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商业银行偿付能力风险、流动性风险与银行体系风险

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财经论丛 2017年第6期 41-49页

作者：刘志洋东北师范大学经济学院吉林长春130117

宏观审慎监管需要微观基础。研究商业银行偿付能力风险与流动性风险和银行体系风险的关系,有助于监管当局制定合适的监管工具,有效管理银行业的系统性风险。中国未曾爆发过真正意义的银行业危机,因而研究影响银行业系统性风险的因素成... 详细信息

宏观审慎监管需要微观基础。研究商业银行偿付能力风险与流动性风险和银行体系风险的关系,有助于监管当局制定合适的监管工具,有效管理银行业的系统性风险。中国未曾爆发过真正意义的银行业危机,因而研究影响银行业系统性风险的因素成为难题。在借鉴风险二维定义属性基础上,本文对商业银行偿付能力风险和流动性风险如何影响银行业稳定进行了实证分析。分析结果表明,当商业银行偿付能力上升时,银行风险承担会上升,进而增加银行倒闭的预期损失;商业银行流动性风险的上升也会增加银行倒闭的预期损失;商业银行偿付能力提高时,流动性风险会降低;商业银行流动性风险上升时,偿付能力风险也上升。

关键词：偿付能力风险流动性风险银行体系风险宏观审慎监管

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资本账户开放与我国银行体系风险

世界经济研究 2014年第3期 9-14,87页

作者：方显仓孙琦华东师范大学商学院上海国际货币经纪有限责任公司

文章从理论和实证角度分析了我国人民币资本账户开放与银行体系风险的相互影响关系。研究发现,资本账户开放水平越高,越容易加剧国内银行体系风险;同时,银行体系风险的加剧反过来又会延缓资本账户开放进程。文章提出强化国内银行体系审... 详细信息

文章从理论和实证角度分析了我国人民币资本账户开放与银行体系风险的相互影响关系。研究发现,资本账户开放水平越高,越容易加剧国内银行体系风险;同时,银行体系风险的加剧反过来又会延缓资本账户开放进程。文章提出强化国内银行体系审慎监管,完善监管法制建设等政策建议。

关键词：资本账户开放银行体系风险相互影响

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我国资本账户开放与银行体系风险的关系研究

我国资本账户开放与银行体系风险的关系研究

作者：冀宏博东北财经大学

学位级别：硕士

2013年由习近平主席倡议成立的亚洲基础设施投资银行,自其开始筹建之初就一直受到国际社会各界的广泛关注。亚投行的设立被认为是中国提高其在国际上的话语权和提高人民币在国际货币中的地位的重要举措。作为人民币国际化的前提条件,资... 详细信息

