18卷 464-468页

作者：孙艳丰北方交通大学运输系统模拟中心

提出一个求解多目标０－１线性规划问题的交互式算法，并分析了该算法的特点，即有很强的搜索功能和很宽的适用范围，最后将此算法用于实际，得到了满意的结果。

关键词：多目标规划 0-1规划线性规划交互式算法

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考虑投资者心理的模糊多目标投资组合模型及交互式算法

作者：曲晓洁东北大学

学位级别：硕士

Markowitz的均值-方差投资组合模型开创了投资组合理论的先河,使得现代金融投资组合理论从描述性分析阶段进入到量化分析阶段,为投资者的投资决策提供了有价值的参考依据。经济全球化、一体化使得复杂的证券市场更具有波动性,投资者很... 详细信息

Markowitz的均值-方差投资组合模型开创了投资组合理论的先河,使得现代金融投资组合理论从描述性分析阶段进入到量化分析阶段,为投资者的投资决策提供了有价值的参考依据。经济全球化、一体化使得复杂的证券市场更具有波动性,投资者很难在错综复杂的市场环境中进行投资决策并寻求最优的投资组合,因此,研究投资组合的优化问题具有重要的理论与现实意义。考虑证券市场的模糊不确定性,将资产收益率及换手率视为模糊变量,并考虑了投资者的风险态度,以投资组合的收益及流动性的最大、风险的最小为投资目标,单个资产的投资比例为约束条件,构建考虑投资者风险态度的模糊多目标投资组合模型。采用交互式算法解决多目标投资组合问题,为了节省探索非支配解的时间、使投资者能够获知决策依据的直观意义并降低决策难度,同时,考虑投资者的风险偏好、损失厌恶及目标依赖的心理特征,设计基于累积前景理论及TOPSIS法的交互式算法（CPT-TOPSIS交互式算法）,用来求解考虑投资者风险态度的模糊多目标投资组合模型。最后,在我国股票市场的经济环境下,利用上证50指数成分股作为研究样本,采用实证方法检验模型及算法的有效性。研究内容主要包括:（1）对比分析不同风险态度投资者的投资组合结构;（2）比较三种不同风险态度投资者的投资组合目标值差异;（3）利用三种不同风险态度投资者的投资组合与市场上证50指数的累积收益进行对比,检验模型及算法的投资绩效。结果表明:CPT-TOPSIS交互式算法和考虑投资者风险态度的模糊多目标投资组合模型能够反映投资者的风险偏好、损失厌恶和参照依赖的心理特征,满足不同风险态度投资者的投资需求,且均能获得最符合自身特征且超过市场收益的投资组合,验证模型及算法的有效性并可以作为投资者实际投资决策的参考依据。

关键词：投资组合模型风险态度交互式算法累积前景理论 TOPSIS法

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一种优化多目标的交互式路由算法

系统仿真学报 2003年第9期15卷 1227-1229,1248页

作者：汪泽焱王庭昌解放军理工大学理学院南京211101 总参第六十三研究所南京210007

QoS路由的基本任务是寻找一条满足多个约束条件同时优化多个网络参数的路径。研究多约束条件下的多个线性目标优化的QoS路由问题。选取带宽作为约束条件,线性函数(时延和耗费)作为优化目标,建立了QoS路由选择的多目标线性整数规划模型... 详细信息

QoS路由的基本任务是寻找一条满足多个约束条件同时优化多个网络参数的路径。研究多约束条件下的多个线性目标优化的QoS路由问题。选取带宽作为约束条件,线性函数(时延和耗费)作为优化目标,建立了QoS路由选择的多目标线性整数规划模型。通过将多目标优化问题转化为线性单目标优化问题,证明了新问题的最优解是原问题的有效解,给出一种求解模型的交互式算法。该算法引入目标函数参考点概念,逐步调整目标函数参考点,压缩目标函数搜索空间来满足决策者和实时网络资源要求,并最终得到满意解。仿真实例表明了算法的可行性和可操作性。

关键词： QoS路由多目标优化线性整数规划有效解参考点交互式算法

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一类随机优化问题的交互式算法及应用

一类随机优化问题的交互式算法及应用

作者：郝爱云中南大学

学位级别：硕士

实际生产和生活中,许多因素具有不确定性,如证券的收益率、消费者对某种商品的需求量及某商品的市场供应量等.用不确定性优化模型刻画管理决策中的优化问题,并设计有效的求解方法在目前运筹学研究中已得到广泛关注. 本文从实际问... 详细信息

实际生产和生活中,许多因素具有不确定性,如证券的收益率、消费者对某种商品的需求量及某商品的市场供应量等.用不确定性优化模型刻画管理决策中的优化问题,并设计有效的求解方法在目前运筹学研究中已得到广泛关注. 本文从实际问题中提出了一类多目标随机优化问题,该问题含有一个随机线性和随机二次目标函数,还含有随机线性约束.首先基于决策者的期望水平将多目标优化模型转化为单目标优化问题,提出了新的方差期望综合法.利用方差期望综合法研究了此类优化问题的确定性等价类,并设计了这一问题的基于决策者偏好的交互式算法.经数值实验表明,所提出的交互式算法能够在反映决策者满意度的基础上求出模型的最优解. 其次,在方差期望综合法的基础上提出了一类求解这类多目标随机优化问题的混合方法,同样针对问题中涉及的参数提出了相应的交互式算法,数值实验表明所设计的基于三个参数的交互式算法同样可以在反映决策者满意度的基础上求出模型的最优解. 再次,通过两种比较方法对解决该类多目标随机优化问题的三种方法：期望方法,方差期望综合法和混合方法的优劣性进行了比较.比较方法一是用数值模拟的方法产生随机样本,通过比较样本模型最优解与分别使用三种方法求解模型所得最优解之间的距离来比较三种方法的优劣;比较方法二是用三种方法分别求出样本模型的最优解,通过比较最优解对模型约束条件的约束违反度,来比较三种方法的优劣.经数值实验表明：混合方法优于方差期望综合法,优于期望方法. 最后,分别使用方差期望综合法和混合方法求解证券市场中存在的双目标随机优化问题,验证了所提出的两种方法的实用性.

关键词：多目标随机优化期望方法方差期望综合法混合法交互式算法