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限定检索结果

文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 社会学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 3 篇 高维资产组合
  • 2 篇 机制转换
  • 2 篇 动态等相关模型
  • 1 篇 子集重采样方法
  • 1 篇 bekk模型

机构

  • 1 篇 西南财经大学
  • 1 篇 贵州财经大学

作者

  • 2 篇 周彬蕊
  • 2 篇 毛金龙
  • 2 篇 潘志远
  • 1 篇 刘丽萍

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=高维资产组合"
共 3 条 记 录，以下是1-10 订阅
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基于子集重采样的高维资产组合的构建
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经济研究导刊 2018年 第19期 78-81页
作者： 刘丽萍 贵州财经大学数学与统计学院 贵阳550025
在大数据时代,高维资产对于很多金融机构非常常见,维数诅咒的影响使得在投资组合中扮演着重要角色的协方差阵的估计效率较低。将子集重采样方法应用到投资组合中,首先,从所有资产构造的集合中抽取若干个子集;然后,采用BEKK模型来估计和... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
高维的相关性建模及其在资产组合中的应用
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金融研究 2018年 第2期 190-206页
作者： 潘志远 毛金龙 周彬蕊 西南财经大学中国金融研究中心/金融安全协同创新中心 四川成都611130
考虑高维相关结构的典型事实和可操作性,本文构建了机制转换的动态等相关(RS-DEC)模型,并给出了模型参数估计的步骤和大样本性质。RS-DEC模型不仅可以对高维资产建模,而且能够刻画资产间相关结构突变和非对称的特征。实证考察了上交所9... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
高维的相关性建模及其在资产组合中的应用
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管理科学 2018年 第8期 190-206页
作者： 潘志远 毛金龙 周彬蕊
考虑高维相关结构的典型事实和可操作性，本文构建了机制转换的动态等相关（RS-DEC）模型，并给出了模型参数估计的步骤和大样本性质。RS-DEC模型不仅可以对高维资产建模，而且能够刻画资产间相关结构突变和非对称的特征。实证考察了上... 详细信息
来源： 人大复印报刊资料 评论
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