2013年由习近平主席倡议成立的亚洲基础设施投资银行,自其开始筹建之初就一直受到国际社会各界的广泛关注。亚投行的设立被认为是中国提高其在国际上的话语权和提高人民币在国际货币中的地位的重要举措。作为人民币国际化的前提条件,资本账户开放自1997年亚洲金融危机之后一直是许多学者研究的焦点问题。他们普遍认为东南亚国家之所以爆发金融危机,其中一个原因是过快的推行了资本账户的开放,而我国也是因为没有完全放开资本管制才会免遭一劫。而之后相关国家并未停止推进资本账户的开放,说明资本账户开放的收益是比较可观的。我国资本账户的开放是随着改革开放的不断深入而不断推进的,在改革开放前期其主要用来缓解我国国内资本不足的状况。而随着资本账户的开放,跨境资本流动规模和流动频率的增加,一方面资本的流入会增加商业银行体系信贷规模和加速我国资产价格泡沫的形成,另一方面当收益率降低资本流出时会导致资产价格泡沫的破灭从而引起商业银行的流动性风险和信贷风险的增加。而银行体系风险增加后,政府部门会考虑限制资本的流动以防止风险的继续增加和传染,从而会引起资本账户开放程度的降低。本文分为五个部分：第一部分为导论,主要介绍了文章的研究背景和意义,国内外文献综述,论文整体框架及文章的创新和不足。第二部分为理论部分。本章,先分别对资本账户开放和银行体系风险进行概念界定、度量方法综述和度量指标的确定、以及资本账户开放会产生的宏观方面风险和银行体系风险的产生机制,最后总结性地把资本账户开放和银行体系风险结合在一起,从理论上详细论述两者之间的关系。第三部分综述了我国资本账户开放的历史进程和现状及银行体系风险的现状。本章资本账户开放与我国对外开放结合在一起,并把资本账户开放历程分为四个阶段,总结了各个时期的汇率政策、资本账户开放的进度等方面的内容,并结合IMF发布的有关文件直观的分析我国资本账户开放的现状;通过论述银行体系的制度体系、信贷风险、资本充足率及竞争等方面来总结我国银行体系的风险现状。第四部分为实证部分。通过第二部分确定的资本账户开放程度和银行体系风险的度量指标,通过在政府网站和金融统计数据库里提取并处理的数据,对两者的之间的关系进行格兰杰因果检验和脉冲响应分析,得出相应结果并加以分析。第五部分为结论和建议。通过全文对资本账户开放和银行体系风险的理论和实证分析,对政府部门和银行主体提出在资本账户逐渐开放的背景下应对银行体系风险的建议和对策。本文通过理论和实证两个方面对资本账户开放和银行体系风险之间的关系进行分析,其结果表明：第一、理论上来讲,资本账户开放程度的提高,资本跨境流动量会增加,流入银行体系的资本规模也会增加,银行过度扩张信贷、不良贷款增加等状况发生频数会增加,从而银行体系的风险,而银行体系风险的增加会反过来促使政府加强对跨境资本流动的管制和银行提高贷款审核力度及控制信贷规模,从而导致资本账户开放的降低。即两者之间有正向的相互影响关系。第二、对两者关系的实证研究结果证明,一方面资本账户开放程度与银行体系风险之间有双向的因果关系,且相互关系为正向。即资本账户开放程度的提高会增加银行体系的风险,反过来银行体系风险的降低会限制资本账户的开放。第三、本文对资本账户开放和银行体系风险之间关系的理论和实证两方面的研究结果相同,都表明资本账户开放程度的提高会增加银行体系的风险,而银行体系风险的降低也会限制资本账户的开放。本文在借鉴已有经典研究的基础上,尝试性地用广义货币供应量的变化率替代了货币市场压力指数中的法定存款准备金率的变化,对指数进行了改造;运用最新的各项数据对两者关系进行分析：绘制了大量的图表使内容更直观、更丰富。由于本人学识方面的欠缺,对本文中借鉴并改造的货币市场压力指数的大小尚不能进行风险程度上衡量,只能借助其绝对数值比较风险的大小和研判趋势,希望有能力者在此方面进行补充研究。

关键词：资本账户开放银行体系风险货币市场压力指数资本流动

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资本项目开放对我国银行体系风险影响的研究

资本项目开放对我国银行体系风险影响的研究

作者：徐凌青安徽财经大学

学位级别：硕士

近年来,随着人民币在国际影响力的提高,如何推进人民币国际化的进程,成为经济学家关注的焦点。2016年10月1日,人民币将正式成为SDR的构成部分,为人民币国际化的推进起到了积极的推动作用。人民币资本项目可兑换作为人民币国际化的重要... 详细信息

