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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 期权性风险
  • 1 篇 金融体制改革
  • 1 篇 利率市场化进程
  • 1 篇 定价风险
  • 1 篇 银行业
  • 1 篇 蒙特卡罗模拟
  • 1 篇 隐含期权
  • 1 篇 久期一凸性缺口模...

机构

  • 1 篇 中国社会科学院金...
  • 1 篇 中国建设银行培训...
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 清华大学

作者

  • 1 篇 周茂彬
  • 1 篇 汪荔
  • 1 篇 夏和平
  • 1 篇 王小明
  • 1 篇 黄国平

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=期权性风险"
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存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响
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金融研究 2007年 第9A期 138-150页
作者： 夏和平 周茂彬 王小明 清华大学经济与管理学院 北京100084 复旦大学金融研究院 复旦大学经济学院 上海200433
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
利率市场化进程中的风险控制与防范
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银行家 2006年 第3期 33-36页
作者： 黄国平 汪荔 中国社会科学院金融所 中国建设银行培训中心
利率市场化改革既是完善社会主义市场经济体制,深化金融体制改革的核心内容,也是实现资源优化配置,提高资金利用效率的需要。不言而喻,随着利率市场化改革的推进,因之而来的金融风险必将进一步的暴露和衍生,控制和防范体系性金融风险,... 详细信息
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