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基于摄动理论的障碍期权定价

应用数学学报 2015年第1期38卷 67-79页

作者：孙玉东师义民童红贵州民族大学理学院贵阳550025 西北工业大学应用数学系西安710129

通常情况下,期权定价的理论研究均假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.本文假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,并在此基础之上研究了障碍期权定价问题.首先,利用偏微分方程的摄动理论将障碍期权的Black-.Scholes方程分... 详细信息

通常情况下,期权定价的理论研究均假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.本文假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,并在此基础之上研究了障碍期权定价问题.首先,利用偏微分方程的摄动理论将障碍期权的Black-.Scholes方程分解成一系列常系数抛物方程.其次,通过求解这些常系数抛物方程得到了障碍期权定价问题的一个近似解.最后,通过Feymann-Kac公式给出了近似结论的误差估计,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.

关键词：摄动理论近似展开障碍期权误差估计

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参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价

数学物理学报（A辑） 2013年第5期33卷 912-925页

作者：孙玉东师义民吴敏西北工业大学应用数学系西安710072

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨... 详细信息

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨期权显式解.为了数学表述的严谨性,文章最后给出了定价公式的误差估计.

关键词：布朗运动期权定价修正的Black-Scholes模型障碍期权

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渣油加氢转化过程中沥青质结构单元的变化

石油学报（石油加工） 2010年第S1期26卷 191-197页

作者：孙昱东杨朝合山红红沈本贤华东理工大学化工学院上海200237 中国石油大学重质油国家重点实验室山东青岛266555

以不同沥青质含量的渣油为原料,研究了加氢反应前后沥青质结构单元的变化,并对沥青质结构单元进行初步模拟。结果表明,加氢后沥青质结构单元的平均相对分子质量增大,H/C原子比减小;硫含量降低,氮含量增加;芳碳分率增大,芳香环系周边氢... 详细信息

以不同沥青质含量的渣油为原料,研究了加氢反应前后沥青质结构单元的变化,并对沥青质结构单元进行初步模拟。结果表明,加氢后沥青质结构单元的平均相对分子质量增大,H/C原子比减小;硫含量降低,氮含量增加;芳碳分率增大,芳香环系周边氢取代率σ及芳香环系缩合度参数HAU/CA减小;HA增加,Hα、Hβ、Hγ减少;沥青质结构单元的取代芳碳分率减少,质子芳碳分率增加,表明加氢反应后沥青质的缩合度增大,发生了明显的脱烷基反应。随原料沥青质含量的增加,加氢后沥青质结构单元的环烷环数和芳香环数均逐渐增加,尤其是芳香环数,甚至会大于原生沥青质。加氢过程中沥青质主要以单元薄片为基本单元参与反应。

关键词：沥青质结构单元加氢结构和组成氢原子碳原子环数

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加氢反应时间对塔河沥青质结构组成的影响

石油学报（石油加工） 2015年第5期31卷 1144-1148页

作者：孙昱东杨朝合韩忠祥中国石油大学化学工程学院山东青岛266580

采用高压釜反应器进行塔河常压渣油正庚烷沥青质加氢反应,考察反应时间对加氢后沥青质结构组成的影响。结果表明,加氢后沥青质缔合体的平均相对分子质量、nH/nC、结构单元数n以及芳香环系缩合度参数HAU/CA均减小,芳碳分率升高,沥青质在... 详细信息

采用高压釜反应器进行塔河常压渣油正庚烷沥青质加氢反应,考察反应时间对加氢后沥青质结构组成的影响。结果表明,加氢后沥青质缔合体的平均相对分子质量、nH/nC、结构单元数n以及芳香环系缩合度参数HAU/CA均减小,芳碳分率升高,沥青质在加氢反应过程中发生了明显的烷基侧链和环烷环脱除反应及缩合反应,使次生沥青质的缩合度增加。加氢后沥青质中Hα和Hγ所占总氢原子的比例减小,Hβ和HA的比例增加,表明不仅沥青质分子中长的烷基侧链可以脱除,像甲基、乙基类的短烷基侧链也可以发生氢解反应。与原生沥青质相比,次生沥青质单元薄片的总环数和平均相对分子质量增大,说明单元薄片间可以发生脱氢缩合反应。随反应时间的延长,沥青质结构参数的变化幅度逐渐减小,沥青质的加氢转化反应时间以控制在2h左右为宜,过长的反应时间无益于反应的进一步进行。

关键词：沥青质加氢反应时间结构参数变化

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加氢反应温度对塔河沥青质结构组成的影响

石油学报（石油加工） 2015年第1期31卷 67-71页

作者：孙昱东杨朝合韩忠祥中国石油大学化学工程学院山东青岛266580

以塔河常压渣油的正庚烷沥青质为原料,在高压釜内考察了加氢反应温度对沥青质结构组成的影响。结果表明,与原生沥青质相比,加氢后次生沥青质的H/C原子比、平均相对分子质量、单元薄片数目和芳香环系缩合度参数HAU/CA均减小,芳碳率fA增大... 详细信息

以塔河常压渣油的正庚烷沥青质为原料,在高压釜内考察了加氢反应温度对沥青质结构组成的影响。结果表明,与原生沥青质相比,加氢后次生沥青质的H/C原子比、平均相对分子质量、单元薄片数目和芳香环系缩合度参数HAU/CA均减小,芳碳率fA增大;加氢后沥青质单元薄片的平均相对分子质量增大,Hα、Hβ和Hγ减小,HA增加,总环数RT和芳香环数RA也都明显增加,质子芳碳比例增加,取代芳碳比例减小,表明沥青质在加氢过程中发生了明显的烷基侧链和单元薄片的脱除反应及少量的脱氢缩合反应。随加氢反应温度升高,沥青质结构参数的变化更明显,且在653~673K范围时各结构参数的变化幅度最大。