近年来,随着人民币在国际影响力的提高,如何推进人民币国际化的进程,成为经济学家关注的焦点。2016年10月1日,人民币将正式成为SDR的构成部分,为人民币国际化的推进起到了积极的推动作用。人民币资本项目可兑换作为人民币国际化的重要组成部分,适当地提高资本项目的开放程度将有利于加快人民币国际化的进程。但是资本项目开放程度的提高是一把双刃剑,在带来经济利益的同时,也会造成国内的金融市场的不稳定。在我国的金融市场中,银行占绝对的主体地位,近年来银行不良贷款规模增加,资产状况有不断恶化的趋势。所以在当前的经济环境下,研究资本项目开放对银行体系稳定性的影响,并在此基础上分析资本项目开放进程中存在的利弊与风险,这对推动人民币国际化的进程有一定的理论参考和实践指导意义。本文首先对已有的文献进行整理,了解到资本项目开放理论的最新研究动态,然后对于本文的研究思路与方法、创新点与不足做了扼要的介绍。继而探讨了资本项目开放的概念、模式与原则以及开放程度的测算方法,对比分析了国际上主要经济体资本项目开放的国际经验与政策调整,从宏观和微观方面来分析资本项目开放所带来的风险,其中宏观方面是指对宏观经济造成的影响,微观方面是指对银行体系造成的冲击。在此基础之上,对我国资本项目开放的进程、人民币国际化以及银行体系风险的主要表现进行分析。在实证部分,构建了能够有效拟合银行稳定性指标的VAR模型,从而大大提升了VAR模型的拟合性。通过检验数据的特征,拟合VEC模型,并将汇率、通货膨胀率、虚拟变量作为外生变量纳入VAR模型之中。实证结果显示,资本项目开放度与银行体系的稳定性存在长期均衡的关系,资本项目开放程度的提高,对银行体系的稳定性会产生较大的冲击;通货膨胀与新的经济状态对银行体系稳定的影响是有限的;本币的贬值也会提升银行系统的风险。最后根据上述理论与实证分析,得到以下几点结论:一是资本项目的开放程度对银行体系风险的冲击是时变性的;二是全面放开资本项目的限制会冲击银行体系的稳定性;三是资本项目的全面开放需要稳健的金融系统;四是通货膨胀与汇率的波动会冲击银行体系的稳定性相关结论。通过研究的结论,并借鉴国外资本项目开放的历程与经验,提出以下若干建议:一是资本项目开放的程度应审时度势;二是加强金融监管强化金融系统的稳定性;三是健全人民币利率与汇率的稳定机制;四是预防市场风险对金融市场的冲击。

关键词：资本项目银行体系风险人民币国际化 VEC

资本账户开放与银行体系风险间的关系研究——基于MS-VAR模型的实证分析

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资本账户开放与银行体系风险间的关系研究——基于MS-VAR模型的实...

作者：陈佩香暨南大学

学位级别：硕士

资本账户开放是我国一项中长期的战略方案,也是在经济全球化大背景下我国顺应发展潮流、实现中华民族伟大复兴的必然选择。而资本账户开放意味着加强我国与国际资本市场的联系,这势必会影响到我国金融市场的运作。银行业作为我国金融市... 详细信息

资本账户开放是我国一项中长期的战略方案,也是在经济全球化大背景下我国顺应发展潮流、实现中华民族伟大复兴的必然选择。而资本账户开放意味着加强我国与国际资本市场的联系,这势必会影响到我国金融市场的运作。银行业作为我国金融市场中的重要主体,研究资本账户开放与银行体系风险之间的关系,对于现阶段我国更好地推进资本账户开放以及防控系统性金融风险具有重要的现实意义。本文利用我国2005年7月至2018年9月的相关数据,构建MS-VAR模型进行实证分析,研究资本账户开放与银行体系风险之间的非线性关系,并探讨汇率和股价渠道在二者关系中发挥的作用。实证结果表明:首先,我国近几年银行体系风险波动较小,银行业较为稳定,但信贷宽松问题日渐显现,信贷风险有上升的趋势;其次,整体而言,资本账户开放对银行体系风险存在负向影响,即资本账户开放度的提高在一定程度上会降低银行体系风险,但随着时间的推移,资本账户开放也会累积风险。而在低风险条件下,银行体系风险的提高会促进资本账户进一步开放以缓解国内银行体系的压力;在高风险条件下则会延缓或阻碍资本账户开放以避免受到严重冲击。最后,汇率渠道比股价渠道对资本账户开放与银行体系风险间关系的影响更为明显。

