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P2P网络借贷行业是金融借贷领域的重要组成,在2014年与2015年增长幅度高达300%,在2016年与2017年回归合规增长,但增长势头依旧迅猛。2017年网络借贷行业总成交量达到2.8万亿,投资与借贷人数分别达1.7千万人与2.2千万人。P2P网络借贷市场的资金成本决定其属于次级市场,具有违约风险高的特征。P2P网络借贷中的借贷关系可归结为个人信用问题,因此,有必要提高个人信用评分精度以降低信用风险,保障投资人的利益。当前,个人信用评分模型的构建一般只依赖接受样本,但每年P2P网络借贷中的拒绝样本量常常占总借款申请量的90%,抛弃拒绝样本只利用接受样本建模,在非随机数据缺失机制下将导致样本选择性偏差,降低个人信用评分模型的预测准确性,因此有必要利用拒绝推断的方法将拒绝样本融入“个人信用评分模型训练集”中。使用统计方法(外推法与倍增法)与半监督学习算法(CPLEightGBM、S3VM、CPLEF、CPLER)预测被拒绝样本的履约违约状况,获得全样本数据集。采用监督学习算法(LightGBM、SVM、RF、LR)构建基准模型。基于人人贷与Lendingclub两个借贷平台的数据集进行实证分析,结果显示:(1)拒绝推断能够提高个人信用评分模型的预测精度,且精度的提升主要源于对违约客户预测正确性的提高。(2)基于不同算法构建的个人信用评分模型的预测结果间存在统计意义上的差异,其中拒绝推断条件下CPLEightGBM P2P网络借贷个人信用评分模型的预测效果最优,该模型的构建与引入在P2P网络借贷个人信用评分领域存在实际意义。(3)拒绝推断过程中,训练集的构成对个人信用评分模型的预测结果存在影响。

关键词：拒绝推断 P2P网络借贷 CPLE LightGBM 个人信用评分模型

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个人住房贷款信用评分模型初探

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中国城市经济 2011年第3X期 254-255页

作者：陆嵘上海市住房置业担保有限公司上海200040

随着国家不断完善和深化住房体制改革,住房金融配套服务必将不断深入,建立个人信用评分模型是防范金融风险的有效措施。在对国内外个人信用评分模型文献回顾的基础上,文章比较Logistic回归和线性回归方法差异性。利用个人住房贷款样本... 详细信息

随着国家不断完善和深化住房体制改革,住房金融配套服务必将不断深入,建立个人信用评分模型是防范金融风险的有效措施。在对国内外个人信用评分模型文献回顾的基础上,文章比较Logistic回归和线性回归方法差异性。利用个人住房贷款样本数据建立模型,并对其进行检验。通过对模型计算所得的违约率转换为个人信用分值,给予借款者相应的信用等级,以便于风险管理人员进行信用风险识别和防范。

关键词：住房贷款个人信用评分模型 Logistic回归

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NY银行沈阳分行个人消费贷款信用风险管理研究

NY银行沈阳分行个人消费贷款信用风险管理研究

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作者：王俏梅东北大学

学位级别：硕士

我国正处于经济稳定发展的新阶段,居民的生活水平不断提高,消费水平也日益提升,主要表现为从总体上消费需求不断扩大,从细分角度消费方向也不断丰富和多元化。商业银行的利益增长结构也随之变化,个人消费贷款业务逐渐走入大众的视野,被... 详细信息

我国正处于经济稳定发展的新阶段,居民的生活水平不断提高,消费水平也日益提升,主要表现为从总体上消费需求不断扩大,从细分角度消费方向也不断丰富和多元化。商业银行的利益增长结构也随之变化,个人消费贷款业务逐渐走入大众的视野,被消费者所接受和使用。近年来,国家倡导扩大消费内需,鼓励消费带动经济,个人消费贷款业务在NY银行更是得到了极大的重视和推动,与此同时,出现了放款金额逐年递增的趋势,业务发展逐步走向了重点发展的主营业务。但是目前银行尚未建立完善的个人信用风险评估体系,无法动态的对个人信贷客户的信用进行评估和识别,如何评估NY银行消费贷款当前的风险机制,建立个人信用风险评估体系是当前亟待解决的问题。文章首先依据国内外消费信用风险的相关文献,概括了个人消费信贷业务的风险,以及对个人消费业务的种类进行阐述,分析了 NY银行沈阳分行消费信贷管理存在的问题:信用风险的重视程度不够,业务结构不平衡,住房贷款占比过高,银行内控机构亟待建立和完善,现有消费贷款业务流程创新能力不高等等。通过引入年龄、学历、婚姻状况、单位情况、收入、贷款金额以及贷款期限等参考变量,以Logistic模型为基础,通过模型的运算以及检验建立了个人信用评分模型。结果发现:婚姻状况为已婚、单位性质为政府和事业单位工作人员、贷款期限在1-5年的借款申请人较其他参数的借款申请人具有更稳定的现金流,更低的风险,是银行信用评分较高的用户。针对NY银行现有的风险管理制度和流程提出优化的建议,其中对内的优化措施包括:从文化层面提出风险管理的概念、选择适合NY银行的风险管理模式、不断精进现有的操作体系、加设定期进行信用更新的审核岗位、改善个人消费贷款业务相互制约的机制、在贷款发放前预先警示借款申请人的信用情况。建议完善外部监管的措施有:建议政府机构完善个人征信渠道和接口、促进全社会重视贷款相关法律等。同时针对内部控制机制提出了建议:加强内控机构的建设、完善信贷业务流程。

