NY银行沈阳分行个人消费贷款信用风险管理研究

作     者：王俏梅 

作者单位：东北大学 

学位级别：硕士

导师姓名：吴粒

授予年度：2022年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：个人消费信贷 风险识别 个人信用评分模型 

摘      要：我国正处于经济稳定发展的新阶段,居民的生活水平不断提高,消费水平也日益提升,主要表现为从总体上消费需求不断扩大,从细分角度消费方向也不断丰富和多元化。商业银行的利益增长结构也随之变化,个人消费贷款业务逐渐走入大众的视野,被消费者所接受和使用。近年来,国家倡导扩大消费内需,鼓励消费带动经济,个人消费贷款业务在NY银行更是得到了极大的重视和推动,与此同时,出现了放款金额逐年递增的趋势,业务发展逐步走向了重点发展的主营业务。但是目前银行尚未建立完善的个人信用风险评估体系,无法动态的对个人信贷客户的信用进行评估和识别,如何评估NY银行消费贷款当前的风险机制,建立个人信用风险评估体系是当前亟待解决的问题。文章首先依据国内外消费信用风险的相关文献,概括了个人消费信贷业务的风险,以及对个人消费业务的种类进行阐述,分析了 NY银行沈阳分行消费信贷管理存在的问题:信用风险的重视程度不够,业务结构不平衡,住房贷款占比过高,银行内控机构亟待建立和完善,现有消费贷款业务流程创新能力不高等等。通过引入年龄、学历、婚姻状况、单位情况、收入、贷款金额以及贷款期限等参考变量,以Logistic模型为基础,通过模型的运算以及检验建立了个人信用评分模型。结果发现:婚姻状况为已婚、单位性质为政府和事业单位工作人员、贷款期限在1-5年的借款申请人较其他参数的借款申请人具有更稳定的现金流,更低的风险,是银行信用评分较高的用户。针对NY银行现有的风险管理制度和流程提出优化的建议,其中对内的优化措施包括:从文化层面提出风险管理的概念、选择适合NY银行的风险管理模式、不断精进现有的操作体系、加设定期进行信用更新的审核岗位、改善个人消费贷款业务相互制约的机制、在贷款发放前预先警示借款申请人的信用情况。建议完善外部监管的措施有:建议政府机构完善个人征信渠道和接口、促进全社会重视贷款相关法律等。同时针对内部控制机制提出了建议:加强内控机构的建设、完善信贷业务流程。