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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 跳跃效应
  • 1 篇 短期利率
  • 1 篇 水平效应

机构

  • 1 篇 大同大学
  • 1 篇 西北政法大学
  • 1 篇 东北财经大学

作者

  • 1 篇 周生宝
  • 1 篇 刘书舟
  • 1 篇 王雪标

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"基金资助=大同大学博士科研启动基金项目"我国利率期限结构"
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我国短期利率波动的水平效应和跳跃效应
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财经问题研究 2015年 第7期 47-51页
作者： 周生宝 王雪标 刘书舟 大同大学数学与计算机科学学院 山西大同037009 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025 西北政法大学经济学院 陕西西安710122
本文从波动率角度建立了含水平效应和跳跃项的异方差GARCHLJ短期利率模型。研究结果表明,我国短期利率的异方差主要是由水平效应和跳跃成分造成的。GARCHLJ模型能解释我国短期利率的异方差性、均值回复、尖峰厚尾性以及波动的连续和非... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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