关键词：个人消费信贷风险识别个人信用评分模型

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J银行晋中分行个人消费贷款风险管理研究

J银行晋中分行个人消费贷款风险管理研究

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作者：邓楠太原理工大学

学位级别：硕士

近年来,人们的消费观念逐渐从储蓄消费转变为贷款消费,随之而来的是我国的个人消费贷款业务得到了迅速地发展。个人消费贷款业务不仅对拉动内需,促进我国经济快速发展有着重要的意义,还能满足人们的消费需求,提升人们的生活水平;同时也... 详细信息

近年来,人们的消费观念逐渐从储蓄消费转变为贷款消费,随之而来的是我国的个人消费贷款业务得到了迅速地发展。个人消费贷款业务不仅对拉动内需,促进我国经济快速发展有着重要的意义,还能满足人们的消费需求,提升人们的生活水平;同时也可以给我国各商业银行带来丰厚的利润。由此可见,个人消费贷款业务的健康发展至关重要。但由于我国商业银行个人消费贷款业务起步比较晚,迄今为止仍没有完善的法律制度和丰富的业务经验,更没有统一的模式可以借鉴,我国商业银行的个人消费贷款业务仍在摸索中前进。快速发展的业务规模与不健全的业务制度势必会使我国的个人消费贷款业务暗藏危机,业务风险隐患随时有可能爆发。因此,对我国商业银行的个人消费贷款进行风险管理研究,并对存在的问题提出相应对策,从而降低风险所带来的损失势在必行。个人消费贷款是J银行晋中分行重要的业务之一,其业务规模、风险大小不仅会对J银行晋中分行核心竞争力的提升、业务目标产生重要的影响,还会影响J银行晋中分行战略发展目标的实现。本文首先分析了J银行晋中分行个人消费贷款的基本情况、风险管理的现状以及导致这些风险产生的主要原因,然后建立了J银行晋中分行个人消费贷款样本数据,并对其进行了统计性分析,紧接着用其样本数据建立了Logistic回归模型,得出的结果是借款人的年龄、性别、家庭年收入和还款方式对J银行晋中分行个人消费贷款借款人是否逾期无显著性影响;借款人的婚姻状况,学历、单位性质、贷款金额以及贷款期限对J银行晋中分行个人消费贷款借款人是否逾期有显著性影响,然后将这些显著性相关的指标系数进行转化建立了个人信用评分模型,并用测试数据对模型效果进行测试,最后针对J银行晋中分行实证分析结果和其风险管理存在的问题提出了适合J银行晋中分行个人消费贷款风险管理的具体对策。对J银行晋中分行进行风险管理研究具有重要的现实意义和理论价值。首先对J银行晋中分行进行风险管理研究并提出相应对策不仅对J银行晋中分行提高风险管理水平、加强业务管理能力提出了可行的操作,使其更能积极应对当前的经济形势和市场环境的变化,提高市场竞争力,而且也能够促进J银行晋中分行个人消费贷款业务的持续健康发展,同时也对加快J银行晋中分行战略转型、实现战略目标进行了有益探索。另外,大多数学者的风险管理研究对象是企业,但是由于企业贷款与个人消费贷款的运行模式都不相同,所以对风险管理进行更加细化的研究非常必要,本文在大量文献的基础上对J银行晋中分行的个人消费贷款进行了更进一步的分析。

关键词：个人消费贷款风险管理 Logistic回归模型个人信用评分模型

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