关键词：加氢反应温度沥青质结构参数变化

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复配溶剂对催化裂化油浆抽提分离过程的影响

炼油技术与工程 2021年第2期51卷 14-17页

作者：孙昱东赵小宁冯祎中国石油大学(华东)化学工程学院山东省青岛市266580

以大庆催化裂化油浆为原料,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)与反抽提剂复配作为抽提溶剂,研究了复配比对催化裂化油浆抽提效果的影响。结果表明:当溶剂复配比增加,抽出油的收率增加,芳烃含量先增加后降低,芳烃的分配系数α和分离系数β均先增加... 详细信息

以大庆催化裂化油浆为原料,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)与反抽提剂复配作为抽提溶剂,研究了复配比对催化裂化油浆抽提效果的影响。结果表明:当溶剂复配比增加,抽出油的收率增加,芳烃含量先增加后降低,芳烃的分配系数α和分离系数β均先增加后降低,说明合适的溶剂复配比有利于催化裂化油浆的抽提分离,溶剂复配比为2.3左右时,达到较优的抽提效果。

关键词：复配溶剂催化裂化油浆抽提分离抽提油收率分配系数分离系数抽提油芳烃含量

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溶剂对抽提所得油砂沥青中沥青质结构的影响

西安石油大学学报（自然科学版） 2016年第4期31卷 98-102,126页

作者：孙昱东周琼赵凌云中国石油大学(华东)化学工程学院山东青岛266580

分别采用甲苯、环己烷和石油醚抽提处理油砂,对所得油砂沥青中的沥青质进行元素分析、平均相对分子质量测定及13C-NMR分析,结合分析结果,采用Chemwindow软件推测并绘制出沥青质的平均结构单元模型。研究结果表明,不同溶剂抽提得到的沥... 详细信息

分别采用甲苯、环己烷和石油醚抽提处理油砂,对所得油砂沥青中的沥青质进行元素分析、平均相对分子质量测定及13C-NMR分析,结合分析结果,采用Chemwindow软件推测并绘制出沥青质的平均结构单元模型。研究结果表明,不同溶剂抽提得到的沥青质结构明显不同,虽然各溶剂所得沥青质的脂肪碳含量相差不大,芳香碳的含量也只是略有差异,但分子的不饱和性相差较大,表明沥青质的结构差别较大。此外,沥青质中杂原子的含量、平均相对分子质量的大小也有较大差别。

关键词：油砂沥青沥青质平均结构有机溶剂核磁共振

超临界水条件下水油比对渣油加氢反应性能的影响

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中国石油大学学报（自然科学版） 2018年第2期42卷 160-164页

作者：孙昱东杨朝合刘波韩忠祥中国石油大学化学工程学院山东青岛266580

研究超临界水(SCW)对渣油加氢反应过程的影响。结果表明:增加SCW,反应的转化率、气体、轻油及VGO收率先增加后降低,而焦炭和残渣油收率先降低后增加;加入适量SCW时,其增溶作用有利于沥青质在体系中的分散,气化作用可为加氢过程提供活性... 详细信息

研究超临界水(SCW)对渣油加氢反应过程的影响。结果表明:增加SCW,反应的转化率、气体、轻油及VGO收率先增加后降低,而焦炭和残渣油收率先降低后增加;加入适量SCW时,其增溶作用有利于沥青质在体系中的分散,气化作用可为加氢过程提供活性氢原子,抑制了沥青质的聚集和缩合生焦反应,随着SCW对催化剂酸性位的改变,提高了加氢催化剂的活性,有利于改善渣油加氢产物分布;高水油比下,SCW的萃取作用及竞争吸附作用加剧,恶化了反应环境,使产物分布变差;SCW条件下的脱硫率和脱氮率也会因焦炭对杂原子的富集作用、催化剂活性的变化及竞争吸附作用等而下降。

关键词：超临界水渣油加氢产物分布催化剂活性

社会保障支出影响因素的实证研究——基于跨国数据的分析

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社会保障研究 2020年第4期 49-57页

作者：戚昌厚孙玉栋中国人民大学公共管理学院北京100872

本文利用国际货币基金组织的政府财政统计数据库(GFS)和世界银行的世界发展指标数据库(WDI)的宏观统计数据,对社会保障支出影响因素进行实证分析。研究发现:随着人均GDP的不断提高,社会保障支出占财政支出的比重呈现先上升后下降的倒U... 详细信息

本文利用国际货币基金组织的政府财政统计数据库(GFS)和世界银行的世界发展指标数据库(WDI)的宏观统计数据,对社会保障支出影响因素进行实证分析。研究发现:随着人均GDP的不断提高,社会保障支出占财政支出的比重呈现先上升后下降的倒U型趋势,但是这种特征在不同国家之间存在差异;个人所得税收入占财政收入的比重、中央政府财政支出占比、老龄人口比重越大,社会保障支出水平越高。循此启示,我国应坚持优先发展经济的道路不动摇,同时积极增加中央政府的投入,逐步改革个人所得税制度,为进一步提高社会保障支出以及更好地满足国民的社会保障需求提供有力支持。

关键词：社会保障支出人均GDP 中央政府财政支出个人所得税收入人口结构