关键词：资本账户开放银行体系风险汇率股价

商业银行流动性创造、货币政策与银行体系风险——基于贝叶斯时变参数向量自回归模型的实证分析

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福建金融管理干部学院学报 2018年第3期 7-17页

作者：刘志洋东北师范大学经济学院吉林长春130117

本文使用中国上市商业银行数据,在运用KMV模型测度银行体系风险基础上,采用TVP—VAR模型,研究商业银行流动性创造、银行体系风险与货币政策三者之间的动态关系。商业银行流动性创造上升会导致M2增长率呈现上升后逐渐略微下降的趋势,且... 详细信息

本文使用中国上市商业银行数据,在运用KMV模型测度银行体系风险基础上,采用TVP—VAR模型,研究商业银行流动性创造、银行体系风险与货币政策三者之间的动态关系。商业银行流动性创造上升会导致M2增长率呈现上升后逐渐略微下降的趋势,且长期影响明显;对银行体系风险的影响具有先下降后上升的特征,且短期与长期的影响较为相似。M2增长率的上升在长期会增加银行体系流动性创造和银行体系风险。银行体系风险上升对M2增长率和商业银行流动性创造都会造成较为持久的负面影响,且长期影响非常明显。

关键词：流动性创造银行体系风险 KMV模型 M2增长率

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我国银行体系风险的根源与对策

财经窗 2001年第10期 50-52页

作者：聂国孵复旦大学经济学院

资产价格波动对商业银行风险的影响--基于银行收入结构视角的研究

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金融论坛 2011年第5期16卷 25-30页

作者：张庆君张荔渤海大学锦州121013 辽宁大学经济学院

本文以中国14家商业银行2000～2009年的数据为样本,在测度中国银行业体系风险性指数的基础上,考察资产价格波动对银行收入结构及银行体系风险的影响。研究结果表明:中国银行业纷纷通过上市融资的方式来改善自己的资本资产结构,收益和资... 详细信息

本文以中国14家商业银行2000～2009年的数据为样本,在测度中国银行业体系风险性指数的基础上,考察资产价格波动对银行收入结构及银行体系风险的影响。研究结果表明:中国银行业纷纷通过上市融资的方式来改善自己的资本资产结构,收益和资产状况得到了较大改善,银行体系稳定性明显增强;资产价格波动与非利息收入结构有明显的正相关关系,而跟利息收入结构有显著的负相关关系,非利息收入更容易受到资产价格波动的影响;资产价格波动与银行体系风险指数之间存在显著的相关性关系,而且弹性系数明显高于资产价格与收入结构之间的弹性系数。

关键词：资产价格波动银行收入结构银行体系风险

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金融账户开放与三类风险的互动机制

世界经济研究 2015年第2期 3-14,127页

作者：方显仓孙琦华东师范大学商学院上海国际货币经纪有限责任公司货币市场部

文章从理论和实证两方面论证人民币金融账户开放与银行体系风险、外汇市场风险、资产泡沫风险之间的互动机制。研究表明:金融账户开放水平越高,越容易加剧这三类风险;同时,这三类风险增加反过来又温和地延缓金融账户开放进程,其中外汇... 详细信息

文章从理论和实证两方面论证人民币金融账户开放与银行体系风险、外汇市场风险、资产泡沫风险之间的互动机制。研究表明:金融账户开放水平越高,越容易加剧这三类风险;同时,这三类风险增加反过来又温和地延缓金融账户开放进程,其中外汇市场风险对于金融账户开放的延缓最明显。因此,应合理安排中国金融账户开放顺序,资产性市场应最后开放,加快汇率弹性机制改革,强化国内银行体系审慎监管。

关键词：金融账户开放银行体系风险外汇市场风险资产泡沫风险