咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 6 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 6 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 4 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 4 篇 管理学
    • 3 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 4 篇 利率期限结构
  • 1 篇 公司治理
  • 1 篇 无套利模型
  • 1 篇 零息债券
  • 1 篇 多因素模型
  • 1 篇 期限偏好
  • 1 篇 固定收益衍生品
  • 1 篇 公司成长
  • 1 篇 不一致时间偏好
  • 1 篇 鞅方法
  • 1 篇 black-scholes公式...
  • 1 篇 本质论
  • 1 篇 均衡模型
  • 1 篇 远期中性概率测度
  • 1 篇 无风险投资组合方...
  • 1 篇 均衡定价方法
  • 1 篇 ceo权力
  • 1 篇 跨期锁定

机构

  • 3 篇 广东商学院
  • 1 篇 暨南大学
  • 1 篇 中山大学
  • 1 篇 广东金融学院
  • 1 篇 人民银行广州分行

作者

  • 4 篇 吴恒煜
  • 1 篇 汤洪波
  • 1 篇 叶德珠
  • 1 篇 梁红漫

语言

  • 6 篇 中文
检索条件"基金资助=项目编号:05300557"
共 6 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
CEO权力的理论考察
收藏
分享
引用
管理现代化 2006年 第5期26卷 4-6页
作者： 汤洪波 广东金融学院金融系 广东广州510520
CEO在公司管理的组织结构中位居最高层次,对公司的成长起着重要的作用,CEO的权力被认为是公司管理层中的权力颠峰。本文试图从公司成长理论、委托代理理论和管理权力理论对CEO的权力进行理论考察。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导及推广
收藏
分享
引用
商业研究 2006年 第16期 42-45页
作者： 吴恒煜 广东商学院 广东广州510320
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
连续时间利率期限结构的均衡模型
收藏
分享
引用
商业研究 2006年 第17期 15-18页
作者： 吴恒煜 广东商学院 广东广州510320
利率期限结构有两种基本模型———无套利模型与均衡模型,其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式,推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价。分析均衡模型的基本理论框架,并举例说明分析方法的运用,包括单因子与多因子模型。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
收藏
分享
引用
商业研究 2006年 第18期 91-93页
作者： 吴恒煜 广东商学院 广东广州510320
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
新古典利率期限结构理论的本质论缺陷及改造
收藏
分享
引用
西南金融 2007年 第8期 15-16页
作者： 叶德珠 梁红漫 暨南大学经济学院 广州市510632 人民银行广州分行 广州市510120
在新古典利率期限结构理论框架中,作为本质论的一致时间偏好理论与作为决定论内容的"期限偏好"(preferred habitat)概念相互矛盾。本文用新兴的行为经济学不一致时间偏好理论替换面临严峻挑战的新古典一致时间偏好理论之后,逻辑一致地... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
连续时间利率期限结构的无套利模型
收藏
分享
引用
商业研究 2008年 第1期 133-137页
作者： 吴恒煜 中山大学管理学院 广东广州510275
由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合,提出两种无套利利率期限结构模型———校准模型和HJM模型,试图解释利率期限结构的动态过程。无套利模型中假设经济中无套利机会存在,利用金融经济学第一基本定理,推导利率期... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件